State Super, een pensioenfonds van A$38 miljard ($25 miljard) in Australië, werkt samen met het in Hongkong gevestigde fintech Premialab om het te helpen gegevens te verzamelen en inzicht te krijgen in de groeiende blootstelling aan alternatieve risicopremies.
“Premialab werd geïntroduceerd om in de eerste plaats tegemoet te komen aan onze strategie voor alternatieve risicopremies”, vertelde Alan Chan, senior investment manager GravFin (Zie foto).
“De afgelopen 24 maanden hebben we samengewerkt met de kwantitatieve investeringsoplossingsgroepen van verschillende investeringsbanken om een reeks op maat gemaakte strategieën te ontwikkelen die passen bij onze investeringscriteria”, zei hij. “Rekening houdend met het cashflowprofiel van State Super en de vraag naar liquiditeit, zullen we ons inzicht in deze beleggingscategorie blijven verdiepen.”
Hij weigerde in te gaan op de investerings- of bedrijfsstrategie.
State Super is de beheerder van verschillende pensioenfondsen voor de deelstaatregering van New South Wales, waaronder die van ambtenaren en politie, met meer dan 85,000 leden. Het beheert ook een gepoold fonds
Indexen en indexfondsen
Pierre Trecourt, mede-oprichter van Premialab, zegt dat institutionele beleggers zoals State Super steeds meer activa migreren naar systematische strategieën.
Dit is het tegenovergestelde van discretionaire mandaten aan een fondsbeheerder, die hogere vergoedingen in rekening brengt om op basis van een fundamentele analyse een beroep te kunnen doen op activaklassen of individuele effecten. Systematische strategieën maken gebruik van passieve blootstellingen zoals indexen of indexfondsen om zich te concentreren op prijsontwikkelingen binnen een bepaalde activaklasse, van grondstoffen tot smallcapaandelen. Ze zullen dit combineren om zicht te krijgen op ‘factoren’ zoals rentetarieven of de prijs van een grondstof.
Het punt hiervan is om te vertrouwen op vooraf bepaalde regels voor het samenstellen van een portefeuille, met als doel activa toe te wijzen op een manier die goedkoop, liquide (omdat indexfondsen dagelijks handelen) en transparant is.
De sleutel tot het laten werken van systematische strategieën zijn gegevens, zoals effecten- en fondsprijzen, die nodig zijn om indexen te creëren, benchmarks vast te stellen en de relatieve prestaties van de portefeuille te meten. De gegevens bevinden zich tussen de handelsdesks van de 18 meest prominente mondiale banken.
Deze banken hebben ook handelsalgoritmen ontwikkeld om portefeuilles opnieuw in evenwicht te brengen en een bepaalde risicopremie te behalen. Dit soort handel omvat programmatische handel, waarbij het gaat om het uitvoeren van indexbenchmarks in plaats van afzonderlijke effecten, en wordt meestal elektronisch gedaan.
Infrastructuur van investeringsbanken
“Bankalgoritmen zijn de bouwstenen van een strategie voor activaspreiding, maar de uitdaging voor beleggers is het verkrijgen van de gegevens en het vervolgens weten hoe ze deze kunnen gebruiken om beslissingen te nemen”, aldus Trecourt.
Zijn collega Marc Fisher, algemeen directeur van Premialab en hoofd van het onlangs geopende kantoor in Sydney, zei: “Met de adoptie van systematisch zien we een structurele verschuiving in de manier waarop institutionele beleggers geld toewijzen. Ons netwerk van investeringsbanken deelt hun gegevens met ons omdat zij Premialab beschouwen als onderdeel van de infrastructuur van de kwantitatieve industrie.”
De technologie van Premialab haalt gegevens van banken. Dit kan in verschillende rapportagekaders voorkomen, dus een deel van de taak van de fintech is om al deze gegevens vergelijkbaar en vergelijkbaar te maken. Hierdoor kunnen gebruikers het gebruiken om hun eigen benchmarks te vergelijken met sectorgemiddelden, waardoor ze de middelen krijgen om de prestaties van hun portefeuilles te volgen en te begrijpen welke elementen (factoren, tot aan individuele effecten) bijdragen aan de alfa (of omgekeerd). De analyses van Premialab omvatten tools voor datavisualisatie om investeerders te helpen de informatie te begrijpen.
"Wij maken geen strategieën en geven geen advies over handelen", zei Trecourt. “Wij leveren de gegevens en analyses om de volledige levenscyclus van beleggingen te ondersteunen en helpen de risicoafdelingen van beleggers inzicht te krijgen in hun blootstelling aan niet-gecorreleerde benchmarks.”
Chan van State Super zegt dat het gebruik van Premialab geen grote integratie met zich mee heeft gebracht. De pensioengroep downloadt de gegevens via een API.
“Premialab heeft aangetoond dat ze capaciteit en efficiëntie aan onze processen kunnen toevoegen”, zei hij.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
- BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
- Bron: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :is
- 000
- 24
- a
- Over
- Account
- over
- toevoegen
- Adoptie
- adviseren
- streven
- Alan
- algoritmen
- Alles
- toewijzen
- toewijzing
- toestaat
- Alpha
- ook
- alternatief
- onder
- an
- analyse
- analytics
- en
- api
- ZIJN
- rond
- AS
- aanwinst
- activaspreiding
- activaklasse
- Activa
- At
- Australië
- Bank
- Banken
- gebaseerde
- BE
- omdat
- benchmarks
- op maat
- Miljard
- Blokken
- Gebouw
- bedrijfsdeskundigen
- Bedrijfsstrategie
- maar
- oproepen
- bekwaamheid
- Het vastleggen
- Contant geld
- cash flow
- tegemoet te komen
- zeker
- uitdagen
- chan
- lading
- burgerlijk
- klasse
- klassen
- Mede-oprichter
- samengewerkt
- collega
- combineren
- hoe
- Commodities
- koopwaar
- vergelijkbaar
- vergelijken
- Overwegen
- bouwen
- voortzetten
- bij te dragen
- kon
- en je merk te creëren
- criteria
- dagelijks
- gegevens
- data visualisatie
- beslissingen
- Verdiepen
- Vraag
- gedemonstreerd
- afdelingen
- Bureaus
- ontwikkelde
- anders
- Director
- discretionair
- gedaan
- Dont
- beneden
- downloads
- doeltreffendheid
- uitwerken
- elektronisch
- geeft je de mogelijkheid
- Aandelen
- uitvoeren
- factoren
- vergoedingen
- FinTech
- geschikt
- stroom
- Focus
- Voor
- voor Investeerders
- frameworks
- oppompen van
- vol
- fonds
- fondsbeheerder
- fundamenteel
- fondsen
- krijgen
- het krijgen van
- gegeven
- Vrijgevigheid
- Globaal
- Overheid
- Groep
- Groep
- Groeiend
- Hebben
- he
- hoofd
- hulp
- hoger
- Hong
- Hoe
- How To
- HTTPS
- in
- omvatten
- omvat
- Inclusief
- index
- indexen
- individueel
- -industrie
- informatie
- Infrastructuur
- inzichten
- verkrijgen in plaats daarvan
- institutionele
- institutionele beleggers
- integratie
- belang
- Rentetarieven
- in
- geïntroduceerd
- investering
- investeringsbanken
- Investeerders
- betrokken zijn
- IT
- HAAR
- Jobomschrijving:
- jpg
- sleutel
- Weten
- Achternaam*
- levenscyclus van uw product
- Vloeistof
- Liquiditeit
- groot
- maken
- maken
- manager
- beheert
- beheren
- Managing Director
- mandaten
- Mei..
- middel
- maatregel
- Leden
- migreren
- geld
- maanden
- meer
- meest
- netwerk
- New
- New South Wales
- of
- Kantoor
- on
- geopend
- tegenover
- or
- onze
- uit
- over
- het te bezitten.
- deel
- passief
- prestatie
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- punt
- Politie
- portfolio
- portefeuilles
- Premium
- prijs
- Prijzen
- in de eerste plaats
- processen
- Profiel
- programmatische
- vooraanstaand
- zorgen voor
- Quant
- kwantitatief
- Tarieven
- herstel van het evenwicht
- onlangs
- relatief
- vertrouwen
- Rapportage
- nodig
- omkeren
- Risico
- reglement
- Zei
- zegt
- Effecten
- veiligheid
- te zien
- senior
- zin
- bedienden
- reeks
- verscheidene
- Delen
- verschuiving
- single
- So
- oplossing
- bron
- bronnen
- Zuiden
- Land
- strategieën
- Strategie
- structureel
- dergelijk
- suite
- Super
- ondersteuning
- sydney
- Technologie
- neigt
- dat
- De
- de informatie
- hun
- Ze
- harte
- ze
- dit
- naar
- tools
- spoor
- handel
- Handel
- transparant
- Trends
- Curator
- type dan:
- niet gecorreleerd
- begrijpen
- begrip
- us
- .
- gebruikers
- gebruik
- divers
- via
- Bekijk
- visualisatie
- was
- Manier..
- we
- Wat
- welke
- WIE
- wil
- Met
- binnen
- werkzaam
- Bedrijven
- zephyrnet