Tre eksplosive forankrede VWAP -strategier + forklaringsvideo

De fleste forankrede vwap-strategier er sentrert rundt swing trading. Imidlertid kan strategiene som brukes på daglige diagrammer også bli stor støtte eller motstand for daytradere.

I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan utvikle fordelen din med tre forankrede vwap-strategier og forklare teorien bak indikatoren. Men før vi gjør det, ta deg tid til å se videoen nedenfor om hvordan du bruker denne indikatoren på handelsverktøybeltet ditt.

VWAP vs. forankret VWAP

Hva er forskjellen mellom de to?

VWAP

For det første trenger du litt forståelse av hva vwap er. Det står for den volumveide gjennomsnittsprisen. Som en etterslepende indikator forteller den deg hvor flertallet av kjøp og salg for en gitt ticker har skjedd i gjennomsnitt etter hvert som prisen utvikler seg i løpet av dagen.

Det brukes vanligvis til dagshandel.

Som et eksempel, se for deg en aksje som går fra $2-$5 og deretter regresserer til $2 ved slutten av dagen. Hvis mesteparten av volumet kom på toppen, vil vwap-indikatoren sannsynligvis forbli høy ved dagens slutt. Mens, a Enkelt glidende gjennomsnitt vil svinge mer da det kun er basert på prisen.

Legg merke til i bildet ovenfor, den røde vwap er mye jevnere enn den gule 50 glidende gjennomsnitt. Tilsetningen av volum i formelen legger til et annet vektingselement enn glidende gjennomsnitt.

For et dypdykk på vwap, sørg for å sjekke ut vår ultimate guide om emnet.

Forankret VWAP

Hvordan de to skiller seg involverer ankeret. VWAP er en bevegelig indikator som brukes i løpet av dagen – starter med den første søylen og slutter med den siste på dagen. Forankret vwap, på den annen side, er knyttet til en spesifikk bar og viser den kumulative kampen til okser og bjørner fra den baren.

Utviklet av Brian Shannon, CMT, den forankrede vwap (lik tradisjonell vwap) er mer en trendindikator. Shannon oppdaget ideen om at visse dager på et diagram var viktigere enn andre. Ved å forankre vwap til en spesifikk dag, kan det avsløre den langsiktige støtten eller motstanden til okser eller bjørner som kan ha initiert posisjoner enten den dagen eller nær avwap senere..

Disse hendelsene kan være alt fra inntekter til pressemeldinger, eller ganske enkelt dager med høyt volum på diagrammet. Ligner på en svingpunkt or vwap boulevard ved at det ofte er et fast psykologisk motstandsnivå i markedet, skiller det seg ved at det ikke er like statisk. Forankret vwap, mens det høres stasjonært ut, utvikler seg etter hvert som pris og volum endres. Armaturet er ganske enkelt utgangspunktet for beregningen.

Hva forteller Anchored VWAP oss?

På samme måte som volum til pris, kan forankret vwap fortelle oss prisen som de fleste tradere vanligvis er plassert til. La oss bruke et visuelt eksempel for å forklare dette:

I dette eksemplet forankret vi vwap til den største forrige volumdagen på diagrammet. Volumet er betydelig, og uansett hvilken katalysator som forårsaket denne flyttingen er uten betydning. Det viktigste er volumet som handles på dagen.

Når vi ankrer vwap til i dag, måneder på vei, blir det betydelig igjen. SPRT hadde en veldig høy kort rente — over 60 %. Dette er betydelig, spesielt hvis noen institusjoner shortet aksjen på den store volumdagen i mars. Etter hvert som månedene gikk ser vi at det er få muligheter for å dekke alle disse aksjene.

Med andre ord, likviditeten tørket opp. Det vil si, inntil juli og august kom og etterspørselen etter aksjen begynte å presse den høyere.

Ettersom prisen nådde den tidligere forankrede volumveide gjennomsnittsprisen, begynner vi å se mye uro i prisen på dette nivået. Motstand først, deretter støtte, og støtte igjen – vist med pilene.

Betydningen av forankret VWAP

Betydningen her er den underliggende avsløringen av hvem som er under vann og hvem som er komfortabel. Shorts hadde overtaket i flere måneder, men når aksjekursen begynte å klatre tilbake til sin "gjennomsnittlige" pris, ble det klart at shortsene var i trøbbel. Millioner av aksjer dekkes ikke lett når en aksjeflyt er så liten som 15 millioner, som SPRT.

Dette begynner spillet av gjennomsnitt opp for å berge stillingen. Men med alle anstrengelser for å gjenopprette gjennomsnittet, blir potten med vann varmere. Og hvis etterspørselen ikke gir opp, kan sluttresultatet bli katastrofalt marginsamtaler strømme inn og meglere begynner å kutte tapene sine ved å dekke kundens posisjon. For mer informasjon om dette, se vårt innlegg på flyte rotasjon.

Dette kan fungere til fordel for shorts også. Hvis gjennomsnittet for kjøpere og poseholdere er over de nåværende avwap-nivåene, er det sannsynlig at nøkkelgjennomsnittet kan gi motstand på alle rally inn i det. Skal diskutere dette i et eksempel nedenfor.

Tre forankrede VWAP-strategier med ekte eksempler

La oss ta en titt på tre spesifikke strategier du kan bruke med den forankrede VWAP-indikatoren.

1. Røde til grønne bevegelser

Dette er en veldig enkel strategi som eksemplet vi brukte ovenfor med SPRT. Strategien dreier seg om en overgang fra å være under avwap til å være over den. Med andre ord, det som en gang var motstand er blitt støtte, eller lange som var røde, er nå grønne.

La oss se på et nylig eksempel med AMD. Legg merke til hvordan AMD hadde en enorm oppkjøring og deretter stoppet. Først forankret vi vwap til all-time high-stearinlyset. Deretter gir vi aksjen tid til å trekke seg tilbake og konsolidere seg. Slik ser dette ut på et daglig- og timediagram.

Legg merke til at avwap motsto prisen i et antall dager til de siste to dagene. Den skarpsindige handelsmannen kunne ha holdt dette på radaren, sett på konsolideringen, ventet på å kjøpe "rød til grønn" utbruddet på avwap.

Volumet tok seg opp ved pausen gjennom dette avwap-nivået. Akkurat som vi så med SPRT ovenfor, vises viktigheten av dette nivået når kjøpere går inn og shortsene innser at de må dekke i tilfelle gjennomsnittet avtar med ytterligere prisbevegelser oppover.

Andre signaler å vurdere

Som med enhver strategi og indikator, jo mer gunstige signaler du kan finne, jo bedre. I eksemplet ovenfor har du også en revers hode og skuldre mønster forming, sammen med en fin Volatilitetssammentrekningsmønster og en Pocket Pivot også.

Vi vil ikke gå inn på disse i detalj her, men du kan være trygg på at du kan finne en rekke andre signaler som glidende gjennomsnitt eller mønstre for å bekrefte avwap-strategiene dine.

2. Grønn til rød bevegelse

Det fine med vwap er at det vanligvis blir stupet av en bevegelse i begge retninger. For det formål kan du spille avwap til kortsiden når en støtte er ødelagt. Derfor er longs som en gang var grønne nå i rødt.

AMC er en het momentum-aksje som har fått mye popularitet i det siste. Det ga en slik mulighet til å gå kort som YOLOere og HODLere hopet seg inn mens den rev til nye høyder. Senere sviktet det ved den forankrede vwap. Her er diagrammet:

Når du studerer diagrammet, vær nøye med historien den forteller deg. Fra der vi forankret vwap på det høyeste volum og prisen lysestaker, skjer det mye detaljkjøp her ettersom aksjer selges av de som har holdt fra en mye lavere pris.

Aksjer dumpes, men kjøpes også. Resultatet er en tautrekking i de påfølgende ukene. Som du kan se, prøvde avwap å forsvare, men bears vant til slutt.

Avwap gir oss bakteppet for historien mellom oksene og bjørnene.

Intradagshandler

I løpet av de neste ukene ser vi at dette forankrede VWAP-nivået ga en viss støtte, men ble til slutt overvunnet av for mye tilbud til disse høye prisene.

Å sette inn denne viktige linjen på ditt intradagdiagram kunne ha varslet deg om en perfekt shorting-mulighet da AMC testet undersiden av avwap-linjen på nytt den 6. juli angitt med den blå nedoverpekende pilen.

Ser ganske rent ut, ikke sant? Det synes vi også.

Se nå på ett minutt-diagrammet på dette nivået. Litt uhyggelig hvor nøyaktig det kan være.

Som å ta et barn fra et godteri, prøvde aksjen å samle seg til dette røde forankrede VWAP-nivået, men klarte ikke å overleve tilførselen.

Senere i august, ettersom konsolideringen fortsatte og modnet, brakte et rally prisen på aksjen tilbake til dette avwap-nivået. La oss se på det en gang til for å se hva som skjedde:

En av to strategier kunne vært brukt her. Hvis du var lenge etter rallyet, ga det et perfekt resultatmål. Hvis du er short partisk, ga det enda en mulighet for en intradagshort.

3. Avstandsbaserte handler ved bruk av forankret VWAP

Range trading kan gi fantastiske muligheter for kortsiktige handler. Ofte kan handelsområder enkelt angis ved et raskt blikk på et diagram som identifiserer støtte og motstand. Men med avwap har du et ekstra lag med bekreftelse å legge til handlene dine.

I eksemplet nedenfor har vi knyttet vwap til den tidligere høye som ble laget før handelsområdet begynte. Dette gir oss en fin base for utvalget ettersom det konsolideres for neste trekk. Så med dannelsen av vår første retest av disse høydene ved de blå nedoverpilene, kan vi forutse de øvre grensene for området ved å tegne en linje.

Slik ser det ut:

Som du kan se, ville dette ha generert flere handelssignaler ettersom prisen hoppet mellom høyder og nedturer i området. Hvert nivå ga støtte eller motstand i flere uker.

Det er innenfor disse forutsigbare mønstrene at kortsiktige swing-handler og dagshandler kan oppnå betydelig fortjeneste før breakouts oppstår.

Hvordan øve med AVWAP

Øvelse er nøkkelen til suksess i markedene. Det er ikke verdt å sette dine hardt opptjente penger til risiko i markedene før du har mestret et mønster.

En av de beste måtene å øve med avwap på er å kaste den på kartene og flytte "ankeret" rundt og se hva som skjer. Hvor støtter den? Hvor går den i stykker? Kan flere avwaps på et diagram gi større ledetråder til hvor langsiktige penger befinner seg?

I likhet med Brian Shannon, anbefaler vi å ta indikatoren og merke den til de viktige områdene i diagrammet som høyder, nedturer, dager med stort volum, hendelser osv.

Når du øver i simulatoren, kan du finne forankret VWAP i fanen studier. Det vil dukke opp et innstillingsvindu som lar deg aktivere andre funksjoner som standardavvik, ankervelger, farge og mer.

Som med enhver indikator er standardinnstillingene vanligvis de mest populære, men det skader aldri å leke med det for å få en følelse.

konklusjonen

Vi håper du har funnet dette nyttig. Sørg for å prøve disse strategiene simulator og fortell oss hvor vellykket du finner dem å være!

Kilde: https://tradingsim.com/blog/anchored-vwap-strategies/