절대폭지수 개요
절대폭지수(ABI)는 시장 변동성을 측정합니다.
다른 기술 도구와 달리 ABI는 시장 방향을 예측하지 않습니다. 따라서 이 지표는 아무데도 가지 않는 지표라고도 알려져 있습니다.
지표를 창시한 노먼 G. 포스백(Norman G. Fosback)은 '주식시장 논리'라는 책에서 이 지표를 처음 소개했습니다. 책의 내용을 더 깊이 알고 싶다면, 아마존에서 확인하세요.
ABI를 계산하는 방법
ABI는 간단한 계산으로 다음과 같습니다.
(상승종목수 – 하락종목수)/(상승종목수 + 하락종목수)
이 값은 숫자로 표현됩니다.
절대폭지수 판독값
ABI는 시장 예측을 하지 않지만, 수치가 너무 높으면 시장 방향이 잠시 멈추는 경우가 많습니다.
아래 차트에서 왼쪽에는 Visa Inc.(V)가 있고 오른쪽에는 QQQ Powershares ETF가 있습니다.
높은 ABI 수치가 시장 매도 중에 어떻게 추세를 멈추게 하는지 주목하세요.
시장이 낮은 가격으로 상승할 수 있다는 점에서 이것은 완벽하게 이해됩니다. 휘발성그러나 이러한 매도세는 매수세가 약해 공황 매도가 시작되면서 변동성이 높은 바닥을 형성할 수 있습니다.
절대 너비 지수 예
절대폭 지수 대 상승/하락 지수
절대폭지수(Absolute Breadth Index)는 다음과 유사합니다. 상승/하락 지수. 그러나 주요 차이점은 ABI가 절대값을 사용한다는 것입니다.
따라서 상승/하락 지수는 0선을 중심으로 상승 및 하락할 수 있습니다.
절대폭 지수를 이용한 거래
거래소 및 부문
ABI는 NYSE에 이상적으로 적합하다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
트레이더는 예를 들어 포트폴리오나 부문 내에서 상승 및 하락하는 주식 수를 살펴보는 등 자신만의 절대 폭 지수를 구축할 수도 있습니다.
주간 ABI 판독값
Fosback은 그의 책에서 주간 ABI를 거래된 총 이슈로 나눌 때 더 높은 수준의 합류가 있었다는 이론을 세웠습니다.
역사적으로 주간 ABI의 값이 높을수록 향후 3~12개월 동안 가격이 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.
지표에 가장 적합한 기간
절대 폭 지수는 장기 거래에 가장 적합합니다. 이는 지표가 전체 시장과 연결되어 있고 극단적인 수치가 전개되는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
따라서 이 지표는 스윙 트레이더와 장기 트레이더에게 더 좋습니다.
ABI를 사용한 거래 예시
다음은 Microsoft(MSFT)의 일일 차트와 Absolute Breadth 지수(50일 및 200일)입니다. 간단한 이동 평균.
SMA의 첫 번째 강세 교차 이후 문제는 어디에서 매수할 것인가입니다.
익스트림 ABI 판독
차트를 되돌아보면 ABI의 값이 3,800이면 MSFT에서 더 높은 상승을 촉발할 것입니다.
각각의 극단적인 ABI 판독에 대해 3,800 값의 위반을 빨간색으로 표시합니다.
이러한 극단적인 수치가 어떻게 주식의 일종의 랠리로 이어지는지 주목하세요. 밖으로 나가 극단적인 수치를 모두 구매하기 전에 극단적인 수치를 다른 거래 신호와 결합해야 한다는 점을 기억해야 합니다.
예를 들어 MSFT가 일부 수치를 통해 가격 지지를 어떻게 달성했는지 확인할 수 있습니다. 또한 황금 십자가 차트에서도 50일 SMA가 200을 넘어갑니다.
극단적인 ABI 판독값과 결합하여 차트에 합류하는 이러한 예는 성공적인 거래 가능성을 높여줍니다.
절대폭지수로 거래하기
볼린저 밴드를 사용한 ABI
볼 링거 밴드 변동성 지표이므로 ABI와 매우 잘 일치합니다.
아래는 볼린저 밴드와 ABI를 모두 포함하는 트위터의 일일 차트입니다.
ABI를 사용한 볼린저 밴드
위의 예에는 매수 포지션의 두 가지 사례가 있습니다. 각 시나리오에서 촛대가 밴드 외부에서 닫히는 것과 같지 않았습니다.
신호는 실제로 가격이 지지를 받고, 높은 ABI 수치와 촛대 낮은 밴드에 가까워지고 있습니다.
이 수준의 합류 이후에는 스윙 트레이더에게 좋은 단기 가격 상승이 있었습니다.
요약하자면
신호를 우량주와 결합하면 절대 폭 지수가 좋습니다. 이는 대형주가 광범위한 시장의 움직임에 의해 영향을 받을 가능성이 가장 높기 때문입니다.
ABI를 사용하여 낮은 유동주식에 대한 거래 기회를 식별하는 것은 시작하기 어려울 가능성이 높습니다. ABI가 틀려서가 아니라 페니 주식의 변동성이 광범위한 시장 활동에 거의 관심을 두지 않는 것에 관한 것입니다.
Al Hill은 Tradingsim의 공동 설립자 중 한 명입니다. 그는 미국과 Nikkei 시장에서 18년 이상의 데이 트레이딩 경험을 가지고 있습니다. Al은 매일 시스템 통합 및 설계 전략에 대한 깊은 기술을 적용하여 소매 상인이 수익을 낼 수 있도록 지원하는 기능을 개발합니다. Al이 Tradingsim에서 일하지 않을 때 그는 가족 및 친구들과 시간을 보내는 것을 볼 수 있습니다.
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