Absoluuttinen leveysindeksi – Katso Kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistaminen

Absoluuttisen leveyden indeksin yleiskatsaus

Absolute Breadth Index eli ABI mittaa markkinoiden volatiliteettia.

Toisin kuin muut tekniset työkalut, ABI ei ennusta markkinoiden suuntaa. Tästä syystä indikaattori tunnetaan myös nimellä ei minnekään -indikaattori.

Indikaattorin luoja Norman G. Fosback esitteli indikaattorin ensimmäisen kerran kirjassa ”Stock market logic”. Jos haluat mennä syvemmälle kirjaan, tarkista se Amazonista.

Kuinka laskea ABI

ABI on yksinkertainen laskenta ja se on seuraava:

(etenevän julkaisun määrä – hylättyjen julkaisujen määrä)/(etenevän julkaisun lukumäärä + hylkäävän julkaisun määrä)

Tämä arvo ilmaistaan ​​numerona.

Absoluuttisen leveyden indeksin lukemat

Vaikka ABI ei tee mitään markkinaennusteita, erittäin korkeat lukemat johtavat usein taukoon markkinoiden suunnassa.

Alla olevassa kaaviossa vasemmalla on Visa Inc. (V) ja oikealla QQQ Powershares ETF.

Huomaa, kuinka korkeat ABI-lukemat johtavat trendin pysähtymiseen markkinoiden myyntien aikana.

Tämä on täysin järkevää, koska markkinat voivat nousta matalalla haihtuvuus, mutta nämä myynnit voivat tuottaa korkean volatiliteetin pohjat, kun heikot longit alkavat myydä paniikkia.

Absoluuttinen leveysindeksi vs. edistymis-/laskuindeksi

Absoluuttinen leveysindeksi näyttää samalta kuin etu/lasku-indeksi. Suurin ero on kuitenkin siinä, että ABI käyttää absoluuttisia arvoja.

Siksi etenemis-/laskuindeksi voi nousta ja laskea nollaviivan ympärillä.

Kaupankäynti Absolute Breadth -indeksillä

Pörssit ja sektorit

On tärkeää huomata, että ABI on ihanteellinen NYSE:lle.

Sijoittajat voivat myös rakentaa oman absoluuttisen leveysindeksinsä, esimerkiksi tarkastelemalla etenevien ja laskevien osakkeiden määrää salkun tai sektorin sisällä.

Viikoittaiset ABI-lukemat

Fosback teoretisoi kirjassaan, että yhtymätaso oli korkeampi, kun jaat viikoittaisen ABI:n vaihdettujen liikkeiden kokonaismäärällä.

Historiallisesti korkeammat arvot viikoittaisessa ABI:ssa viittaavat siihen, että hinnat todennäköisesti nousevat seuraavien kolmen tai kahdentoista kuukauden aikana.

Paras aikakehys indikaattorille

Absoluuttinen leveysindeksi on paras pitkän aikavälin kaupankäyntiin. Tämä johtuu siitä, että indikaattori on sidottu kokonaismarkkinoihin ja äärimmäiset lukemat tarvitsevat aikaa kehittyäkseen.

Tästä syystä indikaattori on parempi swing-kauppiaille ja pitkäaikaisille kauppiaille.

Esimerkki kaupankäynnistä ABI:n kanssa

Alla on päivittäinen kaavio Microsoftista (MSFT) ja Absolute Breadth -indeksi 50 ja 200 päivän mukaan. yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot.

SMA:n ensimmäisen nousevan jakson jälkeen kysymys kuuluu, mistä päästä pitkälle?

Äärimmäiset ABI-lukemat

Kun tarkastellaan kaaviota taaksepäin, ABI:n arvo 3,800 XNUMX laukaisi liikkeen korkeammalle MSFT:ssä.

Jokaisen äärimmäisen ABI-lukeman kohdalla ympyröimme 3,800 XNUMX:n arvon rikkoutumisen punaisella.

Huomaa, kuinka nämä äärimmäiset lukemat johtavat jonkinlaiseen osakeralliin. Ennen kuin alat ostaa jokaista äärimmäistä lukemaa, sinun on muistettava, että sinun on yhdistettävä äärimmäinen lukema muihin kauppasignaaleihin.

Voit esimerkiksi nähdä, kuinka MSFT osui hintatukeen joillakin lukemilla. Voit myös nähdä, että siellä on a kultainen risti myös kaaviossa, jossa 50 jakson SMA ylittää 200:n.

Nämä esimerkit kaavion yhtymisestä yhdessä äärimmäisten ABI-lukemien kanssa lisäävät onnistuneen kaupan todennäköisyyttä.

ABI Bollinger-nauhoilla

Bollingerin bändejä ovat volatiliteettiindikaattori, ja siksi ne sopivat erinomaisesti ABI:lle.

Alla on Twitterin päivittäinen kaavio sekä Bollinger Bandsin että ABI:n kanssa.

Yllä olevassa esimerkissä pitkästä positiosta on kaksi esimerkkiä. Jokaisessa skenaariossa kynttilänjalat eivät sulkeutuneet nauhojen ulkopuolella.

Signaalit koskevat todellakin hintojen nousua, korkeita ABI-lukemia ja kynttilänjalka päästä lähelle alempia nauhoja.

Tämän yhtymätason jälkeen tapahtui lyhytaikaisia ​​hinnankorotuksia, jotka ovat hyviä swing-kauppiaille.

Yhteenvetona

Absoluuttinen leveysindeksi on loistava, kun yhdistät signaalit blue-chip-osakkeisiin. Tämä johtuu siitä, että suurten yhtiöiden osakkeisiin vaikuttaa todennäköisimmin liikkuminen laajoilla markkinoilla.

ABI:n käyttäminen matalan kelluvan osakkeen kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen ei todennäköisesti ole aloite. Ei siksi, että ABI olisi väärässä, vaan enemmänkin pennyosakkeiden volatiliteetti ei välitä laajasta markkinatoiminnasta.

Lähde: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/