مؤشر الاتساع المطلق - انظر كيفية تحديد فرص التداول

نظرة عامة على مؤشر الاتساع المطلق

يقيس مؤشر النطاق المطلق أو ABI تقلبات السوق.

على عكس الأدوات الفنية الأخرى ، لا يتوقع ABI اتجاه السوق. ومن ثم يُعرف المؤشر أيضًا باسم مؤشر الذهاب إلى أي مكان.

قام مبتكر المؤشر ، نورمان جي فوسباك ، بتقديم المؤشر لأول مرة في كتاب "منطق سوق الأسهم". إذا كنت تريد التعمق في الكتاب ، تحقق من ذلك على أمازون.

كيفية حساب ABI

ABI عملية حسابية بسيطة وهي كالتالي:

(عدد القضايا المتقدمة - عدد القضايا المتناقصة) / (عدد القضايا المتقدمة + عدد القضايا المتناقصة)

يتم التعبير عن هذه القيمة كرقم.

قراءات مؤشر اتساع مطلق

في حين أن ABI لا يقدم أي تنبؤات للسوق ، إلا أن القراءات العالية للغاية غالبًا ما تؤدي إلى توقف مؤقت في اتجاه السوق.

في الرسم البياني أدناه ، لدينا شركة Visa Inc. (V) على اليسار و QQQ Powershares ETF على اليمين.

لاحظ كيف تؤدي قراءات ABI المرتفعة إلى توقف مؤقت في الاتجاه أثناء عمليات البيع في السوق.

هذا منطقي تمامًا حيث يمكن للسوق أن يرتفع منخفضًا التقلبات، ولكن عمليات البيع هذه يمكن أن تنتج قيعان عالية التقلب حيث تبدأ صفقات الشراء الضعيفة في البيع بدافع الذعر.

مؤشر النطاق المطلق مقابل مؤشر التقدم / الانحدار

يبدو مؤشر النطاق المطلق مشابهًا لملف مؤشر التقدم / الانخفاض. ومع ذلك ، فإن الاختلاف الرئيسي هو أن ABI يستخدم القيم المطلقة.

لذلك ، يمكن لمؤشر التقدم / الانخفاض أن يرتفع وينخفض ​​حول خط الصفر.

التداول بمؤشر الاتساع المطلق

التبادلات والقطاعات

من المهم ملاحظة أن ABI مثالي لبورصة نيويورك.

يمكن للمتداولين أيضًا بناء مؤشر النطاق المطلق الخاص بهم على سبيل المثال ، مثل النظر في عدد الأسهم المرتفعة والمنخفضة داخل محفظة أو داخل قطاع.

قراءات ABI الأسبوعية

يفترض Fosback في كتابه أنه كان هناك مستوى أعلى من التقاء عندما تقسم ABI الأسبوعي على إجمالي الإصدارات المتداولة.

من الناحية التاريخية ، تشير القيم الأعلى على مؤشر ABI الأسبوعي إلى أن الأسعار من المرجح أن ترتفع خلال الأشهر الثلاثة إلى الاثني عشر القادمة.

أفضل إطار زمني للمؤشر

مؤشر الاتساع المطلق هو الأفضل للتداول طويل الأجل. هذا يرجع إلى حقيقة أن المؤشر مرتبط بالسوق ككل وأن القراءات المتطرفة تحتاج إلى وقت لتطويرها.

ومن ثم فإن المؤشر أفضل للمتداولين المتأرجحين والمتداولين على المدى الطويل.

مثال على التداول مع ABI

يوجد أدناه مخطط يومي لـ Microsoft (MSFT) ومؤشر Absolute Breadth مع 50 و 200 يوم المتوسطات المتحركة البسيطة.

بعد أول تقاطع صعودي لـ SMA ، السؤال هو أين تحصل على مركز شراء؟

قراءات ABI المتطرفة

عند النظر إلى الرسم البياني ، فإن القيمة 3,800 على ABI ستؤدي إلى تحرك أعلى في MSFT.

لكل قراءة قصوى لـ ABI ، نقوم بوضع دائرة حول اختراق القيمة 3,800 باللون الأحمر.

لاحظ كيف تؤدي هذه القراءات المتطرفة إلى نوع من الارتفاع في السهم. قبل أن تنفد وتبدأ في شراء كل قراءة متطرفة ، عليك أن تتذكر أنه يجب عليك الجمع بين القراءة القصوى وإشارات التداول الأخرى.

على سبيل المثال ، يمكنك أن ترى كيف وصلت MSFT إلى دعم الأسعار ببعض القراءات. يمكنك أيضًا أن ترى أن هناك ملف الصليب الذهبي في الرسم البياني أيضًا ، حيث يتقاطع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 فترة فوق 200.

ستزيد أمثلة التقاء هذه على الرسم البياني جنبًا إلى جنب مع قراءات ABI المتطرفة من احتمالية نجاح التجارة.

ABI مع بولينجر باندز

البولنجر باند هي مؤشر تقلب وبالتالي فهي تطابق كبير لمؤشر ABI.

يوجد أدناه الرسم البياني اليومي لتويتر مع كل من Bollinger Bands و ABI.

في المثال أعلاه ، هناك حالتان لصفقة شراء. في كل سيناريو ، لم يكن الأمر كما لو أن الشمعدانات كانت تغلق خارج النطاقات.

تتعلق الإشارات حقًا بضرب السعر للدعم وقراءات ABI المرتفعة و الشموع اليابانية الاقتراب من العصابات السفلية.

بعد هذا المستوى من التقاء ، كانت هناك زيادات في الأسعار على المدى القصير والتي تعتبر كبيرة بالنسبة للمتداولين المتأرجحين.

باختصار

يكون مؤشر الاتساع المطلق رائعًا عندما تجمع الإشارات مع الأسهم الممتازة. وذلك لأن الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة من المرجح أن تتأثر بالحركة في السوق الواسع.

من المحتمل أن يكون استخدام ABI لتحديد الفرص التجارية للأسهم ذات العوم المنخفض أمرًا غير ناجح. ليس لأن ABI خاطئ ، بل يتعلق بتقلبات الأسهم الصغيرة التي لا تهتم كثيرًا بنشاط السوق الواسع.

المصدر: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/