आईआर फ्यूचर्स वॉल्यूम - नवंबर 2021

मैंने आखिरी बार आईआर फ्यूचर्स वॉल्यूम पर विस्तार से देखा फ़रवरी 2021 में, इसलिए इस ब्लॉग में मैं प्रमुख IR फ्यूचर्स के औसत दैनिक वॉल्यूम (ADV) और ओपन इंटरेस्ट (OI) को अपडेट करूंगा:

• मुद्रा बाजार और बांड वायदा
• AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY और USD
• तुलनीय डॉलर काल्पनिक आधार पर ADV और OI द्वारा सापेक्ष आकार
• SOFR और सोनिया फ्यूचर्स में रुझान और बाजार हिस्सेदारी

प्रमुख सीसीआई में एमएम फ्यूचर्स

In सीसीपी व्यू हम एमएम फ्यूचर्स को छह प्रमुख डेरिवेटिव मुद्राओं के साथ-साथ बीआरएल और सीएचएफ में चुन सकते हैं।

• यूरोडॉलर, फेडफंड्स और एसओएफआर से $4.2 ट्रिलियन एडीवी के साथ सीएमई में यूएसडी सबसे बड़ा
• आईसीई में यूरो, यूरिबोर से $870 बिलियन एडीवी के साथ अगला सबसे बड़ा
• $430 बिलियन के साथ ICE पर GBP
• 85 अरब डॉलर के साथ टीएमएक्स पर सीएडी
• ASX पर $60 बिलियन के साथ AUD
• $3 बिलियन के साथ बीआरएल बी30 पर
• $20 बिलियन के साथ ICE पर CHF
• TFX पर JPY $600 मिलियन के साथ

USD ADV फरवरी-3.6 में $21 ट्रिलियन से अधिक है, जबकि EUR और GBP फरवरी-1 में क्रमशः $950 ट्रिलियन और $21 बिलियन से कम है।

अगला ओपन इंटरेस्ट में बदल रहा है और मुद्रा के भीतर वायदा अनुबंध द्वारा।

OI द्वारा 20 अनुबंधों में से प्रत्येक की रैंकिंग:

1. 12.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ सीएमई यूरोडॉलर सबसे बड़ा
2. CME FedFunds $7.1 ट्रिलियन के साथ
3. आईसीई यूरिबोर $4.9 ट्रिलियन
4. $2.5 ट्रिलियन के साथ CME SOFR
5. ICE शॉर्ट स्टर्लिंग $2.5 ट्रिलियन
6. 1.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ आईसीई सोनिया
7. टीएमएक्स बैक्स $970 बिलियन
8. एएसएक्स बैंक बिल फ्यूचर्स $750 बिलियन
9. बी3 1डी आईबी जमा $435 बिलियन
10. आईसीई यूरोस्विस $220 बिलियन
11. एलसीएच कर्वग्लोबल स्टर्लिंग 120 अरब डॉलर के साथ
12. $107 बिलियन के साथ ICE SOFR
13. ASX कैश फ्यूचर $80 बिलियन के साथ
14. एलसीएच कर्वग्लोबल सोनिया 68 अरब डॉलर के साथ
15. टीएफएक्स यूरोयेन $64 बिलियन
16. 51 अरब डॉलर के साथ एलसीएच कर्वग्लोबल यूरिबोर
17. 15.7 अरब डॉलर के साथ सीएमई सोनिया
18. 12 अरब डॉलर के साथ सीएमई बीएसबीवाई
19. यूरेक्स यूरिबोर $ 5.5 बिलियन के साथ
20. टीएमएक्स सीआरए $1.8 बिलियन के साथ

से उल्लेखनीय परिवर्तन हमारी फरवरी-21 सूची यह है:

• सीएमई एसओएफआर आईसीई शॉर्ट स्टर्लिंग से ऊपर चला गया है (5वें से चौथे स्थान पर)
• ICE सोनिया अब 6वें से 9वें स्थान पर हैं
• 12वीं तक ICE SOFR
• सीएमई बीएसबीवाई, ब्लूमबर्ग शॉर्ट-टर्म यील्ड इंडेक्स पर एक नया अनुबंध, एक उपस्थिति बनाता है
• TMX CRA, 20वें में CAD CORRA पर एक नया अनुबंध
• एलसीएच कर्वग्लोबल है जनवरी 2022 में बंद हो रहा है

प्रमुख सीसीआई में बांड वायदा

इसके बाद में सीसीपी व्यू हम इन मुद्राओं में बांड वायदा का चयन करते हैं।

• सीएमई में यूएसडी, नवंबर-680 में $21 बिलियन एडीवी के साथ अब तक का सबसे बड़ा
• EUREX पर EUR, $250 बिलियन ADV के साथ अगला सबसे बड़ा
• $52 बिलियन के साथ ICE पर GBP
• जेपीएक्स पर जेपीवाई $37 बिलियन के साथ
• ASX पर $20 बिलियन के साथ AUD
• 19 अरब डॉलर के साथ टीएमएक्स पर सीएडी
• EUREX पर CHF $ 7 मिलियन के साथ

USD ADV फ़रवरी-790 में $21 बिलियन से कम है, जैसा कि EUR, GBP, JPY और AUD क्रमशः $300 बिलियन, $63 बिलियन, $53 बिलियन और £36 बिलियन से कम है।

अगला 30 नवंबर, 2021 को और अनुबंध द्वारा ओपन इंटरेस्ट में बदल रहा है।

1. 1.2 ट्रिलियन डॉलर वाला सीएमई टी-नोट
2. $640 बिलियन के साथ यूरेक्स बॉन्ड फ़्यूचर्स
3. 250 बिलियन डॉलर के साथ सीएमई टी-बॉन्ड
4. $160 बिलियन के साथ ASX ऑस्ट्रेलियाई बांड
5. 120 अरब डॉलर के साथ जेपीएक्स जेजीबी
6. $105 बिलियन के साथ आईसीई लॉन्ग गिल्ट
7. $62 बिलियन के साथ टीएमएक्स सीजीबी

ठीक वैसी ही रैंकिंग जैसी हमारी फरवरी-2021 की सूची में है और OI में छोटे बदलाव हैं, सबसे उल्लेखनीय हैं ASX और JPX क्रमशः फरवरी 200 में $160 बिलियन और $2021 बिलियन से नीचे और ICE $80 बिलियन से ऊपर।

आइए अब जोखिम मुक्त दरों, एसओएफआर और सोनिया की ओर रुख करें।

SOFR फ्यूचर्स

• अप्रैल, मई, जून में फ्लैट $270 बिलियन
• जुलाई में ग्रीष्मकालीन गिरावट
• अगस्त से नवंबर तक बढ़ती प्रवृत्ति
• नवंबर 455 अरब डॉलर के रिकॉर्ड एडीवी के साथ
• $396 बिलियन ADV के साथ CME SOFR
• $58 बिलियन ADV के साथ ICE SOFR

महीने के हिसाब से OI पर स्विच करना।

• अप्रैल से अगस्त 2.1 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया
• सितंबर में 1.88 ट्रिलियन डॉलर, अक्टूबर में 2.05 ट्रिलियन डॉलर और नवंबर में 2.65 ट्रिलियन डॉलर के साथ मजबूत वृद्धि की प्रवृत्ति
• नवंबर के अंत में $2.54 ट्रिलियन के OI के साथ CME SOFR और $107 बिलियन के साथ ICE SOFR

18 जून, 30 तक केवल 2023 महीने की अवधि, सीएमई यूरोडॉलर एक्सपोजर के लिए उस तारीख से परे स्वचालित रूप से एसओएफआर फ्यूचर्स में स्प्रेड एडजस्टमेंट के साथ परिवर्तित हो जाएगा।

सोनिया फ्यूचर्स

• एक गन्दा चार्ट, जिसमें कोई वास्तविक प्रवृत्ति नहीं है
• सितंबर के अंत में कर्वग्लोबल के बंद होने की घोषणा, तेजी से एडीवी के पतन की ओर ले जा रही है
• सितंबर में £135b ADV, अक्टूबर में £187b और नवंबर में £161b के साथ ICE SONIA

महीने के हिसाब से OI पर स्विच करने से हमें एक अच्छा चलन दिखाई देता है।

• अच्छी तरह से बढ़ रहा है, महीने दर महीने
• मई में £280 बिलियन, अगस्त में £650 बिलियन और नवंबर में £1.27 ट्रिलियन
• £1.2 ट्रिलियन के OI के साथ ICE
• कर्वग्लोबल अभी भी £50 बिलियन के साथ है
• 11.5 बिलियन पाउंड के साथ सीएमई

आईसीई स्टर्लिंग और सोनिया

अंत में, हमारे पिछले चार्ट के लिए, आइए आईसीई शॉर्ट स्टर्लिंग और सोनिया के लिए ओआई देखें।

स्टर्लिंग (लिबर अनुबंध) में कमी और सोनिया में वृद्धि, जैसा कि हम उम्मीद करेंगे 31 दिसंबर, 2021 को लिबोर का निधन हो गया।

हालाँकि शायद सोनिया फ्यूचर्स में उतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना कि अब तक उम्मीद की जा रही थी।

निश्चित रूप से हम जानते हैं कि 17 दिसंबर को कारोबार की समाप्ति के बाद ICE ने शॉर्ट स्टर्लिंग में OI को सोनिया में बदलने की योजना बनाई है, वह भी तब जब LCH SwapClear GBP लिबोर स्वैप को सोनिया में परिवर्तित करता है।

अभी और क्रिसमस के बीच बहुत सारे महत्वपूर्ण पोस्ट-ट्रेड रूपांतरण कार्य किए जाने हैं।

GBP और CHF में सुचारू परिवर्तन के लिए सभी शामिल लोगों को शुभकामनाएँ।

आज के लिए इतना ही

सीसीपी व्यू सभी प्रमुख आईआर फ्यूचर्स पर डेटा है।

दैनिक वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और एडीवी।

वॉल्यूम ट्रेंड और मार्केट शेयर ट्रेंड की तुलना करना।

अनुबंधों की संख्या, मुद्रा या डॉलर की शर्तों में।

यदि आप इस डेटा में रुचि रखते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें

स्रोत: https://www.clarusft.com/ir-futures-volume-nov-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ir-futures-volume-nov-2021