Δείκτης Απόλυτου Εύρους – Δείτε Πώς να Προσδιορίσετε Ευκαιρίες Συναλλαγών

Επισκόπηση του απόλυτου πλάτους

Ο δείκτης Absolute Breadth Index ή ABI μετρά την αστάθεια της αγοράς.

Σε αντίθεση με άλλα τεχνικά εργαλεία, το ABI δεν προβλέπει την κατεύθυνση της αγοράς. Ως εκ τούτου, ο δείκτης είναι επίσης γνωστός ως δείκτης πηγαίνοντας πουθενά.

Ο δημιουργός του δείκτη, Norman G. Fosback, εισήγαγε για πρώτη φορά τον δείκτη στο βιβλίο «Stock market logic». Αν θέλετε να εμβαθύνετε στο βιβλίο, ελέγξτε το στο Amazon.

Πώς να υπολογίσετε το ABI

Το ABI είναι ένας απλός υπολογισμός και έχει ως εξής:

(Number of Advancing Issue – Number of Declining Issue)/(Number of Advancing Issue + Number of Declining Issue)

Αυτή η τιμή εκφράζεται ως αριθμός.

Ενδείξεις Δείκτης Απόλυτου Πλάτους

Ενώ το ABI δεν κάνει προβλέψεις για την αγορά, οι εξαιρετικά υψηλές μετρήσεις συχνά οδηγούν σε παύση στην κατεύθυνση της αγοράς.

Στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε Visa Inc. (V) στα αριστερά και QQQ Powershares ETF στα δεξιά.

Παρατηρήστε πώς οι υψηλές ενδείξεις ABI οδηγούν σε παύσεις στην τάση κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων στην αγορά.

Αυτό είναι απολύτως λογικό καθώς μια αγορά μπορεί να ανέβει με χαμηλά μεταβλητότητα, αλλά αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν χαμηλά επίπεδα υψηλής μεταβλητότητας καθώς οι αδύναμες αγορές αρχίζουν τις πωλήσεις πανικού.

Δείκτης Απόλυτου Εύρους έναντι Δείκτη Προώθησης/Πτώσης

Ο Δείκτης Απόλυτου Εύρους μοιάζει με το δείκτης προόδου/πτώσης. Ωστόσο, η κύρια διαφορά είναι ότι το ABI χρησιμοποιεί απόλυτες τιμές.

Επομένως, ο δείκτης προόδου/πτώσης μπορεί να αυξάνεται και να πέφτει γύρω από τη γραμμή μηδέν.

Συναλλαγές με τον δείκτη Absolute Breadth

Ανταλλαγές και Τομείς

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ABI είναι ιδανικά για το NYSE.

Οι έμποροι μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τον δικό τους απόλυτο δείκτη εύρους, για παράδειγμα, όπως να εξετάσουν τον αριθμό των μετοχών που προχωρούν και μειώνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο ή σε έναν τομέα.

Εβδομαδιαίες αναγνώσεις ABI

Ο Fosback θεωρεί στο βιβλίο του ότι υπήρχε υψηλότερο επίπεδο συρροής όταν διαιρείτε το εβδομαδιαίο ABI με το σύνολο των εκδόσεων που διαπραγματεύονται.

Ιστορικά, οι υψηλότερες τιμές στο εβδομαδιαίο ABI υποδηλώνουν ότι οι τιμές είναι πιθανό να αυξηθούν τους επόμενους τρεις έως δώδεκα μήνες.

Καλύτερο χρονικό πλαίσιο για τον δείκτη

Ο δείκτης απόλυτου εύρους είναι ο καλύτερος για μακροπρόθεσμες συναλλαγές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο δείκτης είναι συνδεδεμένος με τη συνολική αγορά και οι ακραίες μετρήσεις χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν.

Ως εκ τούτου, ο δείκτης είναι καλύτερος για τους swing traders και τους μακροπρόθεσμους εμπόρους.

Παράδειγμα συναλλαγών με την ABI

Παρακάτω είναι ένα ημερήσιο διάγραμμα της Microsoft (MSFT) και ο δείκτης Absolute Breadth με τις 50 και 200 ​​ημέρες απλοί κινητοί μέσοι όροι.

Μετά το πρώτο ανοδικό crossover του SMA, το ερώτημα είναι πού να πάμε μακριά;

Ακραίες αναγνώσεις ABI

Όταν κοιτάξετε πίσω στο γράφημα, μια τιμή 3,800 στο ABI θα πυροδοτούσε μια κίνηση υψηλότερα στο MSFT.

Για κάθε ακραία ένδειξη ABI, κυκλώνουμε την παραβίαση της τιμής 3,800 με κόκκινο χρώμα.

Παρατηρήστε πώς αυτές οι ακραίες μετρήσεις οδηγούν σε κάποιου είδους ράλι στη μετοχή. Προτού ξεμείνετε εκεί έξω και αρχίσετε να αγοράζετε κάθε ακραία ένδειξη, πρέπει να θυμάστε ότι πρέπει να συνδυάσετε την ακραία ένδειξη με άλλα εμπορικά σήματα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πώς το MSFT πέτυχε την υποστήριξη τιμών με ορισμένες από τις μετρήσεις. Μπορείτε επίσης να δείτε ότι υπάρχει ένα χρυσό σταυρό και στο γράφημα, όπου το SMA περιόδου 50 υπερβαίνει το 200.

Αυτά τα παραδείγματα συρροής στο γράφημα σε συνδυασμό με ακραίες μετρήσεις ABI θα αυξήσουν την πιθανότητα μιας επιτυχημένης συναλλαγής.

ABI με μπάντες Bollinger

Bollinger συγκροτήματα αποτελούν δείκτη αστάθειας και επομένως ταιριάζει πολύ με το ABI.

Παρακάτω είναι το ημερήσιο γράφημα του Twitter τόσο με τις μπάντες Bollinger όσο και με το ABI.

Στο παραπάνω παράδειγμα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις μιας θέσης long. Σε κάθε σενάριο, δεν ήταν ότι τα κηροπήγια έκλειναν έξω από τα συγκροτήματα.

Τα σήματα αφορούν πραγματικά την υποστήριξη υψηλών τιμών, τις υψηλές ενδείξεις ABI και το κηροπήγιο πλησιάζοντας τις χαμηλότερες ζώνες.

Μετά από αυτό το επίπεδο συρροής, υπήρξαν βραχυπρόθεσμες αυξήσεις τιμών που είναι εξαιρετικές για τους swing traders.

Συνοψίζοντας

Ο απόλυτος δείκτης εύρους είναι εξαιρετικός όταν συνδυάζετε σήματα με μετοχές blue-chip. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από την κίνηση στην ευρεία αγορά.

Η χρήση του ABI για τον εντοπισμό εμπορικών ευκαιριών για μετοχές χαμηλής διακύμανσης είναι πιθανότατα μη εκκίνηση. Όχι επειδή το ABI κάνει λάθος, είναι περισσότερο για την αστάθεια των μετοχών σε πένα που ενδιαφέρεται ελάχιστα για την ευρεία δραστηριότητα της αγοράς.

Πηγή: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/