State Super, australijski fundusz emerytalny o wartości 38 miliardów dolarów australijskich (25 miliardów dolarów), współpracuje z fintech Premialab z siedzibą w Hongkongu, aby pomóc mu w pozyskiwaniu danych i zrozumieniu rosnącej ekspozycji na alternatywne premie za ryzyko.
„Premialab został wprowadzony przede wszystkim po to, aby zaspokoić naszą alternatywną strategię premii za ryzyko” – powiedział Alan Chan, starszy menedżer ds. inwestycji DigFin (Na zdjęciu).
„W ciągu ostatnich 24 miesięcy współpracowaliśmy z grupami zajmującymi się ilościowymi rozwiązaniami inwestycyjnymi z różnych banków inwestycyjnych, aby stworzyć pakiet dostosowanych do indywidualnych potrzeb strategii, które odpowiadają naszym kryteriom inwestycyjnym” – powiedział. „Biorąc pod uwagę profil przepływów pieniężnych State Super i zapotrzebowanie na płynność, będziemy w dalszym ciągu pogłębiać naszą wiedzę na temat tej klasy aktywów”.
Odmówił podania szczegółów strategii inwestycyjnej i biznesowej.
State Super jest powiernikiem kilku funduszy emerytalnych rządu stanu Nowa Południowa Walia, w tym funduszy emerytalnych dla urzędników służby cywilnej i policji, liczących ponad 85,000 XNUMX członków. Zarządza także funduszem wspólnym
Indeksy i fundusze indeksowe
Pierre Trecourt, współzałożyciel Premialab, twierdzi, że inwestorzy instytucjonalni, tacy jak State Super, migrują więcej aktywów do strategii systematycznych.
Stanowi to przeciwieństwo uznaniowych uprawnień nałożonych na zarządzającego funduszem, który pobiera wyższe opłaty za wykonywanie wezwań do klas aktywów lub poszczególnych papierów wartościowych w oparciu o analizę fundamentalną. Strategie systematyczne wykorzystują ekspozycje pasywne, takie jak indeksy lub fundusze indeksowe, aby skupić się na trendach cenowych w ramach danej klasy aktywów, od towarów po akcje spółek o małej kapitalizacji. Połączą to, aby uzyskać pogląd na „czynniki”, takie jak stopy procentowe lub cena towaru.
Chodzi o to, aby opierać się na z góry ustalonych zasadach dotyczących budowy portfela, aby alokować aktywa w sposób, który jest niski w opłatach, płynny (ponieważ fundusze indeksowe obracają się codziennie) i przejrzysty.
Kluczem do skutecznego działania strategii systematycznych są dane, takie jak ceny papierów wartościowych i funduszy, które są wymagane do tworzenia indeksów, ustalania punktów odniesienia i pomiaru względnej wydajności portfela. Dane znajdują się w centrach handlowych 18 najważniejszych światowych banków.
Banki te opracowały również algorytmy handlowe służące do równoważenia portfeli i przechwytywania określonej premii za ryzyko. Ten rodzaj handlu obejmuje handel programowy, który polega na zawieraniu transakcji wokół wskaźników referencyjnych indeksów zamiast pojedynczych papierów wartościowych i zwykle odbywa się w formie elektronicznej.
Infrastruktura banku inwestycyjnego
„Algorytmy bankowe to elementy składowe strategii alokacji aktywów, ale wyzwaniem dla inwestorów jest uzyskanie danych, a następnie wiedza, jak je wykorzystać do podejmowania decyzji” – powiedział Trecourt.
Jego kolega Marc Fisher, dyrektor zarządzający Premialab i szef niedawno otwartego biura w Sydney, powiedział: „Wraz z przyjęciem systematyki widzimy strukturalną zmianę w sposobie alokacji pieniędzy przez inwestorów instytucjonalnych. Nasza sieć banków inwestycyjnych udostępnia nam swoje dane, ponieważ uważają Premialab za część infrastruktury przemysłu kwantowego.”
Technologia Premialab pozyskuje dane z banków. Może to dotyczyć różnych ram raportowania, dlatego częścią zadania fintech jest zapewnienie porównywalności i porównywalności wszystkich tych danych. Dzięki temu użytkownicy mogą używać go do porównywania własnych wskaźników referencyjnych ze średnimi w branży, dając im możliwość śledzenia wyników swoich portfeli i zrozumienia, które elementy – czynniki, aż do poszczególnych papierów wartościowych – przyczyniają się do alfa (lub odwrotnie). Analityka Premialab obejmuje narzędzia do wizualizacji danych, które pomagają inwestorom zrozumieć informacje.
„Nie tworzymy strategii ani nie doradzamy w zakresie handlu” – powiedział Trecourt. „Dostarczamy dane i analizy, które wspierają pełny cykl życia inwestycji i pomagamy działom ryzyka inwestorów w zrozumieniu ich ekspozycji w ramach nieskorelowanych wskaźników referencyjnych”.
Chan z State Super twierdzi, że korzystanie z Premialab nie wymagało większej integracji. Grupa emerytalna pobiera dane za pośrednictwem interfejsu API.
„Premialab pokazał, że może zwiększyć możliwości i wydajność naszych procesów” – powiedział.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- ChartPrime. Podnieś poziom swojej gry handlowej dzięki ChartPrime. Dostęp tutaj.
- Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :Jest
- 000
- 24
- a
- O nas
- Konto
- w poprzek
- Dodaj
- Przyjęcie
- doradzać
- zmierzać
- Alan
- Algorytmy
- Wszystkie kategorie
- przeznaczyć
- przydział
- pozwala
- Alfa
- również
- alternatywny
- wśród
- an
- analiza
- analityka
- i
- api
- SĄ
- na około
- AS
- kapitał
- alokacja aktywów
- klasa aktywów
- Aktywa
- At
- Australia
- Bank
- Banki
- na podstawie
- BE
- bo
- Benchmarki
- zrobiony na zamówienie
- Miliard
- Bloki
- Budowanie
- biznes
- strategia biznesowa
- ale
- Połączenia
- zdolność
- Przechwytywanie
- Gotówka
- Przepływy pieniężne
- zaopatrywać
- pewien
- wyzwanie
- chan
- opłata
- cywilny
- klasa
- Klasy
- Współzałożyciel
- współpracował
- kolega
- połączyć
- jak
- Towary
- towar
- porównywalny
- porównać
- Rozważać
- skonstruować
- kontynuować
- przyczyniając
- mógłby
- Stwórz
- Kryteria
- codziennie
- dane
- Wizualizacja danych
- Decyzje
- Pogłębiać
- Kreowanie
- wykazać
- Działy
- Biurka
- rozwinięty
- różne
- Dyrektor
- uznaniowy
- zrobić
- nie
- na dół
- pliki do pobrania
- efektywność
- Opracować
- elektronicznie
- Elementy
- Akcje
- wykonywania
- Czynniki
- Opłaty
- FINTECH
- dopasować
- pływ
- Skupiać
- W razie zamówieenia projektu
- Dla inwestorów
- Ramy
- od
- pełny
- fundusz
- Zarządzający funduszem
- fundamentalny
- fundusze
- otrzymać
- miejsce
- dany
- Dający
- Globalne
- Rząd
- Zarządzanie
- Grupy
- Rozwój
- Have
- he
- głowa
- pomoc
- wyższy
- Hong
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- in
- zawierać
- obejmuje
- Włącznie z
- wskaźnik
- indeksy
- indywidualny
- przemysł
- Informacja
- Infrastruktura
- spostrzeżenia
- zamiast
- instytucjonalny
- inwestorzy instytucjonalni
- integracja
- odsetki
- Stopy procentowe
- najnowszych
- wprowadzono
- inwestycja
- banki inwestycyjne
- Inwestorzy
- zaangażowany
- IT
- JEGO
- Praca
- jpg
- Klawisz
- Wiedząc
- Nazwisko
- wifecycwe
- Ciecz
- Płynność
- poważny
- robić
- Dokonywanie
- kierownik
- zarządza
- zarządzający
- Dyrektor zarządzający
- mandaty
- Może..
- znaczy
- zmierzyć
- Użytkownicy
- migracja
- pieniądze
- miesięcy
- jeszcze
- większość
- sieć
- Nowości
- Nowa Południowa Walia
- of
- Biurowe
- on
- otwierany
- naprzeciwko
- or
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- koniec
- własny
- część
- pasywny
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- punkt
- Policja
- teczka
- portfele
- Premia
- Cena
- Cennik
- głównie
- procesów
- Profil
- programowy
- wybitny
- zapewniać
- Ilościowo
- ilościowy
- ceny
- zrównoważenie
- niedawno
- względny
- polegać
- Raportowanie
- wymagany
- rewers
- Ryzyko
- reguły
- Powiedział
- mówią
- Papiery wartościowe
- bezpieczeństwo
- widzenie
- senior
- rozsądek
- służący
- zestaw
- kilka
- Share
- przesunięcie
- pojedynczy
- So
- rozwiązanie
- Źródło
- Źródła
- Południe
- Stan
- strategie
- Strategia
- strukturalny
- taki
- apartament
- Wspaniały
- wsparcie
- sydney
- Technologia
- dąży
- że
- Połączenia
- Informacje
- ich
- Im
- następnie
- one
- to
- do
- narzędzia
- śledzić
- handel
- Handel
- przezroczysty
- Trendy
- Powiernik
- rodzaj
- nieskorelowane
- zrozumieć
- zrozumienie
- us
- posługiwać się
- Użytkownicy
- za pomocą
- różnorodny
- przez
- Zobacz i wysłuchaj
- wyobrażanie sobie
- była
- Droga..
- we
- Co
- który
- KIM
- będzie
- w
- w ciągu
- pracujący
- działa
- zefirnet