Cena Bitcoina i korelacje makroekonomiczne

Spojrzenie na to, jak skoki zmienności makroekonomicznej wpływają na cenę bitcoina.

Poniżej znajduje się fragment ostatniego wydania biuletynu o rynkach premium magazynu Bitcoin Magazine, Deep Dive. Aby być jednym z pierwszych, którzy otrzymają te spostrzeżenia i inne analizy rynku bitcoinów bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą, Zapisz się teraz.

To Daily Dive dotknie niektórych ostatnich trendów makro i korelacji na rynku BTC. Jeśli nie czytałeś tego ostatniego wątku na rynku bitcoin, sprawdź to.

W piątkowym Daily Dive, z bitcoinami poniżej 40,000 XNUMX $, zauważyliśmy, że musimy mieć oko na VIX, ponieważ ryzykowne aktywa nadal wyprzedawały się zgodnie w ciągu następnego miesiąca.

„Jeżeli sytuacja na rynkach akcji nadal będzie się pogarszać, miej oko na VIX, który jest indeksem zmienności dla S&P 500. Jeśli akcje będą nadal spadać, prawdopodobnie doprowadzi to do dalszej słabości bitcoina. Prawdziwe pytanie brzmi, jaki jest próg, w którym rynki instrumentów pochodnych bitcoin stoją w obliczu kaskadowej likwidacji, co pogorszyło wyprzedaż w marcu 2020 r.

Zaledwie trzy dni później, rynki amerykańskie otworzyły się na dużą skalę, a bitcoin handlował blisko 33,000 38 USD, gdy zmienność eksplodowała, a VIX osiągnął aż XNUMX, zanim nastąpiło masowe odwrócenie:

W miarę dojrzewania bitcoina jako globalnego aktywa makroekonomicznego zwiększył swoją korelację z akcjami i wyprzedał się podczas ruchów wyższych w VIX (momenty ryzyka). Oto kilka wyróżnionych momentów w ciągu ostatnich dwóch lat, w których miało to miejsce:

Monitorowaliśmy również oczekiwania rynku wobec Zarządu Rezerwy Federalnej poprzez rynek kontraktów terminowych na eurodolara, rynek terminowy na oczekiwaną stopę funduszy Fed. Oczekiwania spadły dzisiaj, gdy rynki akcji zatankowały, co było dorozumianym ukłonem w stronę niesławnego „putowania przez Fed”.

Źródło: https://bitcoinmagazine.com/markets/bitcoin-price-macroeconomic-correlations