دوره IR Futures - نوامبر 2021

من آخرین بار با جزئیات به حجم IR Futures نگاه کردم در 2021 فوریه، بنابراین در این وبلاگ میانگین حجم روزانه (ADV) و بهره باز (OI) معاملات آتی عمده IR را به روز می کنم:

• بازار پول و معاملات آتی اوراق قرضه
• AUD، BRL، CAD، CHF، EUR، GBP، JPY و USD
• اندازه نسبی توسط ADV و OI بر اساس ارزش دلاری قابل مقایسه
• روندها و سهم بازار در SOFR و SONIA Futures

معاملات آتی MM در ccys عمده

In CCPView ما می توانیم MM Futures را در شش ارز مشتقه اصلی به اضافه BRL و CHF انتخاب کنیم.

• USD در CME بزرگترین با 4.2 تریلیون دلار ADV از Eurodollar، FedFunds و SOFR
• یورو در ICE، بزرگترین با 870 میلیارد دلار ADV از Euribor
• پوند در ICE با 430 میلیارد دلار
• CAD در TMX با 85 میلیارد دلار
• AUD در ASX با 60 میلیارد دلار
• BRL در B3 با 30 میلیارد دلار
• CHF در ICE با 20 میلیارد دلار
• ین در TFX با 600 میلیون دلار

USD ADV بالاتر از 3.6 تریلیون دلار در 21 فوریه، در حالی که EUR و GBP کمتر از 1 تریلیون دلار و 950 میلیارد دلار در 21 فوریه است.

تغییر بعدی به بهره باز و با قرارداد آتی در ارز.

رتبه بندی هر یک از 20 قرارداد توسط OI:

1. CME یورو دلار با 12.4 تریلیون دلار بزرگترین است
2. CME FedFunds بعدی با 7.1 تریلیون دلار
3. ICE Euribor 4.9 تریلیون دلار
4. CME SOFR با 2.5 تریلیون دلار
5. استرلینگ ICE 2.5 تریلیون دلار
6. آی سی سونیا با 1.6 تریلیون دلار
7. TMX BAX 970 میلیارد دلار
8. ASX Bank Bill Futures 750 میلیارد دلار
9. B3 1D IB سپرده 435 میلیارد دلاری
10. ICE EuroSwiss 220 میلیارد دلار
11. LCH CurveGlobal Sterling با 120 میلیارد دلار
12. ICE SOFR با 107 میلیارد دلار
13. ASX Cash Future با 80 میلیارد دلار
14. LCH CurveGlobal Sonia با 68 میلیارد دلار
15. TFX Euroyen 64 میلیارد دلار
16. LCH CurveGlobal Euribor با 51 میلیارد دلار
17. CME Sonia با 15.7 میلیارد دلار
18. CME BSBY با 12 میلیارد دلار
19. Eurex Euribor با 5.5 میلیارد دلار
20. TMX CRA با 1.8 میلیارد دلار

تغییرات قابل توجه از لیست 21 فوریه ما هستند:

• CME SOFR بالاتر از پوند کوتاه ICE حرکت کرده است (از پنجم به چهارم)
• ICE Sonia در حال حاضر ششمین است، از نهم
• ICE SOFR تا 12th
• CME BSBY، یک قرارداد جدید در شاخص بازده کوتاه مدت بلومبرگ، ظاهر می شود.
• TMX CRA، یک قرارداد جدید در CAD CORRA در 20th
• LCH CurveGlobal است در ژانویه 2022 تعطیل می شود

معاملات آتی اوراق قرضه در ccys عمده

بعدی در CCPView ما قراردادهای آتی اوراق را با این ارزها انتخاب می کنیم.

• USD در CME، تا کنون بزرگترین با 680 میلیارد دلار ADV در 21 نوامبر
• یورو در EUREX، بزرگترین با 250 میلیارد دلار ADV
• پوند در ICE با 52 میلیارد دلار
• ین در JPX با 37 میلیارد دلار
• AUD در ASX با 20 میلیارد دلار
• CAD در TMX با 19 میلیارد دلار
• CHF در EUREX با 7 میلیون دلار

USD ADV کمتر از 790 میلیارد دلار در 21 فوریه است، همچنین EUR، GBP، JPY و AUD به ترتیب از 300 میلیارد، 63 میلیارد دلار، 53 میلیارد دلار و 36 میلیارد پوند کمتر است.

تغییر بعدی به Open Interest در 30 نوامبر 2021 و با قرارداد.

1. CME T-Note با 1.2 تریلیون دلار
2. اوراق سلف Eurex با 640 میلیارد دلار
3. CME T-Bond با 250 میلیارد دلار
4. اوراق قرضه ASX استرالیا با 160 میلیارد دلار
5. JPX JGB با 120 میلیارد دلار
6. ICE Long Gilt با 105 میلیارد دلار
7. TMX CGB با 62 میلیارد دلار

رتبه بندی دقیقاً مشابه در فهرست فوریه 2021 و تغییرات جزئی در OI، قابل توجه ترین ASX و JPX از 200 میلیارد و 160 میلیارد دلار در فوریه 2021 و ICE از 80 میلیارد دلار است.

اجازه دهید به نوبت بعدی به نرخ‌های بدون ریسک، SOFR و SONIA بپردازیم.

آتی SOFR

• آپارتمان به ارزش 270 میلیارد دلار در آوریل، می، ژوئن
• افت تابستان در ماه جولای
• روند صعودی از آگوست تا نوامبر
• نوامبر با رکورد ADV 455 میلیارد دلاری
• CME SOFR با 396 میلیارد دلار ADV
• ICE SOFR با 58 میلیارد دلار ADV

تغییر ماهانه به OI

• از آوریل تا آگوست از 2.1 تریلیون دلار به 1.5 تریلیون دلار کاهش یافت
• روند صعودی قوی از زمان با 1.88 تریلیون دلار در سپتامبر، 2.05 تریلیون دلار در اکتبر و 2.65 تریلیون دلار در نوامبر
• CME SOFR با OI 2.54 تریلیون دلار در پایان نوامبر و ICE SOFR با 107 میلیارد دلار

اکنون فقط یک دوره 18 ماهه تا 30 ژوئن 2023، برای قرار گرفتن در معرض CME یورو دلار فراتر از آن تاریخ تا به طور خودکار به معاملات آتی SOFR با تعدیل اسپرد تبدیل شود.

معاملات آتی SONIA

• نموداری آشفته، بدون روند واقعی
• اعلام تعطیلی CurveGlobal در اواخر سپتامبر، که به سرعت منجر به سقوط ADV شد.
• ICE SONIA با 135 میلیارد پوند ADV در سپتامبر، 187 میلیارد پوند در اکتبر و 161 میلیارد پوند در نوامبر

با تغییر ماهانه به OI، شاهد روند خوبی هستیم.

• ماه به ماه به خوبی در حال افزایش است
• 280 میلیارد پوند در ماه می، 650 میلیارد پوند در ماه اوت و 1.27 تریلیون پوند در نوامبر
• ICE با OI 1.2 تریلیون پوند
• CurveGlobal همچنان با 50 میلیارد پوند
• CME با 11.5 میلیارد پوند

ICE استرلینگ و سونیا

در نهایت، برای آخرین نمودار، به OI برای ICE Short Sterling و Sonia نگاهی می اندازیم.

کاهش استرلینگ (قرارداد لیبور) و افزایش سونیا همانطور که انتظار داریم با توجه به مرگ لیبور در 31 دسامبر 2021.

با این حال، شاید به اندازه ای که تا به حال انتظار می رفت، انتقال به آینده سونیا نباشد.

البته ما می دانیم که ICE قصد دارد OI را در استرلینگ کوتاه به سونیا پس از پایان کار در 17 دسامبر تبدیل کند، که همچنین زمانی است که LCH SwapClear GBP Libor Swaps را به Sonia تبدیل می کند.

بسیاری از کارهای مهم تبدیل پس از تجارت باید بین الان و کریسمس انجام شود.

برای همه دست اندرکاران برای انتقال آرام در GBP و CHF موفق باشید.

برای امروز همین است

CCPView اطلاعات مربوط به تمام معاملات آتی اصلی IR را دارد.

حجم روزانه، علاقه باز و ADVs.

برای مقایسه روند حجم و روند سهم بازار.

در تعداد قراردادها، شرایط ارزی یا دلاری.

اگر به این داده ها علاقه دارید، با ما تماس بگیرید

منبع: https://www.clarusft.com/ir-futures-volume-nov-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ir-futures-volume-nov-2021