私は最後にIR先物ボリュームを詳しく見ました 2月2021でので、このブログでは、主要な IR 先物の平均日次出来高 (ADV) と建玉 (OI) を更新します。
- マネーマーケットと債券先物
- AUD、BRL、CAD、CHF、EUR、GBP、JPY、USD
- 同等のドル想定ベースでのADVおよびOIによる相対サイズ
- SOFR・SONIA先物のトレンドと市場シェア
主要なccysのMM先物
In CCPビュー XNUMX つの主要なデリバティブ通貨に加えて、BRL と CHF の MM 先物を選択できます。
- CME での USD は、ユーロドル、FedFunds、SOFR からの 4.2 兆ドルの ADV で最大
- ICEでのEUR、Euriborからの870億ドルのADVで次に大きい
- ICEでのGBPは430億ドル
- 85億ドルのTMXでのCAD
- ASXでのAUDは60億ドル
- 3億ドルのB30でのBRL
- 20億ドルのICEのCHF
- 600億ドルのTFXでの円
USD ADV は 3.6 月 21 日の 1 兆ドルを上回り、EUR と GBP は 950 月 21 日のそれぞれ XNUMX 兆ドルと XNUMX 億ドルを下回りました。
次に、建玉に変更し、通貨内の先物契約に変更します。
20 契約のそれぞれを OI でランク付けすると、次のようになります。
- CMEユーロドルは12.4兆ドルで最大
- CME FedFundsが7.1兆ドルで次へ
- ICEEuribor4.9兆ドル
- 2.5兆ドルのCME SOFR
- ICEショートスターリング2.5兆ドル
- 1.6兆ドルのICEソニア
- TMX BAX 970 億ドル
- ASX銀行紙幣先物750億ドル
- B3 1DIB預金435億ドル
- ICEEuroSwiss220億ドル
- LCH カーブグローバル スターリング 120 億ドル
- 107億ドルのICESOFR
- 80億ドルのASX Cash Future
- 68億ドルのLCH CurveGlobal Sonia
- TFXユーロ円64億ドル
- 51億ドルのLCH CurveGlobal Euribor
- 15.7億ドルのCMEソニア
- 12億ドルのCME BSBY
- 5.5億ドルのEurex Euribor
- 1.8億ドルのTMX CRA
からの注目すべき変更点 21月XNUMX日のリスト には次の値があります:
- CME SOFR は ICE Short Sterling を上回りました (5 日から 4 日)
- ICE ソニアが 6 位から 9 位に上昇
- 12日までのICE SOFR
- ブルームバーグ短期利回り指数の新契約である CME BSBY が登場
- TMX CRA、20日にCAD CORRAの新しい契約
- LCHカーブグローバルは 2022年XNUMX月に閉鎖
主要なccysの債券先物
次へ CCPビュー これらの通貨で債券先物を選択します。
- USD は CME で、680 月 21 日に XNUMX 億ドルの ADV で群を抜いて最大
- EUREXでのEUR、250億ドルのADVで次に大きい
- ICEでのGBPは52億ドル
- JPXで37億ドルの円
- ASXでのAUDは20億ドル
- 19億ドルのTMXでのCAD
- EUREX での CHF、7 万ドル
USD ADV は 790 月 21 日の 300 億ドルを下回り、EUR、GBP、JPY、AUD もそれぞれ 63 億ドル、53 億ドル、36 億ドル、XNUMX 億ポンドを下回っています。
次に、30 年 2021 月 XNUMX 日に建玉に変更し、契約によります。
- 1.2 兆ドルの CME T ノート
- 640億ドルのユーレックス債先物
- 250億ドルのCME T-Bond
- 160億ドルのASXオーストラリア債
- 120億ドルのJPX国債
- 105億ドルのICEロングギルト
- 62億ドルのTMXCGB
2021年200月のリストとOIのわずかな変化とまったく同じランキングですが、最も注目すべきは、ASXとJPXが160年2021月にそれぞれ80億ドルとXNUMX億ドルから減少し、ICEがXNUMX億ドルから増加したことです。
次に、リスクフリーレート、SOFR、SONIAに目を向けましょう。
SOFR先物
- 270月、XNUMX月、XNUMX月はXNUMX億ドルで横ばい
- XNUMX月のサマードロップ
- XNUMX月からXNUMX月にかけて上昇トレンド
- 455 月には XNUMX 億ドルの過去最高の ADV を達成
- CME SOFR、ADV 396 億ドル
- 58億ドルのADVを伴うICE SOFR
月ごとに OI に切り替えます。
- 2.1月から1.5月にかけてXNUMX兆ドルからXNUMX兆ドルに減少
- 1.88 月に 2.05 兆ドル、2.65 月に XNUMX 兆ドル、XNUMX 月に XNUMX 兆ドルを記録して以来、強い上昇傾向にあります。
- 2.54 月末の CME SOFR の OI は 107 兆 XNUMX 億ドル、ICE SOFR は XNUMX 億ドル
18 年 30 月 2023 日までの XNUMX か月間のみ、その日以降の CME ユーロドルのエクスポージャーがスプレッド調整付きの SOFR 先物に自動的に変換されます。
ソニア先物
- 本当の傾向のない乱雑なチャート
- CurveGlobal は XNUMX 月下旬に発表を停止し、ADV の急速な崩壊につながりました
- ICE SONIA は 135 月に 187 億ポンド、161 月に XNUMX 億ポンド、XNUMX 月に XNUMX 億ポンドの ADV を獲得
月ごとに OI に切り替えると、良い傾向が見られます。
- 毎月順調に上昇
- 280 月に 650 億ポンド、1.27 月に XNUMX 億ポンド、XNUMX 月に XNUMX 兆 XNUMX 億ポンド
- OIが1.2兆ポンドのICE
- CurveGlobal にはまだ 50 億ポンドが残っています
- 11.5億ポンドのCME
ICE スターリングとソニア
最後に、最後のチャートとして、ICE ショート スターリングとソニアの OI を見てみましょう。
予想通り、スターリング（Libor 契約）の下落とソニアの上昇 31 年 2021 月 XNUMX 日の Libor の終焉を考慮して。
しかし、ソニア先物への移行は、今までに予想されていたほどではないかもしれません。
もちろん、ICE が 17 月 XNUMX 日の営業終了後にショート スターリングの OI をソニアに変換することを計画していることはわかっています。これは、LCH SwapClear が GBP Libor スワップをソニアに変換する時期でもあります。
今からクリスマスまでの間に行われる多くの重要な取引後の変換作業。
GBP と CHF のスムーズな移行に向けて、関係者全員の幸運を祈ります。
今日は以上です
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