金融市場の暴落は、短期間での価格の大幅な下落と定義できますが、この定義は、そのような機会を取引しようとしている人にとっては望ましいことではありません。 過去のデータの観点から見た大幅な下落とは? これはどのくらいの頻度で発生しますか? 買うべきか売るべきか?
SM75 小型株指数
市場の暴落は、通常または健全と見なされる範囲外での下方への動きとして定義することもできます。 ありがたいことに、何が正常であるかは、標準偏差によって大まかに定義できます。
標準偏差: クラッシュ時に統計がどのように機能するか
標準偏差は、過去の価格データを単純な範囲にまとめたもので、さまざまなレベルの信頼度でデータがその範囲内にとどまっています。 たとえば、SM75 の 1 標準偏差 +/-0.99 は、市場が歴史的に 68% の時間、毎日その範囲内に収まっていたことを示しています。 市場は 1.98% の確率で +/-95 以内、2.97% の確率で +/-99 以内に収まっています。
したがって、+/-3 の 2.97 標準偏差の範囲が、その市場が -3 ドル以上下落する確率を 1% 未満で反映している場合、それは何が異常であり、クラッシュであるかの確固たる定義である可能性があります。
SM75 標準偏差
市場の暴落をいつ買うべきか
歴史的に、株価は標準偏差を超えて下落した翌日に上昇する傾向がありましたが、最大の成功は暴落を買うことでした。 とはいえ、これは年に数回しかないまれな機会であるため、標準偏差の 3 倍に近い動きであれば十分です。
SM75 クラッシュの購入
より高い日の割合と、ダウンした日の後の平均移動…
1 標準偏差 (-$1) | 59% & +$0.10 | |
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2 標準偏差 (-$2) | 53% & +$0.10 | |
3 標準偏差 (-$3) | 100% & +$1.93 |
dxFeed Index Services (https://indexit.dxfeed.com) による 1/1/18 から 11/23/21 までのインデックス データ
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出典: https://www.danielstrading.com/2021/12/09/what-is-a-market-crash-and-how-can-you-trade-it