B2C2 posiada dostawca płynności pozagiełdowej (OTC) opublikowany raport analizujący spready handlowe prezentowane na jego Bitcoinie (BTC) i trzy wiodące giełdy spotowe dla instytucji w marcu.
Badanie wykazało, że spready znacznie się rozszerzyły w wyniku dramatycznego krachu w dniach 12-13 marca, największego spadku ceny Bitcoina od 2013 roku.
Spready na zamówieniach Bitcoin przekraczają 10% natychmiast 13 marca
Gdy krach rozpoczął się 12 marca, spready bid-ask dla partii 25 BTC podskoczyły z prawie jednocyfrowych punktów bazowych do 200 na swojej platformie - co odpowiada około 5%.
W raporcie odnotowano również spready przekraczające 10% na jednej z najlepszych giełd spotowych 13 marca.
Analiza pokazuje jeszcze bardziej ekstremalną zmienność w przypadku transakcji na partiach po 100 Bitcoinów każda - przy wielu giełdach obserwujących spready 400 punktów bazowych lub więcej przez cały czas trwania krachu.
Detaliczni handlowcy kryptowalut generują rekordowy wolumen podczas awarii
Rynki detaliczne również odnotowały spready między 5% a 10%, ponieważ kaskadowe likwidacje doprowadziły do gwałtownych wahań cen i obniżenia portfeli zamówień.
W czasie rzezi w dniach 12–13 marca odnotowano rekordową aktywność handlowców detalicznych z CryptoCompare szacowania że handel wart 75.9 miliarda miał miejsce na detalicznych rynkach spot BTC. Raport odnotowuje również nowy rekord miesięcznego obrotu instrumentami pochodnymi Bitcoin na poziomie 600 miliardów dolarów.
Główna giełda kryptowalut Coinbase zgłaszane Rekordowa aktywność handlowa na platformie detalicznej podczas spadku - z wolumenem Bitcoinów sześciokrotnie wyższym od średniej miesięcznej i siedmiokrotnie wyższymi altcoinami.
Awaria przyniosła również rekordową aktywność w łańcuchu, a Unchained Capital 'Hodlfaleszacując, że 3.9% krążącej podaży 717,340 BTC przemieszczało się w ciągu 24 godzin od katastrofy.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/otc-spreads-exceeded-10-amid-bitcoins-violent-march-crash