Ma kauplen kiiresti, kuid ma ei ole kiire kauplemine. See on täiesti teisel tasemel.
Kõrgsageduslik kauplemine on mäng kiirusega. Sentiaktsiatega ma sellega eriti kokku ei puutu.
Kuid isegi kui senti aktsiamaa on teie nišš, ärge laske sellel end lolliks arvata, et teil pole vaja kõrgsageduskauplemisest teada. Sellest strateegiast on nutikas teada saada, et suurendada oma üldist turuteadmist.
See kauplemisstiil võib muuta seda, kuidas te turust mõtlete ja selle vaatate.
Vähemalt peaksite teadma, kuidas see on praeguse turustruktuuri kujundanud. Ajalugu ulatub tagasi aega, enne kui hakkasin kauplema 20+ aastat tagasi. On hull mõelda, et alles umbes viimasel kümnendil hakkasime mõistma selle mõju hinnamuutusele.
Täna saate siinsamas õppida kõrgsagedusliku kauplemise põhitõdesid. Laiendage oma teadmiste konto, siis otsustage kiiresti, mida arvate strateegiad.
Sisukord
Mis on kõrgsageduskauplemine (HFT)?
Ma olen ainult inimene, nii et ma ei saa kuidagi mikrosekundite kiireks.
Seal tulevad arvutid turule…
Investeerimispangad ja kauplemisettevõtted kasutavad täiustatud algoritme ja tarkvara. Nad analüüsivad mitut turgu korraga. Kui arvuti tuvastab a trend, siseneb see silmapilguga tuhandetesse tehingutesse.
Need on ülilühiajalised ametikohad. Kas arvate, et mõne minuti hoidmine on lühike? Arvutid sisenevad ja väljuvad positsioonidest kiiremini, kui võite öelda ... peaaegu midagi.
Kõrgsageduskauplemine vs algoritmiline kauplemine
See võib veidi segadust tekitada. Lubage mul see selgeks teha.
Kõrgsageduslik kauplemine kasutab aktsiavalikute leidmiseks algoritme. Kuid see erineb algoritmiline kauplemine.
Algoritmkauplejad lasevad arvutitel otsustada, millistesse positsioonidesse siseneda ja millistele neist väljuda. Need tehingud keskenduvad suuremale kasumile. Tarkvara arvutab välja, millal osta, kui palju aktsiaid ja kui kaua positsiooni hoida.
HFT on erinev, kuna see ei arvuta, kui kaua positsiooni hoida või kui palju aktsiaid osta või müüa. Eesmärk on võimalikult kiiresti sisse ja välja saada ning võimalikult paljude tellimustega.
See võib tunduda võltsstrateegiana, kuid riskifondid ja kauplemisettevõtted on seda kasutanud aastakümneid.
Kuidas HFT-ga raha teenida?
On kaks peamist viisi. Põhiidee on tohutu tehingute maht…
Skaleeritud kasum
Arvutid sisenevad tehingutesse vähem kui sekundiks. Seega on nende kasum igal positsioonil tavaliselt protsendi murdosa. Kui see ei tundu palju, on teil õigus.
Väike kasum pole mulle võõras. Kui tehing enam minu mustriga ei vasta, lahkun tehingust. Ma ei häbene väikeseid kasu ega kaotusi. See lihtsalt tähendab, et järgisin oma reegleid ja kauplesin ohutu.
Minu mustrid võivad pakkuda suurt protsenti tulu. Aga minu eesmärk on vallalised. Ahnus ei aita sind turgudel. Ja kui aktsia hakkab nõrgana tunduma, siis ma seda ei tee hoia ja looda. See on kaotamise strateegia.
Ettevõtted ja riskifondid otsivad väikest protsenti kasumist. Nad sisenevad ja väljuvad kiiresti, et riski minimeerida. Kauplejatele on selline nimi: skalperid.
Skaleeritud kasum on väike, kuid pidage meeles, et arvutid avavad tuhandeid positsioone. Selle paljude tehingute korral võib kasum suureneda.
Likviidsusvaru
Selle strateegiaga raha teenimiseks on veel üks viis.
2000. aastate alguses likviidsus oli turu jaoks suur mure. Kauplejatel oli raske saada soovitud hinnaga tellimusi täidetud.
Börsid hakkasid pakkuma ettevõtetele stiimuleid turu likviidsuse suurendamiseks. See tähendab, et börsid premeerivad ettevõtteid, kes ostavad ja müüvad palju aktsiaid. Nad aitavad tellimusi täita.
Näiteks New Yorgi börs (NYSE) maksab täiendava likviidsuse pakkujatele või SLP-dele 0.0012 dollarit aktsia kohta.
Seda pole palju, kuid pidage meeles, et igas tellimuses on palju aktsiaid. Aja jooksul see lisandub.
Kõrgsagedusliku kauplemise plussid ja miinused
Pole olemas sellist asja nagu täiuslik strateegia. HFT võeti algselt kasutusele turgude lõdvendamiseks, kuid mõned inimesed ütlevad, et see teeb praegu rohkem kahju kui kasu. Teeme selle lahti…
Plusse
Kaks suurimat plussi on see, et HFT lisab turule likviidsust ja vabaneb suurest pakkumine-küsi levib.
"Kes ostab aktsiaid, mida ma müün?" See on tavaline küsimus, mida kuulen algajatelt. Loogiline vastus? See on see, kes soovib osta seda, mida sa müüd, selle hinnaga, millega sa seda müüd.
Aga … mis siis, kui keegi ei taha osta?
Siis teie tellimust ei täideta. See on näide ebalikviidsusest.
Ma ei saa müüa aktsiaid hinnaga 2.57 dollarit, kui kõrgeim ostja maksab ainult 2.52 dollarit. Nende kahe arvu erinevust nimetatakse vaheks.
Tulemuseks on tupik. Kas ma alandan oma müügihinda, et ostjale vastu tulla või vastupidi. Kolmas võimalus on, et keegi teine tuleb meie hindade vahel tellimusi täitma, et vahet vähendada.
Vahe vähendamine võib võimaldada sujuvamat kauplemist, kuna ostjad ja müüjad kohtuvad keskel.
Miinused
Turu likviidsus oli varem suur probleem. Börsid vajasid abi tellimuste täitmisel ja aktsiahindade määratlemisel, et kauplejad saaksid hõlpsamini positsioonidele siseneda ja väljuda.
Kuid HFT kriitikud ütlevad, et turg on praeguseks piisavalt likviidne. Aktsiate ostmine ja müümine pole kunagi olnud lihtsam. Saate oma telefonis tehinguid teha ühe nupuvajutusega ja maaklerid täidavad tellimused tavaliselt sekunditega.
Rohkem inimesi investeerib kui kunagi varem. Kas turg on piisavalt likviidne? Võib olla. Mul pole seda vastust.
Teine kriitika on see, et HFT tekitab ohtlikke lenduvus.
Arvutid ei kauple inimeste otsustusvõimega. Hea otsus arvutiprogrammi kasuks võib olla turu jaoks hukatuslik.
6. mail 2010 toimunud välkkrahh on suurepärane näide. See algas kell 2 ida pool ja kestis 32 minutit. Aktsiahinnad kukkusid näiliselt ilma põhjuseta, seejärel tõusid sama kiiresti tagasi.
. SEC leidis, et krahhi põhjuseks oli riskifond, mis müüs miljoneid dollareid aktsiaid. Algoritmid nägid suunasurvet ja hakkasid ka aktsiaid maha müüma. Tulemuseks oli müümine.
Hinnanguliselt moodustab tänapäeval 50% kogu turutegevusest arvutitehingud. Kui piisavalt arvuteid teeb vale otsuse, võivad tagajärjed olla katastroofilised.
Abi saamiseks muutlikul turul ellujäämiseks vaadake minu tasuta "Volatiilsuse ellujäämise juhend.” Kasutage seda, et õppida, kuidas muuta volatiilsus oma parimaks kaubandussõbraks.
Suure sagedusega kauplemise reeglid ja määrused
On tehtud jõupingutusi volatiilsuse vähendamiseks ja turu jaoks turvalisemaks muutmiseks. Aga raha on kuningas.
Kauplejad püüavad alati leida serv.
Ettevõtted on kulutanud miljoneid dollareid kiudoptilise kaabli paigaldamiseks lähimatesse vahetuspunktidesse. Kõik selleks, et raseerida mikrosekundeid tellimuse täitmisest.
Ettevõtted võivad maksta ka börsidele, et esmalt täita oma tellimused ja maksta varajase juurdepääsu eest avalikele andmetele.
Börsil kauplemine on nagu sõtta minek. Tavaliselt võidavad need, kellel on parimad relvad.
ma olen olnud tulutoov üle 20+ aasta kauplemist, sest mul on kogemus ja parimad tööriistad minu jaoks nišš.*
Nii et ma ei pea oma tellimuse kiirust nanosekundeid vähendama. Kõik on seotud mustritega, mis ikka ja jälle välja mängivad. See on senti aktsiate kauplemise ilu.
Kuidas kõrgsageduskauplemine turgu mõjutab?
Kõik taandub likviidsusele. Kui palju täpselt, on natuke mõistatus.
Mõned uuringud näitavad, et pärast kõrgsagedusliku kauplemise kasutuselevõttu vähenesid ostu-müügi vahed. Ja jällegi muudavad väiksemad hinnavahed tellimuste täitmise lihtsamaks.
Kuid tehingute tegemine on kõige lihtsam, kui turu likviidsus on kõrge... Nii et tänapäeva likviidsusega saame ehk ilma selleta hakkama.
Lisaks pole arvutid täiuslikud. Oleme varem näinud, et algoritmid põhjustavad turu volatiilsust. Kes ütleb, et me seda tulevikus ei näe?
Kas kõrgsageduskauplemine mõjutab Forexi kauplejaid?
Viimasel ajal näeme valuutaturgudel suuremat aktiivsust. Tõenäoliselt on see tingitud suurenenud konkurentsist.
Forex turud on piisavalt suured, et võimaldada suurt kauplemist maht. Samuti pakuvad kõikuvad valuutad võimalust hindade ebatõhususest kasu saada.
Kuid see tähendab võistlemist suurte relvadega. Ma ei kauple algoritmide ega keeruka statistikatarkvaraga. See on kallis mäng.
Suure sagedusega kauplemisstrateegiad algajatele
Olen õpetanud algajaid kauplema üle 10 aasta. Esimene asi, mida teada saada, on…
Kauplemine pole kunagi lihtne.
Olen silma paistnud, sest valisin niši. Ma õppisin ära eeskirjade ja keskenduge distsiplineerimisele. Börsil on konkurents oluline.
Asjad juhtuvad kiiresti ja kiireim reageerija võidab.
Kui soovite alustada kõrgsageduskauplemist, on minu nõuanne uurida. Vaadake, kas saaksite liituda ettevõttega, mis seda juba teeb. See on kallis äri. Alustamine pole lihtne.
Kiired arvutid tõlgendavad turuteavet ja teevad tehinguid kiiremini kui ükski inimene.
Ma ei suutnud kunagi võistelda kaubandusettevõtetega. Aga mis kõige tähtsam, ma ei taha.
Olen üle saanud $ 7 miljonit kauplemine senti aktsiatega.* (Jälgi mind Kasulikult kus ma jagan kõiki oma tehinguid.) Big Wall Streeti kauplejad naeravad mu kasumi üle. Laske neil. Minu Trading Challenge õpilased ja mina mõistame, et väikesed kasumid lisanduvad. Mul on 10+ miljonärist õpilast ja nimekiri aina täieneb.*
Ei, see nišš ei puuduta väljamõeldud tehnoloogiat ega raketiteadust. Kuid selle täiustamiseks kulub aastaid. Isegi pärast kahte aastakümmet teen ma endiselt vigu.
Kuidas valida õige kõrgsageduskauplemise tarkvara
Kõige keerukam tarkvara peaks aitama kauplejatel kõige rohkem raha teenida. Kuid tipptarkvara on kallis. Lisaks peate pärast tarkvara ostmist aktsiate valimiseks kirjutama algoritmilise koodi.
Kui te ei ole matemaatika vilistlane, maksab algoritm ka päris senti.
Ma ei ole matemaatikas, kuid tean, kuidas järgida sentiaktsiate reegleid ja mustreid. Iga päev, ma kasutan StocksToTrade minu kauplemistarkvarana.** Sellel on kõik graafikud ja statistilise analüüsi tööriistad, mida vajan edukaks kauplejaks.
Seal on palju tarkvara, mille vahel valida. Vaadake ringi, et leida, mis võiks teie vajadustele vastata.
Kas kõrgsageduskauplemine tõesti toimib?
Neile, kellel on piisavalt ressursse, võib see olla börsil potentsiaalselt kasumi teenimise viis.
Mõned ütlevad, et need kauplejad ei saa tegelikust väärtusest kasu. Nad väidavad, et nad lihtsalt kasutavad ära turu ebatõhusust, mis eksisteerib vaid sekundi murdosa.
Vaatamata väärtuse olemasolule on ettevõtted teeninud igal aastal piisavalt, et kulutada miljoneid rohkem tellimuste kiiruse suurendamiseks. Nad peavad midagi õigesti tegema.
Kas ma saan teha kõrgsageduslikku kauplemist?
Börs ei ole koht nõrganärvilistele. 90% kauplejatest kaotavad. Ettevalmistus on ainus viis jääda ohutu.
See strateegia on raske turule sisenemise kõrgete tõkete ja tugeva konkurentsi tõttu.
Ma ei ole siin selleks, et unistusi purustada. Kui teie eesmärk elus on olla kõrge sagedusega kaupleja, tehke seda.
Kuid veenduge, et teate, millesse te sattute.
Boonus: raamatud kõrgsagedusliku kauplemise paremaks mõistmiseks
Ma ütlen seda sageli… Enne pangakonto täitmist peate täitma oma teadmiste konto. Need raamatud on suurepärased HFT ja muu turu kui terviku mõistmiseks.
"Flash Boys" autor Michael Lewis on üks tuntumaid HFT-teemalisi raamatuid. See järgneb grupile, mis on pühendunud Wall Streeti raha teenimise kõverate viiside paljastamisele. See on suurepärane viis põhitõdede tundmaõppimiseks ja ka tegelike ajaloo näidete nägemiseks.
Ma pean kaasama "Meenutusi börsihaldurist" autor Edwin Lefèvre. Soovitan seda raamatut kõigile, kes soovivad aktsiaturu kohta rohkem teada saada. See on suurepärane sisevaade turu ja rahvahulga psühholoogia mehaanikale.
Paljud kauplemised püüavad mõista, kuidas teie konkurent mõtleb. Õppige sellega kaasnevat psühholoogilist survet. See võib aidata teil reageerida sellele, mida turg teeb.
(Amazoni partnerina teenime kvalifitseeruvate ostude pealt.)
Ja kui te pole seda veel teinud, lkick üles koopia "Täielik Penny Stock Course" minu õpilane Jamil. (Ma kirjutasin eessõna.) Minu jaoks on senti aktsiatega kauplemine suurepärane viis väikese konto loomiseks.
Ma arvan, et HFT-l on liiga palju keerukust ja konkurentsi. Haara "Täielik Penny Stock Course" et teha esimene samm oma päevases kauplemishariduses.
Korduma kippuvad küsimused kõrgsagedusliku kauplemise kohta
Kes kasutab kõrgsageduslikku kauplemist?
Investeerimispangad, riskifondid ja institutsionaalsed investorid kasutavad HFT strateegiaid. Täiustatud tehnoloogia on võimaldanud rohkematel üksikutel kauplejatel konkureerida. Kuid see pole lihtne ega odav.
Kui kiire on kõrgsageduskauplemine?
2000. aastate alguses täitsid maaklerid tellimused paari sekundiga. Toona peeti seda üsna kiireks. 2010. aastaks kasvas kiirus märgatavalt. Tänapäeval täidavad arvutiprogrammid korraldusi mikrosekundites. Kauplejad otsivad endiselt võimalusi selle kiiremaks muutmiseks.
Mis on kõrgsagedusliku kauplemisalgoritm?
Mõned kauplejad kasutavad turutingimustel põhinevate tellimuste tegemiseks algoritme. Arvutid analüüsivad mitut turgu korraga, lugedes andmeid ja tehes tehinguid. Algoritmid eemaldavad tehingutest inimlikud vead. Need võimaldavad ka välkkiire täitmiskiiruse. Kiirus on HFT puhul kõik.
Kui palju teenivad kõrge sagedusega kauplejad?
See kõik sõltub paljudest teguritest. Ärge minge turgudele, eeldades, et saate teatud summa raha teenida. See on kiire viis teie konto õhkulaskmiseks. Keskendu kõigepealt oma haridusele.
Kas kõrgsageduskauplemine on aus?
Börsil on asjad harva ausad. Just nii see käibki. Mõned HFT aspektid võivad tunduda ebaõiglased. Nagu suured kauplejad, kes maksavad turuandmete eest enne, kui üldsus need kätte saab. See peaks julgustama teid õppima. Koefitsiendid on teie vastu, seega tehke kõik endast oleneva, et valmistuda.
Kas kõrgsageduslik kauplemine keelatakse?
Argumendid on mõlemal poolel… Paljud usuvad, et see tagab vajaliku turu likviidsuse. Mõned kritiseerivad seda aga kui ebastabiilset strateegiat, mis võib põhjustada volatiilsust. Praegu ei ole plaanis HFT-d keelustada.
Kõrgsagedusliku kauplemise alumine rida
Olen kiire kaupleja. Enamik inimesi hoiab pikki positsioone keskmiselt viis päeva. Mõnikord hoian tehinguid alla viie minuti.
Kuid kõrgsageduslik kauplemine on teistsugune kiirus.
Ma ei taha konkureerida mikrosekundiliste hukkamiste või kõrgtehnoloogilise tarkvaraga. Ma kaotan iga kord.
See on hea, et ma ei pea.
Kauplemisettevõtted hoiavad börsivälistest turgudest eemale. Nad on liiga ebalikviidsed. See töötab minu kasuks. Nüüd õpetan ka teisi minu kehtestatud reegleid järgides sama tegema. Kas olete valmis õppima?
Kandideeri minuga liitumiseks kauplemise Challenge. Teil on võimalus õppida, kuidas ma järgin reegleid ja riskide juhtimiseks samas visandlike aktsiatega kaubeldes.* See pole lihtne. Kõik mu miljonärist õpilased pidid aastaid õppima, et ise hakkama saada.*
Raske töö ja õppimine on edu võti.
Mida arvate kõrgsageduskaubandusest? Kas see aitab lisada likviidsust või teeb see teie arvates rohkem kahju kui kasu? Kommenteerige allpool, mulle meeldib kuulda kõigist oma lugejatest!
Kaebused
*Pange tähele, et seda tüüpi kauplemistulemused ei ole tüüpilised ega kajasta enamiku meie tooteid kasutavate inimeste kogemusi. Alates 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 teenisid sellel veebisaidil pakutavate toodete ja teenuste tüüpilised kasutajad keskmiselt hinnanguliselt 49.91 dollarit kasumit. Kauplemise õppimiseks on vaja aastaid pühendumist, rasket tööd ja distsipliini. Individuaalsed tulemused on erinevad. Kauplemine on oma olemuselt riskantne. Enne tehingute tegemist pidage meeles, et peate hoolikalt läbi viima ja ärge kunagi riskige rohkem, kui saate endale lubada kaotada.
**Tim Sykesil on aktsiaseltsis StockstoTrade.com vähemusosalus.
Allikas: https://www.timothysykes.com/blog/high-frequency-trading/
- "
- 2020
- juurdepääs
- konto
- tegevus
- ADEelis
- nõuanne
- algoritm
- algoritmiline kauplemine
- algoritme
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Amazon
- analüüs
- argumendid
- ümber
- keeld
- Pank
- Pangad
- tõkked
- Alused
- Ilu
- BEST
- suurim
- Natuke
- Raamatud
- maaklerid
- ehitama
- äri
- ostma
- Põhjus
- väljakutse
- muutma
- Äritegevus
- kood
- ühine
- Ettevõtted
- konkurents
- arvutid
- sisu
- Paar
- krahh
- valuutade
- Praegune
- andmed
- päev
- DID
- dollarit
- unistused
- Varajane
- ida-
- Käsitöö
- Edwin
- Siseneb
- vahetamine
- Vahetused
- täitmine
- Väljapääs
- Laiendama
- silm
- õiglane
- KIIRE
- Firma
- esimene
- sobima
- välklamp
- Keskenduma
- järgima
- välisvaluuta
- forex
- fond
- raha
- tulevik
- mäng
- Üldine
- gif
- hea
- rüütama
- suur
- Grupp
- Kasvama
- Kasvavad
- GUNS
- riskifondide
- riskifondid
- siin
- Suur
- ajalugu
- hoidma
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- tohutu
- idee
- Suurendama
- mõju
- info
- Institutsionaalne
- institutsionaalsetele investoritele
- investeerimine
- investeering
- investeerimispangad
- Investorid
- seotud
- IT
- liituma
- võtmed
- kuningas
- teadmised
- suur
- naerma
- Õppida
- õppinud
- Tase
- joon
- Vedelik
- Likviidsus
- nimekiri
- Pikk
- armastus
- Enamus
- Tegemine
- Turg
- turud
- matemaatika
- Meedia
- Miljonär
- vähemus
- raha
- käike
- New York
- numbrid
- NYSE
- pakkuma
- pakkumine
- avatud
- Võimalus
- valik
- et
- tellimuste
- Börsiväliste
- teised
- Muster
- Maksma
- Penny aktsiad
- Inimesed
- surve
- hind
- Toodet
- Kasum
- Programm
- Programmid
- Psühholoogia
- avalik
- Ostud
- Reageerima
- Lugemine
- vähendama
- teadustöö
- Vahendid
- REST
- Tulemused
- Tulu
- Oht
- eeskirjade
- jooks
- teadus
- SEC
- müüma
- Sellers
- Teenused
- komplekt
- Jaga
- Aktsiad
- Lühike
- väike
- nutikas
- So
- tarkvara
- kiirus
- kulutama
- laiali
- kaalul
- alustatud
- jääma
- varu
- aktsiaturg
- aktsiatega kauplemine
- varud
- Strateegia
- tänav
- õpilane
- uuringud
- Uuring
- edu
- edukas
- õpetamine
- tech
- Tehnoloogia
- Põhitõed
- Tulevik
- Mõtlemine
- aeg
- nõuanded
- tonn
- ülemine
- jälgida
- kaubelda
- kaupleja
- Ettevõtjad
- kaupleb
- Kauplemine
- Trading Strategies
- Kasutajad
- väärtus
- vaade
- Lenduvus
- maht
- Wall Street
- sõda
- veebisait
- võitma
- Töö
- töötab
- aasta
- aastat
- youtube