حجم العقود الآجلة لـ IR - نوفمبر 2021

نظرت بالتفصيل لآخر مرة في حجم العقود الآجلة للأشعة تحت الحمراء في 2021 فبراير، لذلك في هذه المدونة سوف أقوم بتحديث متوسط ​​الحجم اليومي (ADV) والفائدة المفتوحة (OI) لعقود IR الآجلة الرئيسية:

• سوق المال وعقود السندات الآجلة
• الدولار الأسترالي والريال البرازيلي والدولار الكندي والفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الأمريكي
• الحجم النسبي بواسطة ADV و OI على أساس نظري مقارن بالدولار
• الاتجاهات وحصة السوق في SOFR و SONIA Futures

العقود الآجلة على MM في ccys الرئيسية

In CCPView يمكننا تحديد عقود MM الآجلة في ستة عملات مشتقة رئيسية بالإضافة إلى الريال البرازيلي والفرنك السويسري.

• الدولار الأمريكي في CME هو الأكبر مع 4.2 تريليون دولار ADV من Eurodollar و FedFunds و SOFR
• EUR في ICE ، ثاني أكبر قيمة ADV بقيمة 870 مليار دولار من Euribor
• الجنيه الإسترليني في ICE بقيمة 430 مليار دولار
• CAD في TMX بقيمة 85 مليار دولار
• AUD في ASX بـ 60 مليار دولار
• BRL بسعر B3 بقيمة 30 مليار دولار
• فرنك سويسري في ICE بقيمة 20 مليار دولار
• الين الياباني في TFX بمبلغ 600 مليون دولار

ADV أعلى من 3.6 تريليون دولار في 21 فبراير ، في حين أن اليورو والجنيه الإسترليني أقل من 1 تريليون دولار و 950 مليار دولار على التوالي في 21 فبراير.

بعد ذلك التغيير إلى الفائدة المفتوحة وعن طريق العقود الآجلة داخل العملة.

ترتيب كل من العقود العشرين حسب OI:

1. CME Eurodollar هو الأكبر بقيمة 12.4 تريليون دولار
2. تليها CME FedFunds بقيمة 7.1 تريليون دولار
3. آيس يوريبور 4.9 تريليون دولار
4. CME SOFR بقيمة 2.5 تريليون دولار
5. ICE Short Sterling $ 2.5 تريليون دولار
6. آيس سونيا بـ 1.6 تريليون دولار
7. TMX BAX 970 مليار دولار
8. ASX Bank Bill الآجلة 750 مليار دولار
9. B3 1D IB إيداع 435 مليار دولار
10. ICE EuroSwiss 220 مليار دولار
11. منحنى LCHGlobal Sterling بـ 120 مليار دولار
12. ICE SOFR بقيمة 107 مليار دولار
13. ASX Cash Future بمبلغ 80 مليار دولار
14. LCH CurveGlobal Sonia بقيمة 68 مليار دولار
15. TFX Euroyen 64 مليار دولار
16. LCH CurveGlobal Euribor بقيمة 51 مليار دولار
17. CME Sonia بمبلغ 15.7 مليار دولار
18. CME BSBY بقيمة 12 مليار دولار
19. Eurex Euribor بقيمة 5.5 مليار دولار
20. TMX CRA بقيمة 1.8 مليار دولار

تغييرات جديرة بالملاحظة من لدينا قائمة 21 فبراير هي:

• تحرك CME SOFR فوق ICE Short Sterling (من الخامس إلى الرابع)
• احتلت آيس سونيا المرتبة السادسة الآن بعد أن كانت التاسعة
• ICE SOFR حتى 12
• يظهر CME BSBY ، عقد جديد على مؤشر بلومبرج للعائد قصير الأجل
• TMX CRA ، عقد جديد على CAD CORRA في 20
• LCH CurveGlobal هو ستغلق في يناير 2022

العقود الآجلة للسندات في ccys الرئيسية

التالي في CCPView نختار عقود السندات الآجلة بهذه العملات.

• دولار أمريكي في بورصة شيكاغو التجارية ، وهو الأكبر إلى حد بعيد بقيمة 680 مليار دولار ADV في 21 تشرين الثاني (نوفمبر)
• EUR في EUREX ، ثاني أكبر قيمة ADV بقيمة 250 مليار دولار
• الجنيه الإسترليني في ICE بقيمة 52 مليار دولار
• الين الياباني في JPX بقيمة 37 مليار دولار
• AUD في ASX بـ 20 مليار دولار
• CAD في TMX بقيمة 19 مليار دولار
• فرنك سويسري في EUREX بقيمة 7 ملايين دولار

يعتبر ADV من الدولار الأمريكي أقل من 790 مليار دولار في 21 فبراير ، وكذلك اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الأسترالي من 300 مليار دولار و 63 مليار دولار و 53 مليار دولار و 36 مليار جنيه إسترليني على التوالي.

التغيير التالي إلى الفائدة المفتوحة في 30 نوفمبر 2021 وعن طريق العقد.

1. CME T-Note بقيمة 1.2 تريليون دولار
2. عقود Eurex Bond الآجلة بقيمة 640 مليار دولار
3. CME T-Bond بقيمة 250 مليار دولار
4. ASX Australian Bonds بقيمة 160 مليار دولار
5. JPX JGB بـ 120 مليار دولار
6. ICE Long Gilt بقيمة 105 مليار دولار
7. TMX CGB بـ 62 مليار دولار

الترتيب نفسه تمامًا كما هو الحال في قائمة فبراير 2021 والتغييرات الطفيفة في OI ، والجدير بالذكر أن ASX و JPX انخفض من 200 مليار دولار و 160 مليار دولار في فبراير 2021 على التوالي و ICE من 80 مليار دولار.

دعنا ننتقل بعد ذلك إلى الأسعار الخالية من المخاطر ، SOFR و SONIA.

العقود الآجلة SOFR

• ثابتًا عند 270 مليار دولار في أبريل ومايو ويونيو
• انخفاض الصيف في يوليو
• اتجاه صاعد من أغسطس إلى نوفمبر
• نوفمبر مع ADV قياسي قدره 455 مليار دولار
• CME SOFR بقيمة 396 مليار دولار ADV
• ICE SOFR بقيمة 58 مليار دولار ADV

التبديل إلى OI بالشهر.

• من أبريل إلى أغسطس تراجع من 2.1 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار
• اتجاه تصاعدي قوي منذ 1.88 تريليون دولار في سبتمبر و 2.05 تريليون دولار في أكتوبر و 2.65 تريليون دولار في نوفمبر
• CME SOFR مع OI بقيمة 2.54 تريليون دولار في نهاية نوفمبر و ICE SOFR مع 107 مليار دولار

فترة 18 شهرًا فقط حتى 30 يونيو 2023 ، لتعرض العملات الأجنبية باليورو دولار بعد ذلك التاريخ للتحويل تلقائيًا إلى عقود SOFR الآجلة مع تعديل فروق الأسعار.

العقود الآجلة سونيا

• مخطط فوضوي ، بدون اتجاه حقيقي
• CurveGlobal إغلاق الإعلان في أواخر سبتمبر ، مما أدى بسرعة إلى انهيار ADV
• ICE SONIA بـ 135 مليار جنيه إسترليني ADV في سبتمبر ، و 187 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر و 161 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر

بالانتقال إلى OI شهريًا ، نرى اتجاهًا جيدًا.

• ترتفع بشكل جيد ، شهرًا بعد شهر
• 280 مليار جنيه إسترليني في مايو ، و 650 مليار جنيه إسترليني في أغسطس و 1.27 تريليون جنيه إسترليني في نوفمبر
• ICE مع OI بقيمة 1.2 تريليون جنيه إسترليني
• لا يزال CurveGlobal يبلغ 50 مليار جنيه إسترليني
• CME بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني

ICE الجنيه الاسترليني وسونيا

أخيرًا ، بالنسبة إلى الرسم البياني الأخير ، دعنا نلقي نظرة على OI لـ ICE Short Sterling و Sonia.

انخفاض الجنيه الاسترليني (عقد ليبور) وزيادة في سونيا كما كنا نتوقع بالنظر إلى زوال ليبور في 31 ديسمبر 2021.

ومع ذلك ، ربما لا يكون هناك انتقال إلى Sonia Futures بقدر ما كان متوقعًا الآن.

بالطبع نحن نعلم أن شركة ICE تخطط لتحويل OI في Short Sterling إلى Sonia بعد إغلاق العمل في 17 ديسمبر ، وهو أيضًا عندما تقوم LCH SwapClear بتحويل GBP Libor Swaps إلى Sonia.

يجب القيام بالكثير من أعمال تحويل ما بعد التجارة المهمة من الآن وحتى عيد الميلاد.

حظًا سعيدًا لجميع المشاركين في الانتقال السلس للجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

يكفي هذا لليوم

CCPView لديها بيانات عن جميع العقود الآجلة الرئيسية للأشعة تحت الحمراء.

الأحجام اليومية ، الفائدة المفتوحة و ADVs.

لمقارنة اتجاهات الحجم واتجاهات الحصة السوقية.

من حيث عدد العقود ، العملة أو الدولار.

إذا كنت مهتمًا بهذه البيانات ، يرجى الاتصال بنا

المصدر: https://www.clarusft.com/ir-futures-volume-nov-2021/؟utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ir-futures-volume-nov-2021