ניתוח פרופילי נפח כולל מחקר של נתוני נפח משורטטים על ציר ה-y, או ציר המחיר. הדמיה של נפח מנקודת מבט ייחודית זו עוזרת לסוחרים לקבוע אזורי תמיכה והתנגדות, כיוון שוק, היפוכים ועוד.
פרופיל נפח וזרימת הזמנה
זרימת הזמנות היא חוסר האיזון של קונים ומוכרים שמניע שוק למעלה או למטה. הזמנת כלי זרימה כגון ברים נפחיים ו דלתא מצטברת לחשוף את חוסר האיזון הזה כדי לעזור לקבוע אם הקונים או המוכרים הם בשליטה בכל זמן נתון. פרופיל נפח מספק פרספקטיבה נוספת באמצעות שימוש במידע היסטורי על זרימת הזמנות - המחירים שבהם בוצעו קניה ומכירה בעבר.
שימוש בפרופיל נפח בשילוב עם כלי זרימת הזמנות אחרים יכול לעזור לזהות התנהגות קנייה ומכירה אגרסיבית ולספק גישת ניתוח טכנית מעוגלת היטב.
על מנת לקבל תובנות מכלי ניתוח טכני רב עוצמה זה, חשוב לדעת מה לחפש בתוך פרופיל נפח.
אזור ערכי
אזור הערך נראה בהיר יותר משאר הפרופיל ומציין היכן התרחש רוב המסחר בתוך פרופיל נפח. מוגדר ל-68% כברירת מחדל, ניתן להגדיר אחוז זה מכל נפח הנסחר גם להעדפות של סוחר בודד.
הרמה הגבוהה והנמוכה של אזור הערך הן רמות מחיר משמעותיות, מכיוון שהן עשויות לשמש כתמיכה ב- שוק דובי והתנגדות בא שוק שורי.
צמתים בעלי נפח גבוה
בעת ניתוח פרופיל נפח, צמתי נפח גבוה מייצגים רמות מחירים עם נפח יחסי גבוה יותר בתוך הפרופיל. "צמתים" הם רמות עוצמת הקול האופקיות המרכיבות פרופיל נפח, וצמתי נפח גבוה הם הפסים האופקיים הארוכים ביותר.
ניתן לפרש צמתים בנפח גבוה כרמות של איחוד או איזון, והמחיר נוטה לנוע לאט יותר בצמתי נפח גבוה. המחירים נתפסים בדרך כלל כהוגנים למקום בו נמצאים צמתים בנפח גבוה, מכיוון שיותר משתתפים מוכנים לסחור באזורים אלה.
צמתים בנפח גבוה הם רמות משמעותיות בתוך פרופיל מכיוון שהם השיאים של פעילות הקנייה והמכירה בפרופיל הנפח. הצומת הגבוה ביותר בפרופיל מוגדר כנקודת השליטה או POC, שבה התרחש המסחר הרב ביותר.
מכיוון שצמתים בנפח גבוה מייצגים את המקום שבו התרחשה כמות ניכרת של עסקאות, אנליסטים של זרימת הזמנות עשויים לצפות תגובה כאשר המחיר יחזור על אחד. צמתים בנפח גבוה פועלים לעתים קרובות כתמיכה או כהתנגדות, והנפח בדרך כלל גדל כאשר המחיר חוזר לצומת עם נפח גבוה.
צמתים בנפח נמוך
Low Volume Nodes (LVN) מצביעים על רמות מחירים שבהן נסחר פחות נפח באופן משמעותי בהשוואה לשאר הפרופיל. צמתים בנפח נמוך מתרחשים כאשר יש נפח קטן בטווח מחירים רחב, ובדרך כלל המחיר נע במהירות באזורים אלה. בנוסף, המחירים בדרך כלל נתפסים כלא הוגנים במקום בו נמצאים צמתים עם נפח נמוך, מכיוון שפחות משתתפים היו מוכנים לסחור שם היסטורית.
צמתים בנפח נמוך הם משמעותיים מכיוון שהם יכולים להצביע על תוצאה של פריצה או הקפצה, והם בדרך כלל מתרחשים בין שני צמתים בנפח גבוה. מכיוון שהם נגרמים ממהלכים מהירים בשוק, רמות מחירי צמתים בנפח נמוך מלוות לרוב בתנודתיות גבוהה.
כאשר המחיר חוזר לצומת עם נפח נמוך, הנפח בדרך כלל יורד ותנועת המחירים מואצת.
התחל להשתמש בפרופיל נפח עוד היום
פרופיל נפח כלול ב-NinjaTrader's Order Flow + חבילת כלי ניתוח טכניים מובחרים. הוא כולל 3 מצבי פרופיל, 6 מצבי תצוגה וניתן להחיל אותו על תרשימים כמחוון וככלי ציור.
התחל עם NinjaTrader
NinjaTrader תומך ביותר מ-100,000 סוחרים ברחבי העולם עם מכשיר חזק וידידותי למשתמש פלטפורמת מסחר, עמלות הנחות עמוקות ותמיכה ברמה עולמית. NinjaTrader תמיד חופשי לשימוש עבור תרשימים מתקדמים, בדיקות אחורי של אסטרטגיה וסוחף מסחר בסים ניסיון.
הורד את עטור הפרסים של NinjaTrader פלטפורמת מסחר והתחל עם הדגמת מסחר בחינם עם נתוני שוק בזמן אמת היום!
מקור: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/