Punktacja kredytowa nowej generacji (Artem Grigor)

Co to jest scoring kredytowy  

 Każdy w swoim życiu spotka się ze scoringiem kredytowym, nawet jeśli nigdy nie będzie musiał zaciągać pożyczki. Punktacja kredytowa pierwotnie powstała z potrzeby banków i innych pożyczkodawców, aby ocenić prawdopodobieństwo, że klienci będą je spłacać. Aby uprościć ich wewnętrzne procesy
i być szczuplejsi, zlecili to zadanie firmom zajmującym się punktacją kredytową, które prowadzą historię historii kredytowej klientów i przeprowadzają oceny klientów w oparciu o zastrzeżone formuły. Dzięki temu mogą podać numer od 1 do 1000 (850) bankom i innym pożyczkodawcom, wskazując
poziomy niezawodności.

Scoring kredytowy, choć pierwotnie miał służyć do oceny zdolności kredytowej, obecnie wykorzystywany jest we wszystkich działaniach finansowych, począwszy od podpisania nowej umowy mobilnej, aż po wynajem mieszkania. Jest to teraz sposób na sprawdzenie, czy klienci radzą sobie finansowo
odpowiedzialny (Seana LaPointe’a), a wszystko opiera się na 3-cyfrowej liczbie. Dlatego posiadanie dobrej oceny zdolności kredytowej jest często bardziej dochodowe niż posiadanie
świetna robota (Experian).

Jednak pomimo szerszego niż kiedykolwiek zastosowania, sposób obliczania wyników kredytowych i wykorzystywane do tego dane prawie się nie zmieniły.

Co jest złego w scoringu kredytowym?

Obecnie istnieją trzy główne organizacje zajmujące się punktacją kredytową: Equifax, Experian i TransUnion. Razem dokonują większości oceny zdolności kredytowej w USA i Wielkiej Brytanii i są głównym zaufanym źródłem informacji o Tobie, kliencie, dla pożyczkodawców. Liczyć
W rezultacie firmy te stosują kilka modeli, z których najpopularniejszym jest FICO. Oceniają w nim przede wszystkim, jak dobrze spłaciłeś poprzednie pożyczki, a także jakiego rodzaju pożyczki i kiedy zaciągnąłeś.

Zaskakujące w tym modelu jest to, że do oceny przyszłych wykorzystuje wyłącznie przeszłe pożyczki. Sprawia to, że osoba posiadająca dobrze płatną pracę i oszczędności, żyjąca bez kredytu, uzyskuje niższy wynik niż osoba, która całe swoje dochody przeznacza na spłatę kredytu.
kredyt na poprzednie pożyczki. Sytuacja ta spowodowała ostatnio wzrost liczby osób stabilnych finansowo, które zaciągają pożyczki pomimo posiadania dużych środków finansowych tylko po to, aby poprawić swoją zdolność kredytową (Emma
Woodward). 

Możemy zrobić dużo lepiej

Jest to oczywiście niepokojący sygnał. Nie tylko mamy bariery wejścia dla osób stabilnych finansowo, aby uzyskać pożyczkę, ale obecnie ludzie są ogólnie zachęcani do głębszego zadłużania się. Oczywiście nie powinno tak być. Na szczęście jest coś, co możemy
może to zrobić.

Każdy konsument generuje codziennie dane, które można wykorzystać jako jednoznaczny wskaźnik, że jest płatnikiem godnym zaufania. Od sposobu wydawania pieniędzy, aktywności w czasie wolnym, a nawet aktywności w mediach społecznościowych. Wszystko to daje o wiele lepszy obraz
czy będziesz odpowiadać za swój dług, czy nie. Co więcej, informacje te można szybko dostosować do nowych warunków życia, w porównaniu do starych ocen kredytowych, które są w większości statyczne, chyba że masz aktywną linię kredytową. 

Wykazano również, że wykorzystanie alternatywnych danych, takich jak te wskazane powyżej, może radykalnie poprawić jakość scoringu kredytowego, a raporty wskazują na poprawę o ponad 50%. (Kredyt
Punktacja na podstawie danych z sieci społecznościowych, Ocena zdolności kredytowej detalicznej z wykorzystaniem szczegółowych danych o płatnościach). W czasach Big Data nie ma żadnych ograniczeń w tworzeniu nowych systemów scoringowych – to wszystko
jest bardzo możliwe.

Nowe podejście byłoby wielką korzyścią dla wielu osób, zwłaszcza młodych osób, które nie zaciągnęły jeszcze pożyczki, ale mają już silną pozycję. Jednak nadal nie widzieliśmy jeszcze systemów wykorzystujących te korzyści i jest ku temu powód –
Prywatność.

Dylemat prywatności 

Oczywiście istnieje mnóstwo danych, które można wykorzystać do uzyskania dokładniejszych ocen kredytowych, jednak dane te są zwykle bardzo wrażliwe. Na przykład, czy nie miałbyś nic przeciwko udostępnianiu informacji o każdej rozmowie telefonicznej podmiotowi zewnętrznemu?
aby obliczyli lepszą zdolność kredytową? Prawdopodobnie nie, zwłaszcza jeśli weźmiesz pod uwagę, że mogą Cię również podsłuchiwać i wydobywać informacje, aby później sprzedać je reklamodawcom. A co z przesyłaniem danych o stanie i lokalizacji zegarka Apple Watch? Lub
wszystkie transakcje bankowe?

Ta obawa o prywatność była główną przeszkodą. Co więcej, mimo że istnieją modele, które mogą wyodrębnić oceny kredytowe z tych danych, nadal żyjemy ze starymi, zardzewiałymi wynikami kredytowymi. Niemniej jednak na horyzoncie widać obiecujące światełko. 

Obliczenia prywatne

W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił szybki rozwój narzędzi obliczeniowych chroniących prywatność. Są to narzędzia, które umożliwiają wykonywanie algorytmów na prywatnych danych bez ryzyka ujawnienia danych. 

W naszym przypadku działałoby to następująco:

Poleciłbyś swojemu operatorowi telefonicznemu udostępnienie danych zaszyfrowanych połączeń agencji oceny zdolności kredytowej. Będą wtedy mogli przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej na podstawie zaszyfrowanych danych, nie wiedząc, do kogo kiedykolwiek dzwoniłeś. Ale w rezultacie dostaną znacznie
poprawiona ocena zdolności kredytowej. Sytuacja korzystna dla obu stron. Można to zrobić z dowolnym rodzajem danych, a nawet dowolnym typem modelu analitycznego. A co najważniejsze, możesz mieć pewność, że przesyłane przez Ciebie dane osobowe zawsze pozostaną prywatne. 

Obecnie istnieją dwa główne kierunki wykonywania takich prywatnych obliczeń — oparty na oprogramowaniu i sprzęcie. Podejście programowe opiera się na technikach kryptograficznych, w tym na rozwiązaniach takich jak obliczenia wielostronne (MPC) i szyfrowanie w pełni homomorficzne
(FHE),  wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Podejście sprzętowe obejmuje specjalne chipy zwane jednostkami Confidential Computing, które były już używane w świecie rzeczywistym do zabezpieczania wrażliwych danych podczas obliczeń. Ta ostatnia technologia jest obecnie
najbardziej obiecujący kandydat do wykorzystania w budowie wymaganego ulepszonego modelu scoringu kredytowego, w pełni dostosowanego do współczesności.

Jaka będzie nasza przyszłość?

Pojawiają się coraz bardziej przekonujące dowody (Scoring kredytowy w dobie Big Data) udowadniając, że nowa era punktacji kredytowej nie jest zbyt odległa i, miejmy nadzieję, przyniesie zmiany w następnej dekadzie. 

Wiele banków i prywatnych pożyczkodawców zdało sobie sprawę, że oceny zdolności kredytowej nadal dostarczają zbyt mało informacji. Z tego powodu aktywnie poszukują dostępu do danych. Prywatność danych ponownie staje się dużym problemem. 

Rozsądnie można jednak założyć, że w przypadku prywatnych technologii obliczeniowych to także się zmieni i zaobserwujemy wzrost aktywności związanej z wymianą danych. Za naszą zgodą nasze zaszyfrowane dane mogą być anonimowo udostępniane pomiędzy usługami tzw
zapewniają lepsze oferty ubezpieczeń, kredytów hipotecznych, ofert „kup teraz, zapłać później” i wiele więcej. 

Żyjąc w epoce Big Data, im więcej danych uzyskamy, tym lepsze usługi otrzymamy. Wydaje się, że prywatność, jedyna poważna przeszkoda na drodze, została wygładzona.