Explorer l'impact mondial de la crise bancaire américaine de 2023

Republié par Platon

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Cela fait environ un an que la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la First Republic ont fait faillite, et même si ses effets n’ont en aucun cas été aussi profonds que ceux de la crise financière mondiale il y a plus de 15 ans, elle a eu des répercussions considérables à travers le monde.
l’industrie, ses régulateurs et ses organes directeurs.

Nous examinons ici certaines des réactions mondiales et donnons des recommandations sur ce que chaque banque peut faire pour se protéger contre une contagion potentielle.

APRA : couper les ailes du papillon

Les répercussions ont été ressenties jusqu'en Australie, où le président de l'APRA, John Lonsdale comparé le potentiel
dommages causés par l'effondrement à « l'effet papillon ». Lonsdale a déclaré : « La faillite d’une banque californienne de taille moyenne spécialisée dans les services aux secteurs de la fintech et des start-up pourrait-elle avoir un impact sur la stabilité du système bancaire en Australie, à 12,000 XNUMX kilomètres de là ?
Même si les banques locales australiennes sont sorties indemnes de la crise, celle-ci a néanmoins incité l'APRA à renforcer ses exigences en matière de risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB).

En décembre 23, le régulateur a annoncé des révisions à la norme prudentielle APS 117. Auparavant, la réglementation exigeait que les « institutions financières importantes » disposent d'un cadre de gestion des risques et de gouvernance approprié pour gérer l'impact des changements d'intérêt.
tarifs sur leurs entreprises. Les changements de décembre comprenaient une brève consultation – qui s'est terminée en mars – sur certains aspects de l'APS 117 qui concernent également les petites banques. Parallèlement, l'APRA mène des consultations sur les changements
à la norme prudentielle APS 210 Liquidité, au Guide de pratique prudentielle APG 210 et à la norme prudentielle APS 111 Adéquation des fonds propres pour prévenir tout risque de contagion potentiel.

Bien que l'on ne mesure pas encore pleinement l'ampleur de la réaction de l'APRA face à l'effondrement du système bancaire américain, tous les signes suggèrent une position proactive, ferme et prudente. Celui qui est à l’abri des lobbyistes bancaires ou des pressions politiques les persuadant du contraire. Lequel est
un contraste frappant avec ce qui se passe actuellement ailleurs dans le monde…

États-Unis : la Fed en mouvement

Un mois après la crise américaine, la Réserve fédérale a publié des règles strictes de Bâle III qui, selon certains, pourraient conduire à des augmentations de capital allant jusqu'à 20 % pour certaines grandes banques. Sans surprise, ces règles ont fait l’objet d’un examen minutieux et de luttes politiques internes.
depuis leur annonce, des voix dissidentes ont affirmé que disposer de capitaux supplémentaires n'aurait pas sauvé SVB et al.

Au moment de la rédaction de cet article, l'industrie rumine encore le récent témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.
présenté au Congrès, annonçant que les responsables apporteront des « changements importants et importants » aux règles finales proposées par Bâle III.

UE : un effet indirect

Pendant ce temps, dans l’UE, les règles imminentes et de grande envergure de Bâle III signifient qu’aucune mesure réactive spécifique n’a été prise par les régulateurs en réponse à la crise de 2023. Toutefois, les événements en Californie serviront certainement de toile de fond à la prudence.
pour la gouvernance à venir – un fait démontré par Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la BCE, qui a annoncé « une nouvelle étape pour la surveillance bancaire européenne » lors de la conférence annuelle du Handelsblatt sur la surveillance bancaire fin mars 2023. .

Dans ce discours, Enria a également souligné l'importance et la « lenteur persistante » de la progression autour du « BCBS 239 : Risk Data Aggregation and Reporting » qui a été publié pour la première fois en 2013. La BCE a suivi avec une annonce.
que les banques devraient intensifier leurs efforts et améliorer leurs capacités dans ce domaine en temps opportun.

Le lien entre la crise américaine et l’attention accrue portée par l’UE à une réglementation telle que BCBS 239 n’est pas explicite. Cependant, il est clair que les banques opérant dans l’UE devraient être prêtes à faire l’objet d’un examen plus approfondi en raison de ce qui s’est passé il y a 12 mois. Il s'agirait notamment
Il est prudent pour toutes les banques de la région de travailler selon les principes du BCBS 239 consistant à générer « des données agrégées sur les risques pour répondre à un large éventail de demandes de rapports de gestion des risques ponctuelles et à la demande, y compris les demandes pendant les situations de stress/de crise et les demandes dues à
l'évolution des besoins internes
.

Tracer votre propre chemin

Un an plus tard, il ne fait aucun doute que la Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic ont remis sur le devant de la scène une solide gestion des risques. Comme nous l’avons exploré ici, les régulateurs ont réagi de manières très différentes, influencées par divers facteurs.

S'il va sans dire qu'à un niveau de base, les orientations réglementaires doivent être suivies et respectées, l'adoption d'une approche consistant simplement à attendre que d'autres réglementations soient débattues et finalement adoptées comporte ses propres risques. Les entreprises peuvent également créer les leurs
décisions visant à se doter des outils nécessaires pour gérer et prévenir les risques. Pour survivre à d’éventuelles crises et contagions futures, les entreprises doivent toujours avoir une solide maîtrise de leur position, quelles que soient les exigences de leur régulateur.

Président de l'APRA, John Lonsdale – Discours au Sommet bancaire AFR 2023 | APRA

Modifications proposées aux exigences en matière de liquidité et de capital pour les institutions de dépôt agréées | APRA

La Fed obtient une édition rationée du capital bancaire (ft.com)

Powell annonce une refonte « large » de la proposition de capital bancaire de Bâle | Reuters

Une nouvelle étape pour la supervision bancaire européenne (europa.eu)

La BCE consulte un guide sur l'agrégation efficace des données sur les risques et la déclaration des risques (europa.eu)

Principes pour une agrégation efficace des données sur les risques et un reporting sur les risques (bis.org)