מדד רוחב מוחלט - ראה כיצד לזהות הזדמנויות מסחר

סקירה כללית של אינדקס רוחב מוחלט

מדד רוחב מוחלט או ABI מודד את תנודתיות השוק.

בניגוד לכלים טכניים אחרים, ה-ABI אינו חוזה את כיוון השוק. מכאן שהמחוון ידוע גם בתור מחוון לשום מקום.

יוצר האינדיקטור, נורמן ג'י פוסבק, הציג לראשונה את האינדיקטור בספר "לוגיקה בבורסה". אם אתה רוצה להעמיק בספר, בדוק את זה באמזון.

כיצד לחשב את ABI

ה-ABI הוא חישוב פשוט והוא כדלקמן:

(מספר ההנפקה המתקדמת - מספר ההנפקות הדועכות)/(מספר ההנפקות המתקדמת + מספר ההנפקות בירידה)

ערך זה מבוטא כמספר.

קריאות אינדקס רוחב מוחלט

בעוד שה-ABI אינו עושה תחזיות שוק, קריאות גבוהות במיוחד מובילות לעתים קרובות להפסקה בכיוון השוק.

בתרשים למטה יש לנו את Visa Inc. (V) בצד שמאל ואת ה-QQQ Powershares ETF בצד ימין.

שימו לב כיצד קריאות ABI הגבוהות מובילות להפסקות במגמה במהלך מכירת שוק.

זה הגיוני לחלוטין מכיוון ששוק יכול לעלות עם נמוך נדיפות, אבל מכירה זו יכולה לייצר תחתיות של תנודתיות גבוהה, שכן לונגים חלשים מתחילים להימכר בפאניקה.

מדד רוחב מוחלט לעומת מדד מתקדם/ירידה

מדד הרוחב המוחלט נראה דומה ל- מדד מקדמה/דחיה. עם זאת, ההבדל העיקרי הוא שה-ABI משתמש בערכים מוחלטים.

לכן, מדד ההתקדמות/ירידה יכול לעלות ולרדת סביב קו האפס.

מסחר עם מדד רוחב מוחלט

חילופים ומגזרים

חשוב לציין שה-ABI הוא אידיאלי עבור NYSE.

סוחרים יכולים גם לבנות מדד רוחב אבסולוטי משלהם, למשל, למשל, הסתכלות על מספר המניות המתקדמות ויורדות בתוך תיק או בתוך מגזר.

קריאות ABI שבועיות

פוסבק מניח בספרו שהייתה רמה גבוהה יותר של מפגש כאשר מחלקים את ה-ABI השבועי בסך ההנפקות שנסחרו.

מבחינה היסטורית, ערכים גבוהים יותר ב-ABI השבועי מראים שהמחירים צפויים לעלות במהלך שלושת עד שנים עשר החודשים הבאים.

מסגרת הזמן הטובה ביותר עבור המחוון

מדד הרוחב המוחלט הוא הטוב ביותר למסחר לטווח ארוך. זאת בשל העובדה שהאינדיקטור קשור לשוק הכולל וקריאות קיצוניות צריכות זמן להתפתח.

מכאן שהאינדיקטור טוב יותר עבור סוחרי סווינג וסוחרים לטווח ארוך.

דוגמה למסחר עם ABI

להלן תרשים יומי של מיקרוסופט (MSFT) ומדד הרוחב המוחלט עם 50 ו-200 ימים ממוצעים נעים פשוטים.

אחרי ההצלבה השורית הראשונה של ה-SMA, השאלה היא מאיפה להגיע ארוך?

קריאות ABI קיצוניות

כשמסתכלים אחורה בתרשים, ערך של 3,800 ב-ABI יגרום למהלך גבוה יותר ב-MSFT.

עבור כל קריאת ABI קיצונית, אנו מקיפים את הפרת ערך 3,800 באדום.

שימו לב כיצד הקריאות הקיצוניות הללו מובילות לאיזושהי עלייה במניה. לפני שאתה רץ לשם ומתחיל לקנות כל קריאה קיצונית, אתה צריך לזכור שאתה צריך לשלב את הקריאה הקיצונית עם אותות סחר אחרים.

לדוגמה, אתה יכול לראות כיצד MSFT הגיעה לתמיכת המחיר עם חלק מהקריאות. אתה יכול גם לראות שיש א צלב זהב גם בתרשים, שבו ה-SMA של 50 תקופות חוצה מעל ה-200.

דוגמאות אלו של מפגש בתרשים בשילוב עם קריאות ABI קיצוניות יגדילו את הסבירות למסחר מוצלח.

ABI עם בולינגר להקות

רצועות בולינגר הם אינדיקטור תנודתיות ולכן הם התאמה מצוינת ל-ABI.

להלן הגרף היומי של טוויטר עם שתי להקות בולינגר וה-ABI.

בדוגמה לעיל, ישנם שני מקרים של עמדה ארוכה. בכל תרחיש, זה לא היה שהפמוטים נסגרים מחוץ ללהקות.

האותות באמת עוסקים בתמיכה במחיר הפוגע, בקריאות ABI גבוהות וב פמוט מתקרב לרצועות התחתונות.

לאחר רמה זו של מפגש, היו עליות מחירים לטווח קצר שהן נהדרות עבור סוחרי סווינג.

לסיכום

מדד הרוחב המוחלט נהדר כאשר אתה משלב אותות עם מניות כחולות. הסיבה לכך היא שמניות גדולות צפויות להיות מושפעות מתנועה בשוק הרחב.

השימוש ב-ABI כדי לזהות הזדמנויות סחר עבור מניות צפות נמוכות הוא כנראה לא התחלה. לא בגלל שה-ABI טועה, זה יותר על התנודתיות של מניות אגורה.

מקור: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/