IR 선물 거래량 – 2021년 XNUMX월

지난번 IR Futures 거래량을 자세히 살펴보았습니다. 월 2021에서따라서 이 블로그에서는 주요 IR 선물의 일일 평균 거래량(ADV)과 미결제약정(OI)을 업데이트하겠습니다.

• 머니 마켓과 채권 선물
• AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY 및 USD
• 비슷한 달러 명목 기준으로 ADV 및 OI 별 상대적 크기
• SOFR 및 SONIA 선물의 동향 및 시장 점유율

주요 CCY의 MM 선물

In CCP보기 XNUMX개 주요 파생 통화와 BRL 및 CHF로 MM 선물을 선택할 수 있습니다.

• CME의 USD는 Eurodollar, FedFunds 및 SOFR의 ADV가 4.2조 XNUMX천억 달러로 최대 규모입니다.
• Euribor의 ADV가 870억 달러로 그 다음으로 큰 ICE의 EUR
• ICE에서 GBP, 430 억 달러
• 85 억 달러의 TMX CAD
• ASX의 AUD 60 억 달러
• 3 억 달러의 B30 BRL
• 20 억 달러의 ICE CHF
• 600억 달러의 TFX JPY

USD ADV는 3.6월 21일의 1조 950천억 달러보다 높은 반면, EUR와 GBP는 21월 XNUMX일의 각각 XNUMX조 달러와 XNUMX억 달러보다 낮습니다.

다음으로 미결제약정으로 변경하고 통화 내 선물 계약으로 변경합니다.

OI별로 20개 계약 각각의 순위를 매기면 다음과 같습니다.

1. CME 유로달러는 12.4조 XNUMX천억 달러로 최대 규모입니다.
2. CME FedFund, 7.1조 XNUMX천억 달러로 다음
3. ICE Euribor $ 4.9 조
4. 2.5조 XNUMX천억 달러 규모의 CME SOFR
5. ICE Short Sterling $ 2.5 조
6. 1.6조 XNUMX천억 달러의 ICE 소니아
7. TMX BAX 970억 달러
8. ASX 은행 어음 선물 750 억 달러
9. B3 1D IB 예치금 435 억 달러
10. ICE EuroSwiss 220 억 달러
11. 120억 달러 규모의 LCH CurveGlobal Sterling
12. 107 억 달러의 ICE SOFR
13. 80억 달러 규모의 ASX 현금 선물
14. 68억 달러 규모의 LCH CurveGlobal Sonia
15. TFX 유로 엔 64 억 달러
16. LCH CurveGlobal Euribor, 51억 달러 규모
17. CME 소니아(15.7억 달러)
18. 12억 달러 규모의 CME BSBY
19. Eurex Euribor는 5.5억 달러 규모의 자산을 보유하고 있습니다.
20. 1.8억 달러 규모의 TMX CRA

주목할 만한 변화 21월 XNUMX일 목록 위치 :

• CME SOFR이 ICE Short Sterling(5위에서 4위) 위로 올라갔습니다.
• ICE Sonia는 6위에서 9위로 상승했습니다.
• ICE SOFR 12위까지
• Bloomberg Short-term Yield Index의 새로운 계약인 CME BSBY가 등장합니다.
• TMX CRA, 20일 CAD CORRA 신규 계약
• LCH 커브글로벌은 2022년 XNUMX월 폐쇄

주요 CCY의 채권 선물

다음에 CCP보기 우리는이 통화로 채권 선물을 선택합니다.

• CME의 USD, 680월 21일 ADV XNUMX억 달러로 역대 최대 규모
• ADV 250억 달러로 다음으로 큰 EUREX의 EUR
• ICE에서 GBP, 52 억 달러
• JPX에 JPY 37 억 달러
• ASX의 AUD 20 억 달러
• 19 억 달러의 TMX CAD
• 7만 달러 EUREX CHF

USD ADV는 790월 21일의 300억 달러보다 낮으며 EUR, GBP, JPY 및 AUD도 각각 63억 달러, 53억 달러, 36억 달러, XNUMX억 파운드를 기록합니다.

다음으로 30년 2021월 XNUMX일 미결제약정으로 변경됩니다.

1. 1.2조 XNUMX천억 달러 규모의 CME 국채
2. 640 억 달러의 유렉스 채권 선물
3. 250억 달러 규모의 CME T-Bond
4. 160 억 달러의 ASX 호주 채권
5. 120 억 달러의 JPX JGB
6. 105 억 달러의 ICE Long Gilt
7. 62 억 달러의 TMX CGB

2021년 200월 목록과 똑같은 순위와 OI의 작은 변화에서 가장 주목할만한 점은 ASX와 JPX가 160년 2021월 각각 80억 달러와 XNUMX억 달러에서 감소했고 ICE가 XNUMX억 달러에서 증가했다는 것입니다.

다음으로 무위험 요금, SOFR 및 SONIA를 살펴 보겠습니다.

SOFR 선물

• 270월, XNUMX월, XNUMX월에는 XNUMX억 달러로 동결
• XNUMX월의 여름방학
• XNUMX~XNUMX월 상승 추세
• 455월 ADV XNUMX억 달러 기록
• ADV가 396억 달러인 CME SOFR
• ADV 58억 달러의 ICE SOFR

월별로 OI로 전환합니다.

• 2.1~1.5월 XNUMX조 XNUMX천억 달러에서 XNUMX조 XNUMX천억 달러로 감소
• 1.88월 2.05조 2.65억 달러, XNUMX월 XNUMX조 XNUMX억 달러, XNUMX월 XNUMX조 XNUMX억 달러를 기록한 이후 강력한 상승 추세
• 2.54월 말 OI가 107조 XNUMX억 달러인 CME SOFR과 XNUMX억 달러인 ICE SOFR

현재부터 18년 30월 2023일까지 XNUMX개월만 지나면 CME 유로달러 노출이 해당 날짜 이후에 스프레드 조정을 통해 자동으로 SOFR 선물로 전환됩니다.

SONIA 선물

• 실제 추세가 없는 지저분한 차트
• CurveGlobal은 XNUMX월 말에 발표를 중단하고 ADV의 붕괴로 빠르게 이어졌습니다.
• ICE SONIA, 135월 ADV £187억, 161월 £XNUMX억, XNUMX월 £XNUMX억

월별로 OI로 전환하면 좋은 추세가 보입니다.

• 매월 멋지게 상승
• 280월 650억 파운드, 1.27월 XNUMX억 파운드, XNUMX월 XNUMX조 XNUMX억 파운드
• OI가 1.2조 XNUMX천억 파운드인 ICE
• CurveGlobal은 여전히 ​​50억 파운드를 보유하고 있습니다.
• 11.5억 파운드의 CME

아이스 스털링과 소니아

마지막으로 마지막 차트에서는 ICE Short Sterling과 Sonia의 OI를 살펴보겠습니다.

우리가 예상한 대로 스털링(리보 계약)은 감소하고 소니아는 증가합니다. 31년 2021월 XNUMX일 Libor가 종료됨에 따라.

그러나 아마도 지금까지 예상했던 것만큼 Sonia Futures로의 전환이 이루어지지 않을 것입니다.

물론 우리는 ICE가 17월 XNUMX일 영업 종료 후 단기 스털링 OI를 소니아로 전환할 계획을 알고 있으며, 이 시점은 LCH SwapClear가 GBP Libor 스왑을 소니아로 전환하는 시기이기도 합니다.

지금부터 크리스마스 사이에 많은 중요한 거래 후 전환 작업이 완료되어야 합니다.

GBP와 CHF의 원활한 전환을 위해 관련된 모든 분들께 행운을 빕니다.

그게 오늘입니다

CCP보기 모든 주요 IR 선물에 대한 데이터가 있습니다.

일일 거래량, 미결제 약정 및 ADV.

거래량 추세와 시장 점유율 추세를 비교합니다.

계약 수, 통화 또는 달러 조건.

이 데이터에 관심이 있다면 문의하시기 바랍니다

출처: https://www.clarusft.com/ir-futures-volume-nov-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ir-futures-volume-nov-2021