Handel kryptowalutami: taktowanie zmienności bitcoinów (BTC) według okresów w celu pomiaru rynku

Post gościa HodlX  Prześlij swój post

 

Bitcoin (BTC) to najpopularniejsza i najbardziej zmienna kryptowaluta. Pionier tokenów cyfrowych wykorzystał swoją popularność, aby zdominować rynek. Zasadniczo wydaje się, że popyt na bitcoiny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a według stron, które skupiają się na dostarczaniu prognoz bitcoinowych, aktywa nie osłabną w najbliższym czasie – wręcz przeciwnie.

Kiedy Bitcoin jest najbardziej niestabilny, jego cena znacznie się zmienia. Oznacza to, że niektórzy handlowcy potencjalnie mają szansę na osiągnięcie ogromnych zysków.

 

Oto wielkie pytanie.

Kiedy Bitcoin jest najbardziej niestabilny?

Zespół Forbes Digital Asset przeprowadził badanie w celu ustalenia, kiedy Bitcoin jest najbardziej niestabilny. Zbadali ruch cen na czterech głównych giełdach kryptowalut – Binance, Gemini, Coinbase i Kraken – przy użyciu zastrzeżonych danych i analiz. Forbes zbadał ponad 1.6 miliona punktów danych w ciągu 24 miesięcy. W przypadku par handlowych Forbes skupił się na USD, Ethereum i Tether jako głównych parach bazowych.

Według wyników badań najbardziej zmiennym okresem była środa o godzinie 16:00 UTC. Forbes znaleziono że ten okres był w przybliżeniu o 36% bardziej zmienny niż średnia wszystkich okresów. To czas, w którym inwestorzy powinni zwracać uwagę na rynek.

Najmniej niestabilny okres był między 8:00 a 10:00 UTC w poniedziałek, według Forbesa.

Zwróć uwagę, że te czasy reprezentują dokładne czasy, w których rynek Bitcoin jest najmniej i najbardziej niestabilny, jak wskazuje badanie. Nie należy mylić tych czasów z najmniej i najbardziej niestabilnymi dniami. Według badania najbardziej zmiennym dniem jest piątek, a najmniej zmiennym dniem jest sobota.

Wpływ wypływów BitMEX

Co może przyczynić się do tej szalenie wysokiej zmienności cen Bitcoina? Cóż, wiele czynników wpływa na ruch cen bitcoinów. Wygaśnięcia na BitMEX i CME mogą powodować dodatkową zmienność ceny Bitcoina. Na przykład wypłaty BitMEX mają miejsce o godzinie 13:00 UTC.

Dodatkowo zarówno BitMEX, jak i CME wygasają w ostatni piątek miesiąca kontraktowego. BitMEX wygasa w południe UTC, a czas wygaśnięcia dla CME to 16:00 czasu londyńskiego (16:00 lub 15:00 UTC w zależności od przestrzegania czasu letniego). Te dwa okna mogą potencjalnie zwiększyć zmienność, co potwierdza obserwację Forbesa, że ​​piątek odnotowuje najwyższą zmienność.

Najmniej niestabilny czas

Badanie twierdzi, że zmienność Bitcoina jest najniższa w poniedziałek między 8:00 a 10:00 UTC. Nie ma tu niespodzianek, ponieważ większość osób wznawia pracę na początku tygodnia. W rzeczywistości badania przeprowadzone przez Forbes wskazują, że zmienność była o 35% mniejsza niż średnia w tym czasie. Znowu bez niespodzianki. Być może bardziej interesujące jest to, że zmienność bitcoina odnotowana w tym czasie jest mniejsza niż zmienność odnotowana w weekend.

Wejdź do wielorybów

Teraz najważniejsze pytanie brzmi – co spowodowało te zmiany na rynku? Wejście dużych inwestorów, takich jak fundusze hedgingowe wykorzystujące algorytmy handlowe, mogło spowodować ogromną zmienność w weekendy. Chociaż mali inwestorzy również używają algorytmów, prawdopodobnie nie spowoduje to gwałtownego wzrostu rynku, jak w przypadku dużych inwestorów.

Na przykład platforma wymiany kryptowalut Coinbase twierdzi, że zastosowała zaawansowane algorytmy, aby pomóc MicroStrategy, amerykańskiej firmie programistycznej, w kupno bitcoinów o wartości 425 milionów dolarów. Ta technika może potencjalnie powodować ogromną zmienność w weekendy, gdy płynność jest niska. Zmienność może być dodatkowo wzmocniona przez handlarzy manualnych.

Bitcoin nie odpoczywa w weekendy

Chociaż zmienność jest podobno niższa w sobotę, nie oznacza to, że należy lekceważyć weekendy. Na przykład, w pierwszą sobotę roku (2 stycznia), kiedy ludzie wciąż świętowali nowy rok, cena Bitcoina przeżywała swój czas. Cena wzrosła o 10% i przekroczyła 30,000 XNUMX USD, osiągając nowy rekord wszech czasów.

Był to jeden z kilku przypadków, w których cena Bitcoina wzrosła w święto państwowe lub w weekend, aby pomóc cyfrowej walucie pokonać poprzednie szczyty. W czasie świąt Bożego Narodzenia rozpiętość między kupnem a sprzedażą była dość duża, co wskazuje na niską płynność. W tym czasie rozprzestrzeniła się również zmienność.

 

Według Reutersa, od grudnia do początku stycznia Bitcoin odnotował 10% wyższy wolumen obrotu w weekendy niż w dni powszednie na sześciu giełdach kryptowalut. Jest to znacząca zmiana w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy w weekendy zanotowano o 13% mniejszy wolumen niż w konwencjonalnych godzinach handlu.

Zmiany te stworzyły wyzwania dla graczy rynkowych. Na przykład inwestorzy są zmuszeni do dostosowywania godzin pracy i zarządzania ryzykiem, aby uniknąć utraty zyskownych okazji.

Ponieważ Bitcoin działa 24/7, powoduje to dziwne wahania w kierunku nieprzewidywalnych cen. Początkowo cenę kierowali handlowcy detaliczni. Wejście funduszy hedgingowych może powodować zmienność w weekendy. W ciągu ostatniego roku cena wzrosła prawie dziesięciokrotnie.

Wykorzystanie zaawansowanej technologii do handlu bitcoinami jest również czynnikiem, który może powodować wzrost zmienności w weekendy. Średnia cena ważona w czasie to kolejna metoda, która może powodować nietypowe ruchy cen. Idealnie, ta strategia pozwala inwestorom kupować Bitcoin po określonej cenie, w zależności od wielkości rynku.

Czasami transakcje Bitcoin osiągają ustalony wolumen w weekendy. Dlatego handlarze manualni są zmuszeni czekać w weekendy, aby złapać ogromny ruch cen. Dzieje się tak, ponieważ fundusze mogą szukać zmienności i okazji handlowych, gdy płynność jest niska.

Godziny handlu

Godziny handlu akcjami i walutami (forex) również potencjalnie zapewniają świetny czas na handel kryptowalutami. Dzieje się tak, ponieważ zmienność rynku jest silnie skorelowana z otwarciem rynku amerykańskiego.

Pamiętaj, że Bitcoin jest oparty na dolarach amerykańskich. Ponadto większość giełd Forex oferuje Bitcoin i inne instrumenty jako instrumenty handlowe. Dlatego popyt na dolara wpływa na zmienność Bitcoina. Jednak sesje giełdowe w Londynie i Azji mogą mieć mniejszy wpływ na Bitcoina niż sesje w Nowym Jorku.

Bitcoin odnotowuje interesujący okres handlowy około 16:00 UTC. Na przykład według Cointelegraph, inwestorzy handlowali średni wolumen Bitcoin o wartości 6.5 miliona dolarów między 15:00 a 16:00 UTC w okresie 30 dni. Po przeciwnej stronie skali rynek odnotował najmniejszy średni wolumen obrotu, 2 miliony dolarów, o godzinie 9:00 UTC w tym okresie. Ten czas odpowiada około dwóm godzinom po otwarciu rynków amerykańskich na handel.

Należy jednak pamiętać, że wydarzenia gospodarcze i wiadomości mogą wpływać na zmienność. Chociaż nie można z całkowitą pewnością przewidzieć przyszłej ceny i zmienności BTC, niektóre ruchy cen są przewidywalne.

Na przykład zmienność w kwietniu była prawdopodobnie spowodowana decyzją Tesli o zaprzestaniu akceptowania Bitcoin jako sposobu płatności. Podobnie, akcja chińskiego rządu polegająca na rozprawieniu się z bankami obsługującymi transakcje Bitcoin może pogorszyć sytuację. Niemniej jednak na rynku czekała korekta, a wielu analityków pozostaje pozytywnych, jeśli chodzi o prognozy Bitcoina.

 

Co powoduje drastyczną zmienność Bitcoina

Masowe gorączki i drastyczne spadki są dość powszechne na rynku kryptowalut. Chociaż masowe zniesienie jest dość przerażające, może zapewnić ogromne możliwości handlowe dla doświadczonych inwestorów.

Wiele czynników może powodować ogromną zmienność Bitcoina. Po pierwsze, rynek Bitcoin odbywa się w zdecentralizowanej sieci komputerowej. Oznacza to, że rynek działa 24/7. W przeciwieństwie do innych aktywów, Bitcoin nie ma przestojów. Dlatego inwestorzy mogą wykorzystać ruch cen w weekendy lub święta.

Ponadto zmienność bitcoinów jest spowodowana ograniczoną podażą. Obecnie w obiegu znajduje się około 18.7 miliona bitcoinów z limitu 21 milionów. Dodatkowo kryptowaluta nie jest regulowana przez bank centralny. Zamiast tego czerpie wartość ze zdecentralizowanej sieci. W rezultacie obecnie nie ma instytucji finansowej ani organu, który mógłby interweniować na rynku Bitcoin.

Warto zauważyć, że zmienność Bitcoina może mieć ogromny wpływ na firmy o znacznej ekspozycji na kryptowaluty. Na przykład wartość rynkowa Tesli spadła o 2.5% po spadku ceny Bitcoina. Tesla zainwestowała 1.5 miliarda dolarów w Bitcoin. Inne firmy, które zostały dotknięte, to Coinbase i MicroStrategy.

Wnioski

Bitcoin jest bardzo niestabilny. Wysoka zmienność to miecz obosieczny. Oznacza to, że inwestor może potencjalnie zgarnąć ogromne zyski w krótkim czasie. Jednak trader może dużo stracić, jeśli zostanie złapany po złej stronie handlu. Dlatego warto wiedzieć, kiedy cena z większym prawdopodobieństwem wykaże ruchy sejsmiczne.

---

Michael Kuchar jest traderem walutowym i kryptowalutowym oraz entuzjastą blockchain. Specjalizuje się w handlu intraday walutami G20. Aby przewidywać potencjalne ruchy rynkowe, wykorzystuje połączenie analizy fundamentalnej i technicznej. Michael jest założycielem witryny edukacyjnej dotyczącej handlu TradingBeasts a także pisze dla CoinSpeaker, FX Empire, Equities, DailyForex i TalkMarkets.

 

Wyróżnione zdjęcie: Shutterstock / Bruce Rolff

Źródło: https://dailyhodl.com/2021/08/09/crypto-trading-clocking-bitcoin-btc-volatility-by-time-periods-to-gauge-market/