大災害モデルは、これまで以上にアクセスしやすく、洞察に満ち、普及しています

XNUMX年前、大災害（CAT）モデリングは比較的知られていませんでした。 今日、ハリケーンと地震のCATモデリングは、他の点では安定したビジネスを破壊する可能性のある大災害のために、不動産引受の標準に急速になりつつあります。 商業的に実行可能なCATモデルは、過去四半世紀にのみ出現し始めました。 以前は、低頻度で重大度の高いイベントの過去の損失データが不足しており、標準的な保険数理手法が不十分であったため、壊滅的な損失を推定するために基本的な方法が採用されていました。

CATモデリングは、計算馬力を使用して災害の物理的特性を数学的に表現する方法です。 支配的 CATモデル 使用されているのは、AIR Worldwide（AIR）、Risk Management Solutions（RMS）、およびEQECATです。 これらのモデラーは、組織が大災害の経済的影響に備えるのに役立つ確率モデルを開発します。 （再）保険会社、格付け機関、リスクマネージャー、ブローカーは、これらの企業のモデルをライセンス供与しています。

猫の損失を定量化するためのかつての保険数理アプローチの欠陥を明らかにしたのは、1992年のハリケーンアンドリュー中に経験した前例のない損失サイズでした。 ハリケーンが襲ったとき、AIRはすぐにクライアントにファックスを発行し、 13億ドルを超える。 数か月後、Property Claimsサービスは、15.5億ドルの実際の業界損失を報告しました。 損失は​​市場に大きな打撃を与え、11の保険会社が破産した。 その後、大災害モデルの採用が活発になり、大災害リスク評価のより洗練された信頼できる基盤になりました。

CATモデルは、将来のイベントが発生する可能性のある場所、強度の可能性、推定される損傷範囲、および将来のイベントによる保険損害を特定するように設計されています。 従来の方法の使用を不要にする要因には、絶えず変化する露出風景、危険度の高い地域の新しい特性、建築材料と設計の変更が含まれます。 Models 過去の災害情報を現在の人口統計、建物（年齢、種類、使用法）、科学的および財務的データと組み合わせて、特定の地理的領域の災害の潜在的なコストを決定します。

CATモデルの開発プロセスは複雑で、気象学者、地震学者、地質学者、エンジニア、数学者、アクチュアリーなど、幅広い分野の専門知識を利用しています。 CATモデルは、超過確率曲線、リアルタイムの損失推定値、損失テーブルなど、幅広い出力を提供します。

保険会社は、引受と価格設定にCATモデリングを使用しています。 モデルは、エクスポージャーポートフォリオのリスクを評価し、引受戦略と再保険の決定を導きます。 これは、再保険会社やブローカーが契約の価格設定と構造化を行うのに役立ちますが、債券投資家は、キャットボンドの価格設定と構造化に使用します。 一部の規制当局は、保険会社が価格設定のための料金申告でCATモデリングを使用することを許可しています。

2004-05年のハリケーンシーズン中の前例のない嵐の深刻さにより、CATモデラーは損失を過小評価しているという批判に直面しました。 ただし、万能のアプローチはなく、それぞれが異なる仮定、データ入力、および計算アルゴリズムを使用する異なるアプローチが存在することを認識することが重要です。

ほとんどの保険と同様に、 新技術 CATモデリングにへこみを作っています。 保険コンサルティングとサービスのグローバルプロバイダーであるXceedanceは、オープンなOasis Loss Modeling Frameworkを使用して、オンデマンドの大災害モデリングサービスを提供しています。 これにより、グローバルおよび地域の大災害モデリング会社がOasisプラットフォームにモデルを実装できると同時に、保険業界にオンデマンドでモデリングサービスを提供し、年間ライセンス要件はなく、エキスパートモデルプロバイダーのコミュニティから危険モデルを柔軟に選択できます。

CATモデリング業界も着実にAIの利用拡大に向かっており、従来の統計手法への焦点から一歩進んでいます。 データ支援アプローチでは、物理モデルが基礎となるプロセスをシミュレートします。 このような使用法は、CytoraやReaskなどの組織で出現しています。 多くのパートナーシップは、キャリアを保険会社と結び付けることを発展させてきました。たとえば、保険会社とKatRiskを使用するグローバルな再保険会社Scorです。

財務モデルと同様に、CATモデルが広く使用されているにもかかわらず、それは正確な科学ではありません。 しかし、異常気象によって引き起こされる大災害の可能性が深刻になるにつれて、CATモデルは（再）保険会社のリスク管理ツールボックスの重要なコンポーネントとして成長します。

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出典：https：//dailyfintech.com/2021/07/29/catastrophe-models-are-more-accessible-insightful-and-prevalent-than-ever/