Tre eksplosive forankrede VWAP-strategier + forklaringsvideo

De fleste forankrede vwap-strategier er centreret omkring swing-handel. De strategier, der bruges på daglige diagrammer, kan dog også blive stor støtte eller modstand for daytradere.

I dette indlæg viser vi dig, hvordan du udvikler din fordel med tre forankrede vwap-strategier og forklarer teorien bag indikatoren. Men før vi gør det, skal du bruge et øjeblik på at se videoen nedenfor om, hvordan du anvender denne indikator på dit handelsværktøjsbælte.

VWAP vs. forankret VWAP

Hvad er forskellen mellem de to?

VWAP

Til at begynde med har du brug for en vis forståelse af, hvad vwap er. Det står for den volumenvægtede gennemsnitspris. Som en forsinkelsesindikator fortæller den dig, hvor størstedelen af ​​køb og salg for en given ticker i gennemsnit har fundet sted, efterhånden som prisen udvikler sig i løbet af dagen.

Det bruges generelt til dagshandel.

Forestil dig som et eksempel en aktie, der løber fra $2-$5 og derefter regresserer til $2 ved udgangen af ​​dagen. Hvis størstedelen af ​​lydstyrken kom på højderne, så vil din vwap-indikator sandsynligvis forblive høj ved dagens afslutning. Hvorimod, a simpelt glidende gennemsnit vil svinge mere, da det kun er baseret på prisen.

Bemærk på billedet ovenfor, den røde vwap er meget glattere end den gule 50 glidende gennemsnit. Tilføjelsen af ​​volumen i formlen tilføjer et andet vægtningselement end glidende gennemsnit.

For et dybt dyk på vwap, sørg for at tjekke vores ultimativ guide om emnet.

Forankret VWAP

Hvordan de to adskiller sig involverer ankeret. VWAP er en bevægelig indikator, der bruges i løbet af dagen - starter med den første søjle og slutter med den sidste på dagen. Forankret vwap, på den anden side, er bundet til en specifik bjælke og viser den kumulative kamp af tyre og bjørne fra den bjælke.

Udviklet af Brian Shannon, CMT, den forankrede vwap (svarende til traditionel vwap) er mere en trendindikator. Shannon opdagede ideen om, at visse dage på et diagram var vigtigere end andre. Ved at forankre vwap til en specifik dag, kan det afsløre den længerevarende støtte eller modstand fra tyre eller bjørne, der kan have indledt positioner enten på den dag eller i nærheden af ​​avwap senere..

Disse begivenheder kan være alt fra indtjening til nyhedsudgivelser eller blot dage med høj volumen på diagrammet. Svarende til en drejepunkt or vwap boulevard i, at det ofte er et fast psykologisk modstandsniveau på markedet, adskiller det sig ved, at det ikke er så statisk. Forankret vwap, mens det lyder stationært, udvikler sig i takt med, at pris og volumen ændrer sig. Armaturet er simpelthen udgangspunktet for beregningen.

Hvad fortæller Anchored VWAP os?

Ligesom volumen til pris, kan forankret vwap fortælle os den pris, som de fleste forhandlere normalt er placeret til. Lad os bruge et visuelt eksempel til at forklare dette:

I dette eksempel forankrede vi vwap til den største tidligere volumendag på diagrammet. Volumen er betydelig, og uanset hvilken katalysator, der forårsagede dette træk, er uden betydning. Det vigtige er mængden, der handles på dagen.

Når vi forankrer vwap til denne dag, måneder hen ad vejen, bliver det betydningsfuldt igen. SPRT havde en meget høj kort rente — over 60%. Dette er væsentligt, især hvis nogen institutioner shortede aktien på den store volumendag i marts. Som månederne gik, ser vi, at der er få muligheder for, at alle disse aktier kan dækkes.

Med andre ord, likviditeten tørrede ind. Det vil sige, indtil juli og august kom omkring, og efterspørgslen efter aktien begyndte at presse den højere.

Da prisen nåede den tidligere forankrede volumenvægtede gennemsnitspris, begynder vi at se en masse uro i prisen på dette niveau. Modstand først, så støtte og støtte igen – vist med pilene.

Betydningen af ​​forankret VWAP

Betydningen her er den underliggende åbenbaring af, hvem der er under vandet, og hvem der har det godt. Shorts havde overtaget i flere måneder, men da kursen på aktien begyndte at kravle tilbage til deres "gennemsnitlige" pris, blev det klart, at shorts var i problemer. Millioner af aktier er ikke let dækket, når en aktiefloat er så lille som 15 millioner, som SPRT.

Dette begynder spillet af gennemsnit op at redde stillingen. Men med alle anstrengelser for at gen-gennemsnitte, bliver gryden med vand varmere. Og hvis efterspørgslen ikke lader op, kan slutresultatet blive katastrofalt som margin opkald vælter ind, og mæglere begynder at reducere deres tab ved at dække deres klients position. For mere information om dette, se vores indlæg vedr flyder rotation.

Dette kan også fungere til fordel for shorts. Hvis gennemsnittet af købere og taskeholdere ligger over de nuværende avwap-niveauer, er det sandsynligt, at nøglegennemsnittet kan give modstand på eventuelle stævner ind i det. Vil diskutere dette i et eksempel nedenfor.

Tre forankrede VWAP-strategier med rigtige eksempler

Lad os tage et kig på tre specifikke strategier, du kan bruge med den forankrede VWAP-indikator.

1. Røde til grønne bevægelser

Dette er en meget enkel strategi som eksemplet, vi brugte ovenfor med SPRT. Strategien drejer sig om en bevægelse fra at være under avwap til at være over den. Med andre ord, det, der engang var modstand, er blevet til støtte, eller længer, der var røde, er nu grønne.

Lad os se på et nyligt eksempel med AMD. Læg mærke til, hvordan AMD havde et stort opløb og derefter gik i stå. Først forankrede vi vwap'en til all-time high-stearinlyset. Derefter giver vi aktien tid til at trække sig tilbage og konsolidere. Sådan ser det ud på et dagligt og timediagram.

Bemærk, at avwap'en modstod prisen i et antal dage indtil de sidste to dage. Den kloge erhvervsdrivende kunne have holdt dette på radaren, set konsolideringen og ventet på at købe "rød til grøn" breakout hos avwap.

Lydstyrken tog til ved pausen gennem dette avwap-niveau. Ligesom vi så med SPRT ovenfor, vises vigtigheden af ​​dette niveau, når købere træder ind, og shorts indser, at de skal dække, hvis deres gennemsnit falder med yderligere prisbevægelser opad.

Andre signaler at overveje

Som med enhver strategi og indikator, jo mere gunstige signaler du kan finde, jo bedre. I eksemplet ovenfor har du også en omvendt hoved og skuldre mønsterdannelse, sammen med en flot Volatilitetssammentrækningsmønster og en Pocket Pivot også.

Vi vil ikke gå i detaljer her, men du kan være sikker på, at du kan finde et vilkårligt antal andre signaler som glidende gennemsnit eller mønstre for at hjælpe med at bekræfte dine avwap-strategier.

2. Grøn til rød bevægelser

Det fantastiske ved vwap er, at det typisk bliver afgrunden til et træk i begge retninger. Til det formål kan du spille avwap til den korte side, når en støtte er brudt. Derfor er de lange, der engang var grønne, nu i rødt.

AMC er en varm momentumaktie, der har fanget meget popularitet på det seneste. Det gav sådan en mulighed for at gå kort som YOLOere og HODLere stablet ind, da det rev til nye højder. Senere mislykkedes det ved den forankrede vwap. Her er diagrammet:

Når du studerer diagrammet, skal du være meget opmærksom på den historie, den fortæller dig. Fra det sted, hvor vi forankrede vwap ved den højeste volumen og pris, sker der en masse detailkøb her, da aktier sælges af dem, der har holdt fra en meget lavere pris.

Aktier bliver dumpet, men bliver også købt. Resultatet er et tovtrækkeri i de efterfølgende uger. Som du kan se, forsøgte avwap at forsvare, men bears vandt til sidst.

Avwap giver os baggrunden for historien mellem tyrene og bjørnene.

Intradagshandler

I løbet af de næste par uger ser vi, at dette forankrede VWAP-niveau gav en vis støtte, men til sidst blev overvundet af for meget udbud til disse høje priser.

At indsætte denne vigtige linje på dit intradag-diagram kunne have advaret dig om en perfekt shorting-mulighed, da AMC gentestede undersiden af ​​avwap-linjen den 6. juli angivet med den blå nedadgående pil.

Ser ret rent ud, ikke? Det synes vi også.

Se nu på ét minuts diagrammet på dette niveau. Lidt uhyggeligt så præcist det kan være.

Som at tage et barn fra en slik prøvede aktien at samle sig i dette røde forankrede VWAP-niveau, men kunne ikke overleve leveringen.

Senere i august, da konsolideringen fortsatte og modnede, bragte et rally prisen på aktien tilbage til dette avwap-niveau. Lad os se på det en gang til for at se, hvad der skete:

En af to strategier kunne have været anvendt her. Hvis du længes efter rallyet, gav det et perfekt profitmål. Hvis du er short biased, gav det endnu en mulighed for en intraday short.

3. Intervallebaserede handler ved hjælp af forankret VWAP

Områdehandel kan give fantastiske muligheder for kortsigtede handler. Ofte kan handelsintervaller let angives ved et hurtigt blik på et diagram, der identificerer støtte og modstand. Men med avwap har du et ekstra lag af bekræftelse at tilføje til dine handler.

I eksemplet nedenfor har vi bundet vwap til den tidligere high, der blev lavet, før handelsintervallet begyndte. Dette giver os en god base for sortimentet, da det konsoliderer til næste træk. Så med dannelsen af ​​vores første gentest af disse højdepunkter ved de blå nedadgående pile, kan vi forudse de øvre grænser for området ved at tegne en linje.

Her er, hvad det ligner:

Som du kan se, ville dette have genereret flere handelssignaler, da prisen hoppede mellem op- og nedture i området. Hvert niveau gav støtte eller modstand i et antal uger.

Det er inden for disse forudsigelige mønstre, at kortsigtede swing-handler og dagshandler kan opnå betydelige overskud, før breakouts opstår.

Sådan øver du dig med AVWAP

Øvelse er nøglen til succes på markederne. Det er ikke værd at sætte dine hårdt tjente penge til risiko på markederne, før du har mestret et mønster.

En af de bedste måder at øve med avwap på er at smide det på dine diagrammer og flytte "ankeret" rundt og se, hvad der sker. Hvor understøtter det? Hvor går den i stykker? Kan flere avwaps på et diagram give større fingerpeg om, hvor langsigtede penge er placeret?

Ligesom Brian Shannon anbefaler vi at tage indikatoren og tagge den til de væsentlige områder af diagrammet som høje, lave, store volumen dage, begivenheder osv.

Når du øver dig i simulatoren, kan du finde forankret VWAP i undersøgelsesfanen. Det åbner et indstillingsvindue, der giver dig mulighed for at aktivere andre funktioner som standardafvigelser, ankervælger, farve og mere.

Som med enhver indikator er standardindstillingerne normalt de mest populære, men det skader aldrig at lege med det for at få en fornemmelse.

Konklusion

Vi håber, du har fundet dette nyttigt. Sørg for at give disse strategier en chance simulator og lad os vide, hvor succesrige du synes, at de er!

Kilde: https://tradingsim.com/blog/anchored-vwap-strategies/