مدل‌های فاجعه از همیشه در دسترس‌تر، روشن‌تر و رایج‌تر هستند

پنج سال پیش، مدل سازی فاجعه (CAT) نسبتا ناشناخته بود. امروزه، مدل‌سازی CAT برای طوفان‌ها و زلزله‌ها به سرعت در حال تبدیل شدن به یک هنجار در پذیره‌نویسی اموال است، برای فجایعی که می‌توانند کسب‌وکارهای باثبات را از بین ببرند. مدل‌های تجاری قابل دوام CAT تنها در ربع قرن گذشته شروع به ظهور کردند. پیش از این، از روش‌های ابتدایی برای تخمین زیان‌های فاجعه‌بار استفاده می‌شد، زیرا داده‌های زیان تاریخی برای فرکانس پایین، رویدادهای با شدت بالا و تکنیک‌های اکچوئری استاندارد ناکافی بودند، کمیاب بودند.

مدل سازی CAT عمل استفاده از اسب بخار محاسباتی برای نمایش ریاضی خصوصیات فیزیکی فجایع است. غالب مدل های CAT AIR Worldwide (AIR)، راهکارهای مدیریت ریسک (RMS) و EQECAT در حال استفاده هستند. این مدل سازها مدل های احتمالی را توسعه می دهند که به سازمان ها کمک می کند تا برای تأثیرات مالی فجایع آماده شوند. بیمه گذاران مجدد، آژانس های رتبه بندی، مدیران ریسک و کارگزاران مدل های مجوز از این شرکت ها را دریافت می کنند.

اندازه‌های تلفات بی‌سابقه‌ای بود که در طوفان اندرو در سال 1992 تجربه شد که کمبودها را در رویکرد اکچوئری سابق برای تعیین کمیت تلفات گربه‌ها آشکار کرد. هنگامی که طوفان به وقوع پیوست، AIR فوراً فکسی را برای مشتریان خود ارسال کرد که در آن خسارات مدل را تخمین زد. بیش از 13 میلیارد دلار. ماه‌ها بعد، خدمات ادعاهای ملکی خسارت واقعی صنعت را 15.5 میلیارد دلار گزارش کرد. زیان شدیدی به بازار وارد شد و منجر به ورشکستگی 11 شرکت بیمه شد. متعاقبا، پذیرش مدل‌های فاجعه به سرعت رشد کرد و به مبنایی پیچیده‌تر و قابل اعتمادتر برای ارزیابی ریسک فاجعه تبدیل شد.

مدل‌های CAT برای مشخص کردن مکان‌هایی که احتمال وقوع رویدادهای آینده، احتمال شدت، محدوده خسارت برآورد شده و خسارات بیمه شده توسط رویدادهای آتی وجود دارد، طراحی شده‌اند. عواملی که استفاده از روش‌های سنتی را منع می‌کنند عبارتند از: تغییر شکل مداوم مناظر در معرض قرار گرفتن، ویژگی‌های جدید در مناطق پرخطر و تغییر در مصالح و طرح‌های ساختمانی. مدل اطلاعات مربوط به بلایای تاریخی را با اطلاعات جمعیتی، ساختمان (سن، نوع و کاربری)، علمی و مالی فعلی ترکیب کنید تا هزینه بالقوه فجایع را برای مناطق جغرافیایی مشخص مشخص کنید.

فرآیند توسعه مدل‌های CAT پیچیده است و از تخصص طیف گسترده‌ای از رشته‌ها، از جمله هواشناسان، زلزله‌شناسان، زمین‌شناسان، مهندسان، ریاضیدانان و آکچوئرها استفاده می‌کند. مدل‌های CAT طیف وسیعی از خروجی‌ها را ارائه می‌کنند، به‌عنوان مثال منحنی‌های احتمال مازاد، تخمین‌های تلفات زمان واقعی و جداول ضرر.

بیمه گران از مدل سازی CAT برای پذیره نویسی و قیمت گذاری استفاده می کنند. مدل‌ها ریسک را در یک سبد قرار گرفتن در معرض ارزیابی می‌کنند و استراتژی‌های پذیره‌نویسی و تصمیم‌های بیمه اتکایی را هدایت می‌کنند. این به بیمه‌گران و کارگزاران اتکایی کمک می‌کند تا قراردادها را قیمت‌گذاری کنند و ساختار بدهند، در حالی که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه از آن در قیمت‌گذاری و ساختار اوراق قرضه فاجعه‌آمیز استفاده می‌کنند. برخی از تنظیم‌کننده‌ها به بیمه‌گران اجازه می‌دهند از مدل‌سازی CAT در پرونده‌های نرخ برای قیمت‌گذاری استفاده کنند.

شدت بی‌سابقه طوفان‌ها در طول فصول طوفان 2004-05 باعث شد که مدل‌سازان CAT به دلیل دست کم گرفتن تلفات با انتقاد مواجه شوند. با این حال، مهم است که بدانیم هیچ رویکرد یک اندازه متناسب با همه وجود ندارد و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که هر کدام از مفروضات، ورودی داده ها و الگوریتم های محاسباتی متفاوتی استفاده می کنند.

مانند بسیاری از بیمه ها، فناوری های نوین در حال ایجاد یک فرورفتگی در مدل سازی CAT هستند. Xceedance، ارائه‌دهنده جهانی مشاوره و خدمات بیمه، خدمات مدل‌سازی فاجعه بر اساس تقاضا را با استفاده از چارچوب مدل‌سازی باز Oasis Loss ارائه می‌کند. این به شرکت‌های مدل‌سازی فاجعه جهانی و منطقه‌ای اجازه می‌دهد تا مدل‌هایی را بر روی پلتفرم Oasis پیاده‌سازی کنند، در حالی که خدمات مدل‌سازی را بر اساس تقاضا به صنعت بیمه بدون نیاز به مجوز سالانه و انعطاف‌پذیری برای انتخاب مدل‌های خطر از جامعه ارائه‌دهندگان مدل متخصص ارائه می‌دهند.

صنعت مدل سازی CAT نیز به طور پیوسته به سمت استفاده بیشتر از هوش مصنوعی حرکت می کند، که یک گام تغییر نسبت به تمرکز آن بر تکنیک های آماری سنتی است. در رویکردهای به کمک داده، مدل‌های فیزیکی فرآیندهای اساسی را شبیه‌سازی می‌کنند. چنین استفاده هایی در سازمان هایی مانند Cytora و Reask در حال ظهور هستند. تعدادی از مشارکت‌ها در ارتباط شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های بیمه توسعه یافته‌اند، به عنوان مثال، بیمه‌گر اتکایی جهانی Scor با insurdata و KatRisk.

با وجود استفاده گسترده از مدل های CAT، مانند مدل های مالی، این یک علم دقیق نیست. اما با حاد شدن احتمال فجایع شدید ناشی از آب و هوا، مدل‌های CAT به عنوان یک جزء حیاتی جعبه ابزار مدیریت ریسک برای بیمه‌گران (دوباره) رشد خواهند کرد.

تصویر روی جلد

شما 3 مقاله رایگان در Daily Fintech دریافت می کنید. پس از آن باید فقط با 143 دلار آمریکا در سال (= 0.39 دلار در روز) عضو شوید و تمام محتوای جدید و آرشیو ما را دریافت کنید و در انجمن ما شرکت کنید.

منبع: https://dailyfintech.com/2021/07/29/catastrophe-models-are-more-accessible-inightful-and-prevalent-than-ever/