Absolute Breadth Index – Lásd: Kereskedési lehetőségek azonosítása

Az abszolút szélességi index áttekintése

Az Absolute Breadth Index vagy az ABI a piaci volatilitást méri.

Más technikai eszközökkel ellentétben az ABI nem prognosztizálja a piaci irányt. Ezért az indikátort a sehová sem megy jelzőnek is nevezik.

Az indikátor megalkotója, Norman G. Fosback először a „Tőzsdei logika” című könyvében mutatta be az indikátort. Ha mélyebbre akarsz menni a könyvben, nézd meg az Amazon -on.

Hogyan számítsuk ki az ABI-t

Az ABI egy egyszerű számítás, és a következő:

(Előrehaladó kibocsátás száma – Csökkenő kiadás száma)/(Előrehaladó kiadás száma + Csökkenő kiadások száma)

Ezt az értéket számként fejezzük ki.

Az abszolút szélességi index leolvasása

Míg az ABI nem készít piaci előrejelzéseket, a rendkívül magas értékek gyakran a piaci irányú szünethez vezetnek.

Az alábbi diagramon a Visa Inc. (V) a bal oldalon, a QQQ Powershares ETF pedig a jobb oldalon látható.

Figyelje meg, hogy a magas ABI-értékek a trend megszakadásához vezetnek a piaci eladások során.

Ez teljesen logikus, mivel a piac alacsony szinttel emelkedhet illékonyság, de ezek az eladások magas volatilitású mélypontokat hozhatnak létre, mivel a gyenge longs pánikszerű eladásba kezd.

Abszolút szélességi index az előrehaladási/csökkenési indexhez képest

Az abszolút szélességi index hasonlít a előre / hanyatlás index. A fő különbség azonban az, hogy az ABI abszolút értékeket használ.

Ezért az előrehaladási/csökkenési index emelkedhet és csökkenhet a nulla vonal körül.

Kereskedés az Absolute Breadth indexszel

Tőzsdék és szektorok

Fontos megjegyezni, hogy az ABI ideális az NYSE számára.

A kereskedők felállíthatják saját abszolút szélességi indexüket is, például megtekinthetik a növekvő és csökkenő részvények számát egy portfólión vagy szektoron belül.

Heti ABI-olvasások

Fosback azt feltételezi könyvében, hogy magasabb volt az összefolyás, ha elosztjuk a heti ABI-t az összes forgalmazott kibocsátással.

Történelmileg a heti ABI magasabb értékei azt sugallják, hogy az árak valószínűleg emelkedni fognak a következő három-tizenkét hónapban.

A legjobb időkeret a mutatóhoz

Az abszolút szélességi index a legjobb a hosszú távú kereskedéshez. Ez annak köszönhető, hogy a mutató a teljes piachoz kötődik, és a szélsőséges értékek kialakulásához időre van szükség.

Ezért a mutató jobb a swing kereskedők és a hosszú távú kereskedők számára.

Kereskedési példa ABI-val

Az alábbiakban a Microsoft (MSFT) napi diagramja és az Absolute Breadth index 50 és 200 napos grafikonja látható. egyszerű mozgó átlagok.

Az SMA első bullish crossovere után a kérdés az, hogy hol lehet hosszú?

Extrém ABI-leolvasások

Ha visszatekintünk a diagramra, az ABI 3,800-as értéke feljebb lépést váltana ki az MSFT-ben.

Minden extrém ABI-leolvasásnál pirossal karikázzuk be a 3,800-as érték megsértését.

Figyelje meg, hogy ezek a szélsőséges értékek hogyan vezetnek valamiféle emelkedéshez az állományban. Mielőtt elfogyna, és elkezdené vásárolni az összes szélsőséges értéket, emlékeznie kell arra, hogy az extrém értéket más kereskedelmi jelekkel kell kombinálnia.

Például láthatja, hogy az MSFT hogyan érte el az ártámogatást egyes adatokkal. Azt is láthatja, hogy van a arany kereszt a diagramon is, ahol az 50-es periódusú SMA keresztezi a 200-at.

Ezek a példák a diagramon való összefolyásra, extrém ABI-értékekkel kombinálva növelik a sikeres kereskedés valószínűségét.

ABI Bollinger szalagokkal

Bollinger zenekarok volatilitási mutató, ezért remekül illeszkedik az ABI-hoz.

Az alábbiakban a Twitter napi grafikonja látható a Bollinger Bands-szel és az ABI-val.

A fenti példában a hosszú pozíciónak két példája van. Mindegyik forgatókönyvben nem volt olyan, hogy a gyertyatartók a sávokon kívül zárultak volna.

A jelek valójában az árütő támogatásról, a magas ABI-értékekről és a gyertyatartó közeledni az alsó sávokhoz.

Az összefolyás ezen szintje után rövid távú áremelkedések következtek be, amelyek nagyszerűek a swing kereskedők számára.

Összefoglalva

Az abszolút szélességindex nagyszerű, ha kombinálja a jeleket a blue-chip részvényekkel. Ennek az az oka, hogy a nagy kapitalizációjú részvényekre leginkább a széles piac mozgása lesz hatással.

Az ABI használata az alacsony forgalmú részvények kereskedési lehetőségeinek azonosítására valószínűleg nem indul el. Nem azért, mert az ABI tévedne, inkább a filléres részvények volatilitása nem érdekli a széles körű piaci aktivitást.

Forrás: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/