絶対幅指数の概要
絶対幅指数または ABI は、市場のボラティリティを測定します。
他のテクニカル ツールとは異なり、ABI は市場の方向性を予測しません。 したがって、インジケーターはどこにも行かないインジケーターとしても知られています。
インディケータの作成者である Norman G. Fosback は、本「Stock market logic」でインディケータを最初に紹介しました。 本を深く掘り下げたい場合は、 アマゾンでそれをチェックしてください.
ABI の計算方法
ABI は単純な計算で、次のようになります。
(上昇銘柄数 – 下降銘柄数)/(上昇銘柄数 + 下降銘柄数)
この値は数値で表されます。
絶対幅指数の読み
ABI は市場を予測するものではありませんが、非常に高い読み取り値は、多くの場合、市場の方向性の一時停止につながります.
下のチャートでは、左側が Visa Inc. (V)、右側が QQQ Powershares ETF です。
高い ABI の読み取り値が、市場の急落時にトレンドの一時停止につながることに注目してください。
市場は安値で上昇する可能性があるため、これは完全に理にかなっています 乱高下、しかし、これらの売りは、弱いロングがパニック売りを開始するため、ボラティリティの高いボトムを生み出す可能性があります。
絶対幅インデックスの例
絶対幅指数と上昇/下落指数
絶対幅指数は、 上昇/下降指数. ただし、主な違いは、ABI が絶対値を使用することです。
したがって、上昇/下降指数は、ゼロラインの周りで上下する可能性があります。
絶対幅指数での取引
取引所とセクター
ABI は NYSE にとって理想的であることに注意することが重要です。
トレーダーは、ポートフォリオまたはセクター内の上昇株と下落株の数を見るなど、独自の絶対幅指数を構築することもできます。
毎週の ABI 測定値
Fosback は彼の著書で、毎週の ABI を取引された銘柄の合計で割ると、より高いレベルの合流があったと理論付けています。
歴史的に、毎週の ABI の値が高いほど、今後 XNUMX ～ XNUMX か月で価格が上昇する可能性が高いことを示唆しています。
指標の最適な時間枠
絶対幅指数は、長期取引に最適です。 これは、指標が市場全体に関連付けられており、極端な読み取り値が発生するまでに時間がかかるという事実によるものです。
したがって、この指標はスイング トレーダーや長期トレーダーに適しています。
ABIでの取引例
以下は、マイクロソフト (MSFT) の 50 日足チャートと、200 日足と XNUMX 日足の絶対幅指数です。 単純な移動平均.
SMA の最初の強気のクロスオーバーの後、問題はどこでロングを獲得するかです。
極端な ABI 測定値
チャートを振り返ると、ABI の 3,800 の値は、MSFT の上昇を引き起こします。
極端な ABI 読み取り値ごとに、3,800 値の違反を赤で囲みます。
これらの極端な測定値が、どのように株価の上昇につながるかに注目してください。 そこを使い果たし、すべての極端な読書を買い始める前に、極端な読書を他のトレードシグナルと組み合わせる必要があることを覚えておく必要があります.
たとえば、MSFT がいくつかの測定値でどのように価格サポートに到達したかを確認できます。 があることもわかります。 ゴールデンクロス チャートでも、50 期間の SMA が 200 を超えています。
極端な ABI 測定値と組み合わせたチャート上のこれらの合流点の例は、成功する取引の可能性を高めます。
絶対幅指数での取引
ボリンジャーバンドを使ったABI
ボリンジャーバンド ボラティリティ指標であるため、ABI に最適です。
以下は、ボリンジャー バンドと ABI の両方を含む Twitter の日足チャートです。
ABI付きボリンジャーバンド
上記の例では、ロング ポジションの XNUMX つのインスタンスがあります。 いずれのシナリオでも、ローソク足がバンドの外で閉じているわけではありませんでした。
シグナルは実際には、価格ヒットのサポート、高い ABI 測定値、および 燭台 低いバンドに近づいています。
このレベルの合流の後、スイングトレーダーにとって素晴らしい短期的な価格上昇がありました.
要約すれば
シグナルを優良株と組み合わせると、絶対幅指数は素晴らしいものになります。 これは、大型株が広範な市場の動きの影響を受ける可能性が最も高いためです。
低浮動株の取引機会を特定するために ABI を使用することは、おそらく手始めではありません。 ABIが間違っているからではなく、ペニー株のボラティリティが幅広い市場活動にほとんど関心がないということです。
Al Hillは、Tradingsimの共同創設者の18人です。 彼は米国と日経の両方の市場でXNUMX年以上のデイトレードの経験があります。 Alは日常的に、システム統合と設計戦略における深いスキルを応用して、小売業者が利益を上げるのに役立つ機能を開発しています。 アルがTradingsimに取り組んでいないとき、彼は家族や友人と時間を過ごしているのを見つけることができます。
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