Krüptokaubandus: Bitcoini (BTC) volatiilsus ajavahemike järgi, et mõõta turgu

HodlXi külalispostitus  Esitage oma postitus

 

Bitcoin (BTC) on kõige populaarsem ja muutlikum krüptovaluuta. Digitaalsete žetoonide pioneer on turul domineerimiseks ära kasutanud oma populaarsust. Sisuliselt näib nõudlus Bitcoini järele olevat ööpäevaringselt ja Bitcoini ennustuste pakkumisele keskenduvate saitide sõnul vara niipea ei nõrgene – just vastupidi.

Kui Bitcoin on kõige muutlikum, liigub selle hind märkimisväärselt. See tähendab, et mõnel kauplejal on potentsiaalselt võimalus teenida tohutut kasumit.

 

Siin on nüüd suur küsimus.

Millal on Bitcoin kõige muutlikum?

Forbes Digital Asset meeskond viis läbi uuringu, et teha kindlaks, millal Bitcoin on kõige volatiilsem. Nad uurisid hindade liikumist neljal suurel krüptobörsil – Binance, Gemini, Coinbase ja Kraken – kasutades patenteeritud andmeid ja analüüse. Forbes uuris 1.6 kuu jooksul enam kui 24 miljonit andmepunkti. Kauplemispaaride puhul keskendus Forbes peamiste baaspaaridena USD-le, Ethereumile ja Tetherile.

Uurimistulemuste kohaselt oli kõige ebastabiilsem periood kolmapäeval kell 16 UTC. Forbes avastatud et see ajavahemik oli ligikaudu 36% kõikuvam kui kõigi ajavahemike keskmine. See on aeg, mil kauplejad peaksid turule silma vaatama.

Forbesi andmetel oli kõige vähem kõikuv periood esmaspäeval kella 8-00 UTC.

Pange tähele, et need ajad tähistavad täpseid aegu, mil Bitcoini turg on kõige vähem volatiilne ja kõige volatiilsem, nagu on näidatud uuringus. Te ei tohiks neid aegu segamini ajada kõige vähem muutlike ja kõige heitlikumate päevadega. Uuringu järgi on kõige heitlikum päev reede, kõige vähem muutlik päev aga laupäev.

BitMEXi väljavoolu mõju

Mis võiks aidata kaasa sellele meeletult kõrgele Bitcoini hinnakõikumisele? Noh, Bitcoini hinna liikumist mõjutavad paljud tegurid. BitMEXi ja CME aegumine võib põhjustada Bitcoini hinna täiendavat volatiilsust. Näiteks BitMEX-i väljavõtmine toimub kell 13:00 UTC.

Lisaks aeguvad nii BitMEX kui ka CME lepingukuu viimasel reedel. BitMEX aegub keskpäeval UTC ja CME aegumiskuupäev on 16:00 Londoni aeg (16:00 või 15:00 UTC sõltuvalt suveajast). Need kaks akent võivad potentsiaalselt lisada täiendavat volatiilsust, mis toetab Forbesi tähelepanekut, et reedel on suurim volatiilsus.

Kõige vähem muutlik aeg

Uuring väidab, et Bitcoini volatiilsus on madalaim esmaspäeval ajavahemikus 8-00 UTC. Siin pole üllatusi, sest enamik inimesi jätkab tööd nädala alguses. Tegelikult näitab Forbesi uuring, et volatiilsus oli selle aja jooksul keskmisest 10% väiksem. Jällegi, ei mingit üllatust. Võib-olla on huvitavam see, et Bitcoini volatiilsus, mis registreeriti sel ajal, on väiksem kui nädalavahetusel registreeritud volatiilsus.

Sisestage vaalad

Nüüd on suur küsimus - mis põhjustas need muutused turul? Suurte investorite, näiteks riskifondide sisenemine kauplemisalgoritme kasutades võis nädalavahetustel põhjustada suurt volatiilsust. Kuigi väikeinvestorid kasutavad ka algoritme, ei põhjusta see tõenäoliselt turu tõusu nagu näiteks suurte investorite puhul.

Näiteks väidab krüptovahetusplatvorm Coinbase, et on kasutanud USA tarkvarafirma MicroStrategy abistamiseks täiustatud algoritme ostes 425 miljoni dollari väärtuses Bitcoini. See meetod võib potentsiaalselt põhjustada suurt volatiilsust nädalavahetustel, kui likviidsus on väike. Käsitsi kauplejad võivad volatiilsust veelgi suurendada.

Bitcoin ei puhka nädalavahetustel

Kuigi laupäeval on volatiilsus väidetavalt väiksem, ei tähenda see, et peaksite nädalavahetusi eirama. Näiteks, aasta esimesel laupäeval (2. jaanuar), kui inimesed veel uut aastat tähistasid, oli Bitcoini hinnal oma eluaeg. Hind tõusis 10% ja ületas 30,000 XNUMX dollarit, saavutades uue kõigi aegade kõrgeima taseme.

See oli üks paljudest juhtudest, kus Bitcoini hind tõusis riigipühal või nädalavahetusel, et aidata digitaalsel valuutal oma varasemaid tippe ületada. Jõulupühade ajal oli pakkumise ja müügi vahe üsna suur, mis viitab õhukesele likviidsusele. Selle aja jooksul kasvas ka volatiilsus.

 

Reutersi andmetel koges Bitcoin detsembrist jaanuari alguseni kuuel krüptovaluutabörsil nädalavahetustel 10% suuremat kauplemismahtu kui tööpäeviti. See on suur nihe võrreldes aastatagusega, mil nädalavahetustel registreeriti 13% vähem mahtu kui tavapärastel kauplemisaegadel.

Need muudatused on tekitanud turuosalistele väljakutseid. Näiteks on investorid sunnitud oma tööaega ja riskijuhtimist kohandama, et vältida kasumlike võimaluste kasutamata jätmist.

Kuna Bitcoin töötab 24/7, põhjustab see kummalisi kõikumisi ettearvamatute hindade suunas. Algselt vedasid hinda jaemüüjad. Riskifondide sisenemine võib nädalavahetustel põhjustada volatiilsust. Viimase aastaga on hind tõusnud ligi kümme korda.

Täiustatud tehnoloogia kasutamine Bitcoiniga kauplemisel on samuti tegur, mis võib nädalavahetustel põhjustada volatiilsuse suurenemist. Ajaga kaalutud keskmine hind on veel üks meetod, mis võib põhjustada ebatavalisi hinnamuutusi. Ideaalis võimaldab see strateegia kauplejatel osta Bitcoini kindla hinnaga, olenevalt turu mahust.

Mõnikord saavutavad Bitcoini tehingud nädalavahetustel määratud mahu. Seetõttu on käsitsikauplejad sunnitud nädalavahetustel ootama, et massiivsest hinnaliikumisest tabada. Seda seetõttu, et madala likviidsuse korral võivad fondid otsida volatiilsust ja kauplemisvõimalusi.

Kauplemistunnid

Aktsiate ja välisvaluutade (forex) kauplemisajad pakuvad potentsiaalselt suurepärast aega krüptodega kauplemiseks. Seda seetõttu, et turu volatiilsus on suuresti korrelatsioonis USA turu avanemisega.

Pidage meeles, et Bitcoin põhineb USA dollaril. Lisaks pakuvad enamus Forexi börse kauplemisinstrumentidena Bitcoini ja muid instrumente. Seetõttu mõjutab dollari nõudlus Bitcoini volatiilsust. Londoni ja Aasia aktsiate kauplemissessioonidel võib aga olla Bitcoinile väiksem mõju kui New Yorgi sessioonidel.

Bitcoin registreerib huvitava kauplemisperioodi umbes kell 16:00 UTC. Näiteks vastavalt Cointelegraph, kauplesid investorid 6.5-päevase perioodi jooksul kella 15–00 UTC keskmises koguses Bitcoini väärtuses 16 miljonit dollarit. Skaala vastasküljel registreeris turg selle perioodi väikseima keskmise kauplemismahu, 00 miljonit dollarit, kell 30 UTC. See aeg vastab umbes kahele tunnile pärast USA turgude kauplemiseks avamist.

Siiski on hädavajalik märkida, et majandussündmused ja uudised võivad volatiilsust mõjutada. Kuigi te ei saa täie kindlusega ennustada BTC tulevast hinda ja volatiilsust, on mõned hinnaliikumised etteaimatavad.

Näiteks aprilli volatiilsus oli tõenäoliselt tingitud Tesla otsusest lõpetada Bitcoini makseviisina aktsepteerimine. Samamoodi võis olukorda halvendada Hiina valitsuse tegevus Bitcoini tehingutega tegelevate pankade suhtes. Sellegipoolest ootas turg korrektsiooni ja paljud analüütikud on Bitcoini ennustuste osas positiivsed.

 

Mis põhjustab Bitcoini drastilist volatiilsust

Massiivsed pullijooksud ja drastiline langus on krüptovaluutaturul üsna tavalised. Kuigi massiivne tagasivõtmine on üsna hirmutav, võib see kogenud investoritele pakkuda tohutuid kauplemisvõimalusi.

Bitcoini tohutut volatiilsust võivad põhjustada paljud tegurid. Esiteks toimub Bitcoini turg detsentraliseeritud arvutivõrgus. See tähendab, et turg töötab 24/7. Erinevalt teistest varadest pole Bitcoinil seisakuid. Seetõttu saavad investorid nädalavahetustel või pühade ajal hinnaliikumist ära kasutada.

Samuti on Bitcoini volatiilsuse põhjuseks piiratud pakkumine. Praegu on 18.7-miljonilisest limiidist ringluses umbes 21 miljonit Bitcoini. Lisaks ei reguleeri krüptovaluutat keskpank. Selle asemel saab see väärtust detsentraliseeritud võrgust. Seetõttu pole praegu ühtegi finantsasutust ega asutust, kes saaks Bitcoini turule sekkuda.

Väärib märkimist, et Bitcoini volatiilsus võib avaldada tohutut mõju ettevõtetele, kellel on oluline krüptovaluuta kokkupuude. Näiteks Tesla turuväärtus langes pärast Bitcoini hinna langust 2.5%. Tesla on investeerinud Bitcoini 1.5 miljardit dollarit. Muud mõjutatud ettevõtted on Coinbase ja MicroStrategy.

Järeldus

Bitcoin on väga muutlik. Kõrge volatiilsus on kahe teraga mõõk. See tähendab, et kaupleja võib lühikese aja jooksul teenida tohutut kasumit. Kaupleja võib aga tohutult kaotada, kui ta tabatakse tehingu valelt poolelt. Seetõttu on kasulik teada, millal on hind tõenäolisem seismiliste liikumiste ilmnemisel.

---

Michael Kuchar on valuuta- ja krüptovaluutakaupleja ning plokiahela entusiast. Ta on spetsialiseerunud G20 valuutade päevasisesele kauplemisele. Võimalike turumuutuste ennetamiseks kasutab ta nii fundamentaalset kui ka tehnilist analüüsi. Michael on kauplemishariduse veebisaidi asutaja Kauplemine ja kirjutab ka CoinSpeakerile, FX Empire'ile, Equitiesile, DailyForexile ja TalkMarketsile.

 

Esiletõstetud pilt: Shutterstock / Bruce Rolff

Allikas: https://dailyhodl.com/2021/08/09/crypto-trading-clocking-bitcoin-btc-volatility-by-time-periods-to-gauge-market/