Uma estratégia de negociação automatizada baseada em aprendizado de máquina e análises on-chain

Na Glassnode, acreditamos que dados confiáveis ​​são a espinha dorsal de estratégias e decisões comerciais bem-sucedidas. Nesse sentido, os dados on-chain, que abrangem informações sobre fluxos de dinheiro, níveis de rentabilidade e sentimento dos participantes no mercado de ativos digitais derivados diretamente da blockchain, oferecem uma fonte inexplorada de alfa potencial.

No entanto, os profissionais dos setores financeiros tradicionais muitas vezes exibem um certo grau de ceticismo em relação à aplicabilidade dos dados derivados da blockchain para estratégias comerciais significativas. Para enfrentar essas reservas de frente, a Glassnode desenvolveu uma abordagem inovadora para aproveitar o poder preditivo desses dados.

Usando essa abordagem, que depende tanto da significância de nossos dados quanto de algoritmos avançados de aprendizado de máquina, nossa equipe de Ciência de Dados produziu o Sinal Bitcoin Sharpe. Esta estratégia de negociação quantitativa e automatizada está firmemente baseada em dados derivados do blockchain e adaptada para capturar as oportunidades únicas apresentadas pelo mercado Bitcoin.

O Bitcoin Sharpe Signal não apenas valida a utilidade de tais dados, mas também fornece insights claros e acionáveis ​​para os investidores, provando seu valor na navegação no mercado de ativos digitais.

O que são dados on-chain e como a Glassnode os utiliza para negociação

Ao contrário dos dados de mercado tradicionais, que se concentram principalmente nos movimentos de preços, as métricas on-chain fornecem um pulso em tempo real sobre os ecossistemas de ativos digitais. Estas métricas revelam comportamentos dos investidores e tendências de mercado que os indicadores tradicionais podem não perceber, oferecendo uma visão mais aprofundada e, potencialmente, um melhor indicador para movimentos futuros. Ao integrar esses insights por meio de aprendizado de máquina, a Glassnode identificou métricas com o maior potencial preditivo para uma estratégia de negociação de Bitcoin de longo prazo.

O núcleo da abordagem inovadora da Glassnode é um modelo de aprendizado de máquina supervisionado que analisa metodicamente os dados da cadeia para avaliar sua correlação com os movimentos do mercado Bitcoin. Este modelo se destaca pela transparência, permitindo aos investidores entender como as regras de negociação são derivadas das atividades de blockchain. Ele analisa vastos conjuntos de dados para identificar as métricas na rede mais indicativas de ações futuras de preços.

O modelo enfatiza a importância dos recursos para determinar quais métricas na cadeia têm a correlação mais forte com os movimentos futuros dos preços do Bitcoin. Dentre as diversas métricas analisadas, o percentual de entidades com lucro e o Short Term Holder Profit Ratio (SOPR) surgiram como os indicadores mais promissores para a adoção de uma posição comprada em Bitcoin.

A percentagem de entidades com lucro é uma métrica crítica, pois reflete a saúde geral do mercado e o sentimento dos investidores. Uma percentagem elevada sugere que a maioria dos participantes no mercado está numa posição favorável, sinalizando potencialmente uma confiança sustentada no mercado e uma perspetiva otimista.

Por outro lado, o SOPR de Titular de Curto Prazo concentra-se na rentabilidade de transações recentes, fornecendo insights sobre o comportamento dos investidores de curto prazo. Quando o SOPR indica que os detentores de curto prazo estão obtendo lucros, isso geralmente precede períodos de dinâmica positiva do mercado, tornando-o um valioso preditor para cronometrar entradas em posições longas.

Isenção de responsabilidade: Para proteção da propriedade intelectual, divulgamos apenas as métricas fundamentais, como STH-SOPR e a porcentagem de entidades no lucro, sem detalhar as transformações e parâmetros específicos aplicados no desenvolvimento de nossa estratégia de negociação. Consequentemente, a aplicação direta destas métricas básicas por si só não reproduz os resultados alcançados pelo nosso sofisticado modelo de negociação em tempo real.

Desvendando a “Zona Cachinhos Dourados”

A “Zona Cachinhos Dourados” refere-se às condições ideais identificadas pelo modelo da Glassnode para iniciar posições longas em Bitcoin, identificadas usando valores SHAP (SHapley Additive exPlanations). Esses valores quantificam o impacto de métricas específicas na cadeia – como a porcentagem de entidades no lucro e o Índice de Lucro do Detentor de Curto Prazo (SOPR) – no processo de tomada de decisão do modelo, revelando limites críticos que sinalizam oportunidades de compra ideais. Ao analisar os valores SHAP, o modelo discerne condições precisas sob as quais o mercado não está sobrecarregado nem excessivamente baixista, como o cenário “perfeito” do princípio Cachinhos Dourados.

Desta análise deriva-se uma heurística que simplifica o modelo complexo numa estratégia mais acessível sem sacrificar a sua profundidade analítica. Esta heurística, embora simplificada, preserva os principais insights do modelo, oferecendo aos investidores uma abordagem transparente e eficaz para negociar Bitcoin.

Esta abordagem foi solidificada e codificada no Bitcoin Sharpe Signal. Ele encapsula a essência das descobertas do modelo, fornecendo um guia claro para identificar pontos de entrada de alta probabilidade com base na compreensão diferenciada da dinâmica do mercado facilitada pela análise de dados na cadeia.

Insights de desempenho e estratégia

O modelo empregado pela Glassnode é desenhado com uma abordagem conservadora, priorizando a minimização de riscos e capturando com precisão as tendências ascendentes do mercado. Consequentemente, a estratégia criada com base no modelo equilibra o potencial de ganhos com o imperativo de proteção contra riscos descendentes.

O desempenho fora da amostra do Bitcoin Share Signal, um teste rigoroso de suas capacidades preditivas, destaca seu sucesso em navegar no volátil mercado de Bitcoin. Ao analisar dados que não foram utilizados na fase de treinamento, o modelo demonstrou uma capacidade consistente de identificar oportunidades comerciais lucrativas, ressaltando o poder preditivo substancial dos dados na cadeia. Este desempenho valida a abordagem estratégica do modelo e reforça o valor da incorporação de análises on-chain em uma variedade de estruturas comerciais.

Mergulhe mais fundo com o Live Performance Tracker

O Bitcoin Sharpe Signal da Glassnode foi projetado com uma abordagem conservadora, priorizando a minimização de riscos e ao mesmo tempo capturando tendências ascendentes do mercado com precisão. Consequentemente, a estratégia criada com base no modelo equilibra o potencial de ganhos com o imperativo de proteção contra riscos descendentes.

Encorajamos as partes interessadas dos setores financeiros tradicionais e digitais a revisar os dados de desempenho ao vivo do modelo** e considere uma avaliação de nossos serviços de análise on-chain. Para mais detalhes ou para interagir com nossas soluções analíticas, por favor entre em contato com nossa equipe de vendas institucionais.

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Isenção de responsabilidade: este relatório não fornece nenhum conselho de investimento. Todos os dados são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais. Nenhuma decisão de investimento deve ser baseada nas informações fornecidas aqui e você é o único responsável por suas próprias decisões de investimento.

** O painel contendo o desempenho diário do Signal está atualmente disponível apenas para clientes Glassnode Enterprise.

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• Fonte: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/