Évaluation du crédit de nouvelle génération (Artem Grigor)

Qu'est-ce que la notation de crédit  

 Tout le monde sera confronté au Credit Scoring dans sa vie, même s’il n’a jamais eu besoin de contracter un emprunt. Le Credit Scoring est né à l'origine de la nécessité pour les banques et autres prêteurs d'évaluer la probabilité que les clients les remboursent. Pour simplifier leurs processus internes
et pour être plus légers, ils ont confié cette tâche à des sociétés d'évaluation du crédit qui maintiennent les antécédents de crédit des clients et effectuent des évaluations des clients basées sur des formules exclusives. Avec cela, ils peuvent fournir un numéro de 1 à 1000 850 (XNUMX) aux banques et autres prêteurs, indiquant
niveaux de fiabilité.

Bien qu'à l'origine destiné à évaluer la capacité d'emprunt d'une personne, la notation de crédit est désormais utilisée dans toutes les activités financières, de la signature d'un nouveau contrat de téléphonie mobile à la location d'un appartement. C'est désormais un moyen de savoir si les clients sont financièrement
responsable (Sean LaPointe), le tout reposant sur un numéro à 3 chiffres. Par conséquent, avoir une bonne cote de crédit est souvent plus lucratif que d’avoir un
excellent travail (Experian).

Pourtant, malgré une adoption plus large que jamais, la manière dont les cotes de crédit ont été calculées et les données utilisées pour ce faire n’ont pratiquement pas changé.

Quel est le problème avec la notation de crédit ?

Il existe actuellement trois grandes organisations de notation de crédit : Equifax, Experian et TransUnion. Ensemble, ils effectuent la majeure partie de l’évaluation du crédit aux États-Unis et au Royaume-Uni et constituent pour les prêteurs la principale source fiable d’informations sur vous, le client. Calculer
Au score, ces sociétés utilisent plusieurs modèles, FICO étant le plus populaire. Dans ce document, ils évaluent principalement dans quelle mesure vous avez remboursé vos prêts antérieurs ainsi que les types de prêts que vous avez contractés et à quel moment.

Ce qui est surprenant dans ce modèle, c’est qu’il utilise uniquement les prêts passés pour évaluer les prêts futurs. Cela se traduit par des situations dans lesquelles une personne ayant un emploi bien rémunéré et des économies et vivant sans crédit a un score inférieur à celle d'une personne qui consacre tous ses revenus au remboursement.
crédit pour les prêts antérieurs. Cette situation a récemment provoqué une augmentation du nombre de personnes financièrement stables qui contractent des prêts, même s'ils disposent de fonds suffisants, dans le seul but d'améliorer leur cote de crédit (Emma
Woodward). 

Nous pouvons faire beaucoup mieux

C'est évidemment un signe inquiétant. Non seulement nous avons des barrières à l’entrée pour les personnes financièrement stables souhaitant obtenir un prêt, mais les gens sont désormais généralement incités à s’endetter davantage. Bien sûr, cela ne devrait pas être ainsi. Heureusement, il y a quelque chose que nous
peut faire à ce sujet.

Chaque jour, un consommateur donné génère des données qui peuvent être utilisées comme indicateur clair de sa qualité de payeur digne de confiance. De la façon dont on dépense de l’argent, de la participation à des activités pendant son temps libre et même de l’activité sur les réseaux sociaux. Tout cela donne une bien meilleure image de
si vous serez responsable de votre dette ou non. De plus, ces informations peuvent s’adapter rapidement aux nouvelles conditions de vie, par rapport aux anciennes cotes de crédit qui sont pour la plupart statiques, à moins que vous ne disposiez d’une marge de crédit active. 

Il a également été démontré que l'utilisation de données alternatives, comme celles indiquées ci-dessus, peut améliorer considérablement la qualité de la notation de crédit, avec des rapports faisant état d'une amélioration de plus de 50 %. (Crédit
Score avec les données des réseaux sociaux, Scoring de crédit au détail utilisant des données de paiement fines). Et à l’époque du Big Data, il n’y a aucune limite à la création de nouveaux systèmes de notation :
est tout à fait possible.

Cette nouvelle approche serait une grande victoire pour de nombreuses personnes, en particulier pour les jeunes qui n'ont pas encore contracté de prêt mais qui ont déjà un profil solide. Cependant, nous n’avons pas encore vu de systèmes exploiter ces avantages, et il y a une raison à cela :
Intimité.

Le dilemme de la vie privée 

De toute évidence, il existe une abondance de données qui peuvent être utilisées pour obtenir des cotes de crédit plus précises, mais ces données sont généralement très sensibles. Par exemple, seriez-vous d'accord pour partager des informations sur chaque conversation téléphonique avec un interlocuteur externe ?
afin qu'ils calculent une meilleure cote de crédit ? Probablement pas, surtout si vous considérez qu’ils pourraient également vous espionner et extraire des informations pour les revendre aux annonceurs. Qu’en est-il de l’envoi des données de santé et de localisation de votre Apple Watch ? Ou
toutes vos transactions bancaires ?

Ce problème de confidentialité a été le principal obstacle. De plus, même s’il existe des modèles capables d’extraire des cotes de crédit à partir de ces données, nous vivons toujours avec de vieilles cotes de crédit rouillées. Néanmoins, une lueur d’espoir se profile à l’horizon. 

Calculs privés

Au cours des dix dernières années, le développement d’outils informatiques préservant la confidentialité a connu une croissance rapide. Ce sont des outils qui permettent d’exécuter des algorithmes sur des données privées sans jamais risquer d’exposer les données. 

Dans notre cas, cela fonctionnerait comme suit :

Vous demanderiez à votre opérateur téléphonique de partager les détails de vos appels cryptés avec l'agence de notation de crédit. Ils pourront alors évaluer le crédit sur les données cryptées, sans savoir qui vous avez appelé. Mais en conséquence, ils obtiendront un énorme
cote de crédit améliorée. Une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. Et cela peut être fait avec n’importe quel type de données, et même avec n’importe quel type de modèle d’analyse. Plus important encore, vous pouvez être sûr que les données personnelles que vous soumettez restent toujours privées. 

Aujourd’hui, il existe deux directions principales pour effectuer de tels calculs privés : les logiciels et les matériels. L'approche logicielle est basée sur des techniques cryptographiques, notamment des solutions telles que le calcul multipartite (MPC) et le chiffrement entièrement homomorphe.
(FHE), encore très précoce en développement. L'approche matérielle consiste en des puces spéciales appelées unités de calcul confidentiel qui ont déjà été utilisées dans le monde réel pour sécuriser les données sensibles pendant le calcul. Cette dernière technologie est actuellement la
le candidat le plus prometteur à utiliser pour créer le modèle de notation de crédit amélioré requis, entièrement adapté aux temps modernes.

Quel sera notre avenir ?

Il existe des preuves émergentes et convaincantes (La notation de crédit à l’ère du Big Data), prouvant que la nouvelle ère de la notation de crédit n'est pas très loin et qu'elle devrait connaître des changements au cours de la prochaine décennie. 

De nombreuses banques et prêteurs privés se sont rendu compte que les cotes de crédit fournissent encore trop peu d’informations. C’est pour cette raison qu’ils recherchent activement eux-mêmes l’accès aux données. La confidentialité des données, encore une fois, devient un gros problème. 

Cependant, il est raisonnable de supposer qu’avec les technologies informatiques privées, cela changera également et que nous assisterons à une augmentation des activités liées à l’échange de données. Avec notre consentement, nos données cryptées pourraient être partagées de manière anonyme entre les services afin
ils proposent de meilleurs devis d'assurance, de prêts hypothécaires, des offres d'achat immédiat, de paiement plus tard et bien plus encore. 

À l’ère du Big Data, plus nous avons accès à des données, meilleurs seront les services que nous recevrons. Et la vie privée, le seul obstacle majeur sur la route, semble avoir été atténuée.