שלוש אסטרטגיות מעוגנות מתפרצות של VWAP + סרטון הסבר

רוב אסטרטגיות ה-vwap המעוגנות מתמקדות במסחר בתנופה. עם זאת, האסטרטגיות המשמשות בתרשימים יומיים יכולות גם להפוך לתמיכה או התנגדות מרכזית עבור סוחרי יום.

בפוסט זה, נראה לך כיצד לפתח את היתרון שלך עם שלוש אסטרטגיות vwap מעוגנות ונסביר את התיאוריה מאחורי האינדיקטור. אבל לפני שנעשה זאת, הקדישו רגע לצפות בסרטון למטה על איך ליישם את האינדיקטור הזה על חגורת כלי המסחר שלכם.

VWAP לעומת VWAP מעוגן

מה ההבדל בין השניים?

פולקסווגן

בתור התחלה, אתה צריך קצת הבנה של מה זה vwap. זה מייצג את המחיר הממוצע המשוקלל בנפח. כאינדיקטור בפיגור, הוא אומר לך היכן רוב הקניות והמכירות עבור כל טיקר נתון התרחשו בממוצע ככל שהמחיר מתפתח לאורך היום.

הוא משמש בדרך כלל למסחר יומי.

כדוגמה, דמיינו לעצמכם מניה שנעה בין $2-$5 ואז נסוגה ל$2 עד סוף היום. אם רוב הווליום הגיע לשיאים, סביר להניח שמחוון ה-vwap שלך יישאר גבוה בסגירת היום. ואילו, א ממוצע נע פשוט ישתנה יותר מכיוון שהוא מבוסס רק על המחיר.

שימו לב בתמונה למעלה, ה-vwap האדום הרבה יותר חלק מהצהוב 50 ממוצע נע. תוספת הנפח בנוסחה מוסיפה אלמנט שקלול שונה מאשר ממוצעים נעים.

לצלילה עמוקה ב-vwap, הקפד לבדוק את שלנו מדריך אולטימטיבי בנושא.

VWAP מעוגן

ההבדל בין השניים כולל את העוגן. VWAP הוא מחוון נע המשמש תוך יום - החל מהפס הראשון וכלה באחרון של היום. לעומת זאת, מעוגן vwap קשור לסרגל מסוים ומציג את המאבק המצטבר של שוורים ודובים מאותו סרגל.

שפותח על ידי בריאן שאנון, CMT, ה-vwap המעוגן (בדומה ל-vwap המסורתי) הוא יותר מדד למגמה. שאנון גילתה את הרעיון שימים מסוימים בטבלה חשובים יותר מאחרים. על ידי עיגון vwap ליום מסוים, זה יכול לחשוף את התמיכה או ההתנגדות לטווח ארוך של שוורים או דובים שאולי יזמו עמדות באותו יום או ליד ה-avwap מאוחר יותר..

אירועים אלה יכולים להיות כל דבר, מרווחים ועד מהדורות חדשות, או פשוט ימים בנפח גבוה בטבלה. דומה לא נקודת ציר or שדרת vwap בכך שלעתים קרובות מדובר ברמת התנגדות פסיכולוגית מוצקה בשוק, היא שונה בכך שהיא לא סטטית כל כך. vwap מעוגן, בזמן שהוא נשמע נייח, מתפתח ככל שהמחיר והנפח משתנים. המתקן הוא פשוט נקודת ההתחלה של החישוב.

מה מעוגן VWAP אומר לנו?

בדומה לנפח במחיר, vwap מעוגן יכול לומר לנו את המחיר שבו רוב הסוחרים נמצאים בדרך כלל. בואו נשתמש בדוגמה ויזואלית כדי להסביר זאת:

בדוגמה זו, עיגנו את vwap ליום הנפח הקודם הגדול ביותר בתרשים. נפח משמעותי, וכל זרז שגרם למהלך הזה הוא חסר משמעות. הדבר החשוב הוא הנפח הנסחר ביום.

כשאנחנו מעגנים את vwap עד היום, חודשים בהמשך הדרך זה הופך להיות משמעותי שוב. ל-SPRT הייתה ריבית שורט גבוהה מאוד - מעל 60%. זה משמעותי, במיוחד אם מוסדיים כלשהם היו שורטים את המניה ביום הנפח הגדול במרץ. ככל שחלפו החודשים, אנו רואים שיש מעט הזדמנויות לכיסוי כל המניות הללו.

במילים אחרות, הנזילות התייבשה. כלומר, עד שהגיעו יולי ואוגוסט והביקוש למניה החל לדחוף אותה למעלה.

כאשר המחיר הגיע למחיר הממוצע המשוקלל של הנפח הקודם, אנו מתחילים לראות מהומה רבה במחיר ברמה זו. תחילה התנגדות, אחר כך תמיכה ושוב תמיכה - מוצג על ידי החצים.

המשמעות של VWAP מעוגן

המשמעות כאן היא הגילוי הבסיסי של מי מתחת למים ולמי נוח. יד השורט הייתה על העליונה במשך חודשים, אבל ברגע שמחיר המניה החל לטפס בחזרה למחיר ה"ממוצע" שלהם, התברר שהשורטים בבעיה. מיליוני מניות אינם מכוסים בקלות כאשר ציפה של מניות קטנה כמו 15 מיליון, כמו SPRT.

זה מתחיל את המשחק של עולה בממוצע כדי להציל את התפקיד. אבל עם כל מאמץ לבצע מחדש את הממוצע, סיר המים מתחמם. ואם הביקוש לא מרפה, התוצאה הסופית עלולה להיות קטסטרופלית שיחות שוליים יוצקים פנימה והברוקרים מתחילים לצמצם את ההפסדים שלהם על ידי כיסוי עמדת הלקוח שלהם. למידע נוסף על כך, עיין בפוסט שלנו בנושא סיבוב צף.

זה יכול לעבוד גם לטובת מכנסיים קצרים. אם הממוצע של הקונים ומחזיקי התיקים עולה על רמות ה-avwap הנוכחיות, סביר להניח שהממוצע המרכזי עשוי לספק התנגדות בכל הפגנות אליו. נדון בכך בדוגמה להלן.

שלוש אסטרטגיות VWAP מעוגנות עם דוגמאות אמיתיות

בואו נסתכל על שלוש אסטרטגיות ספציפיות בהן תוכלו להשתמש עם מחוון VWAP המעוגן.

1. מהלכים אדומים לירוקים

זוהי אסטרטגיה פשוטה מאוד כמו הדוגמה שבה השתמשנו למעלה עם SPRT. האסטרטגיה סובבת סביב מעבר מלהיות מתחת ל-avwap להיות מעליו. במילים אחרות, מה שהיה פעם התנגדות הפך לתמיכה, או לכמהים שהיו אדומים, הם עכשיו ירוקים.

בואו נסתכל על דוגמה עדכנית עם AMD. שימו לב איך ל-AMD הייתה ריצה ענקית ואז נתקעה. ראשית, עיגנו את ה-vwap לנר שיא כל הזמנים. לאחר מכן, אנו נותנים זמן למניה לחזור ולהתגבש. הנה איך זה נראה בתרשים יומי ושעה.

שימו לב שה-avwap התנגד למחיר במשך מספר ימים עד ליומיים האחרונים. הסוחר הנבון יכול היה לשמור את זה על הרדאר, לצפות באיחוד, לחכות לקנות את הפריצה "אדום לירוק" ב-avwap.

הווליום עלה בהפסקה דרך רמת ה-avwap הזו. בדיוק כמו שראינו עם SPRT לעיל, החשיבות של רמה זו מוצגת כאשר קונים נכנסים פנימה והמכנסיים הקצרים מבינים שהם צריכים לכסות למקרה שהממוצע שלהם יקטן עם כל תנועת מחיר נוספת כלפי מעלה.

אותות אחרים שיש לקחת בחשבון

כמו בכל אסטרטגיה ואינדיקטור, ככל שתוכל למצוא אותות נוחים יותר, כך ייטב. בדוגמה למעלה, יש לך גם הפוך ראש וכתפיים תבנית היווצרות, יחד עם נחמד דפוס התכווצות תנודתיות וכן Pocket Pivot גם כן.

לא ניכנס לאלו בפירוט כאן, אבל תהיו בטוחים שתוכלו למצוא כל מספר של אותות אחרים כמו ממוצעים נעים או דפוסים כדי לעזור לאשר את אסטרטגיות ה-avwap שלכם.

2. מהלכים ירוקים לאדומים

הדבר הנהדר ב-vwap הוא שהוא בדרך כלל הופך לתהום של מהלך לשני הכיוונים. לשם כך, אתה יכול לשחק avwap לצד הקצר ברגע שתמיכה נשברת. מכאן שהארוכים שהיו פעם ירוקים נמצאים כעת באדום.

AMC היא מניית מומנטום לוהטת שזוכה לפופולריות רבה לאחרונה. זה סיפק הזדמנות כזו ללכת קצר כמו YOLOers ו-HODLers נערם פנימה כשהיא נקרע לשיאים חדשים. מאוחר יותר זה נכשל ב-vwap המעוגן. הנה התרשים:

בזמן שאתם לומדים את התרשים, שימו לב היטב לסיפור שהוא מספר לכם. מהמקום שבו עיגנו את vwap ברף הגבוה ביותר של נפח ומחיר נרות, הרבה קניות קמעונאיות מתרחשות כאן מכיוון שמניות נמכרות על ידי אלה שהחזיקו במחיר נמוך בהרבה.

מניות נזרקות, אבל גם נרכשות. התוצאה היא משיכת חבל בשבועות שלאחר מכן. כפי שאתה יכול לראות, avwap ניסה להגן, אבל הדובים ניצחו בסופו של דבר.

ה-avwap נותן לנו את הרקע לסיפור בין השוורים לדובים.

עסקאות תוך יום

במהלך השבועות הבאים, אנו רואים שרמת ה-VWAP המעוגנת הזו סיפקה תמיכה מסוימת, אך בסופו של דבר התגברה על ידי יותר מדי היצע במחירים גבוהים אלה.

הטמעת הקו החשוב הזה בגרף התוך-יומי שלך יכולה הייתה להתריע בפניך על הזדמנות שורט מושלמת כאשר AMC בדקה מחדש את הצד התחתון של קו ה-avwap ב-6 ביולי המסומן על ידי החץ הכחול המצביע כלפי מטה.

נראה די נקי, אה? גם אנחנו חושבים כך.

עכשיו תסתכל על תרשים דקה אחת ברמה זו. קצת מוזר עד כמה זה יכול להיות מדויק.

כמו לקחת ילד מממתק, המניה ניסתה להתכנס לרמת ה-VWAP המעוגנת האדומה הזו, אבל לא הצליחה לשרוד את האספקה.

מאוחר יותר באוגוסט, כשהאיחוד נמשך והתבגר, עלייה החזירה את מחיר המניה לרמת avwap זו. בואו נסתכל על זה פעם נוספת כדי לראות מה קרה:

ניתן היה להשתמש כאן באחת משתי אסטרטגיות. אם הייתם כמהים לעצרת, היא סיפקה יעד רווח מושלם. אם אתה שורט מוטה, זה סיפק עוד הזדמנות לקצר תוך יומי.

3. עסקאות מבוססות טווח באמצעות VWAP מעוגן

טווח המסחר יכול לספק הזדמנויות פנטסטיות לעסקאות לטווח קצר. לעתים קרובות, טווחי מסחר יכולים להיות מסומנים בקלות על ידי מבט חטוף בטבלה המזהה תמיכה והתנגדות. אבל עם avwap, יש לך שכבה נוספת של אישור להוסיף לעסקאות שלך.

בדוגמה למטה, קשרנו את vwap לשיא הקודם שנעשה לפני תחילת טווח המסחר. זה נותן לנו בסיס נחמד לטווח כפי שהוא מתגבש לקראת המהלך הבא. ואז עם היווצרות הבדיקה החוזרת הראשונה שלנו של השיאים האלה בחצים הכחולים כלפי מטה, נוכל לצפות את הגבול העליון של הטווח על ידי ציור קו.

הנה איך זה נראה:

כפי שאתה יכול לראות, זה היה מייצר אותות סחר מרובים כשהמחיר קפץ בין השיאים והשפל של הטווח. כל רמה סיפקה תמיכה או התנגדות למשך מספר שבועות.

בתוך הדפוסים הניתנים לחיזוי אלו, עסקאות תנופה לטווח קצר ועסקאות יומיות יכולות לצבור רווחים משמעותיים לפני שהפריצות מתרחשות.

כיצד להתאמן עם ה-AVWAP

תרגול הוא המפתח להצלחה בשווקים. לא כדאי לשים את הכסף שהרווחת קשה בסיכון בשווקים עד שתשלוט בדפוס.

אחת הדרכים הטובות ביותר לתרגל עם avwap היא לזרוק אותו על התרשימים שלך ולהזיז את ה"עוגן" ולראות מה קורה. איפה זה תומך? איפה זה נשבר? האם מספר avwaps בתרשים יכול לתת רמזים גדולים יותר למקום שבו נמצא הכסף לטווח ארוך?

כמו בריאן שאנון, אנו ממליצים לקחת את המחוון ולתייג אותו לאזורים המשמעותיים של התרשים כמו שיא, שפל, ימי נפח גדול, אירועים וכו'.

בעת תרגול בסימולטור, ניתן למצוא VWAP מעוגן בלשונית הלימודים. זה יפתח חלון הגדרות שיאפשר לך להפעיל תכונות אחרות כמו סטיות תקן, בורר עוגן, צבע ועוד.

כמו בכל מחוון, הגדרות ברירת המחדל הן בדרך כלל הפופולריות ביותר, אבל אף פעם לא מזיק לשחק איתו כדי להרגיש.

סיכום

אנו מקווים שמצאת את זה מועיל. הקפד לתת אסטרטגיות אלה לנסות ב מדמה וספר לנו עד כמה אתה מוצא שהם מצליחים!

מקור: https://tradingsim.com/blog/anchored-vwap-strategies/