Indeks absolutnej szerokości – zobacz, jak zidentyfikować możliwości handlowe

Przegląd bezwzględnego indeksu szerokości

Indeks bezwzględnej szerokości lub ABI mierzy zmienność rynku.

W przeciwieństwie do innych narzędzi technicznych, ABI nie przewiduje kierunku rynku. Stąd wskaźnik jest również znany jako wskaźnik zmierzający donikąd.

Twórca wskaźnika, Norman G. Fosback, po raz pierwszy przedstawił wskaźnik w książce „Logika rynku giełdowego”. Jeśli chcesz zagłębić się w książkę, sprawdź to na Amazon.

Jak obliczyć ABI

ABI jest prostym obliczeniem i wygląda następująco:

(Liczba postępującej emisji – liczba upadającej sprawy)/(Liczba postępującej emisji + liczba upadającej sprawy)

Ta wartość jest wyrażona jako liczba.

Bezwzględne odczyty indeksu szerokości

Chociaż ABI nie zawiera żadnych prognoz rynkowych, bardzo wysokie odczyty często prowadzą do zatrzymania kierunku rynku.

Na poniższym wykresie mamy Visa Inc. (V) po lewej stronie i QQQ Powershares ETF po prawej stronie.

Zwróć uwagę, jak wysokie odczyty ABI prowadzą do przerw w trendzie podczas wyprzedaży na rynku.

Ma to sens, ponieważ rynek może wzrosnąć przy niskim poziomie zmienność, ale te wyprzedaże mogą skutkować dołkami o wysokiej zmienności, ponieważ słabe długie pozycje zaczynają panikować.

Bezwzględny wskaźnik szerokości a wskaźnik postępu/spadku

Indeks bezwzględnej szerokości wygląda podobnie do wskaźnik postępu/spadku. Jednak główna różnica polega na tym, że ABI używa wartości bezwzględnych.

Dlatego indeks wzrostu/spadku może rosnąć i spadać wokół linii zerowej.

Handel z indeksem Absolute Breadth

Giełdy i sektory

Należy zauważyć, że ABI jest idealny dla NYSE.

Handlowcy mogą również tworzyć własne bezwzględne indeksy szerokości, na przykład patrząc na liczbę rosnących i spadających akcji w portfelu lub w sektorze.

Cotygodniowe odczyty ABI

Fosback teoretyzuje w swojej książce, że poziom zbieżności był wyższy, gdy podzielisz tygodniowy ABI przez całkowitą liczbę emitowanych emisji.

Historycznie wyższe wartości tygodniowego ABI sugerują, że ceny prawdopodobnie wzrosną w ciągu najbliższych trzech do dwunastu miesięcy.

Najlepsze ramy czasowe dla wskaźnika

Bezwzględny indeks szerokości jest najlepszy do handlu długoterminowego. Wynika to z faktu, że wskaźnik jest powiązany z całym rynkiem, a skrajne odczyty potrzebują czasu, aby się rozwinąć.

Dlatego wskaźnik jest lepszy dla handlowców wahadłowych i handlowców długoterminowych.

Przykład handlu z ABI

Poniżej znajduje się dzienny wykres Microsoft (MSFT) oraz indeksu Absolute Breadth z 50 i 200-dniowym proste średnie ruchome.

Po pierwszym byczym crossoverze SMA, pytanie brzmi, gdzie zająć pozycję długą?

Ekstremalne odczyty ABI

Patrząc wstecz na wykres, wartość 3,800 na ABI wywołałaby ruch w górę w MSFT.

Dla każdego skrajnego odczytu ABI zakreślamy na czerwono przekroczenie wartości 3,800.

Zauważ, jak te skrajne odczyty prowadzą do pewnego rodzaju rajdu na giełdzie. Zanim wybiegniesz i zaczniesz kupować każdy ekstremalny odczyt, musisz pamiętać, że musisz połączyć ekstremalny odczyt z innymi sygnałami handlowymi.

Na przykład możesz zobaczyć, jak MSFT osiąga wsparcie cenowe przy niektórych odczytach. Możesz też zobaczyć, że jest złoty Krzyż również na wykresie, gdzie 50-okresowy SMA przecina powyżej 200.

Te przykłady konfluencji na wykresie w połączeniu z ekstremalnymi odczytami ABI zwiększą prawdopodobieństwo udanej transakcji.

ABI z wstęgami Bollingera

Bollinger bands są wskaźnikiem zmienności i dlatego doskonale pasują do ABI.

Poniżej znajduje się dzienny wykres Twittera z wstęgami Bollingera i ABI.

W powyższym przykładzie występują dwa przypadki pozycji długiej. W każdym scenariuszu nie było tak, że świeczniki zamykały się poza pasmami.

Sygnały tak naprawdę dotyczą wsparcia po uderzeniu w cenę, wysokich odczytów ABI i świecznik zbliżanie się do niższych pasm.

Po tym poziomie konfluencji nastąpiły krótkoterminowe wzrosty cen, które są świetne dla handlowców wahadłowych.

W podsumowaniu

Bezwzględny indeks szerokości jest świetny, gdy łączysz sygnały z akcjami blue chipów. Wynika to z faktu, że ruch na szerokim rynku najbardziej oddziałuje na akcje spółek o dużej kapitalizacji.

Korzystanie z ABI do identyfikowania możliwości handlowych dla akcji o niskim obrocie jest prawdopodobnie nieudane. Nie dlatego, że ABI się myli, chodzi bardziej o zmienność cen akcji groszowych, które nie przejmują się szeroką aktywnością rynkową.

Źródło: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/