Tranzacționarea criptografică: stabilirea volatilității Bitcoin (BTC) pe perioade de timp pentru a măsura piața

HodlX Guest Post  Trimite-ți postarea

 

Bitcoin (BTC) este cea mai populară și mai volatilă criptomonedă. Pionierul jetoanelor digitale și-a valorificat popularitatea pentru a domina piața. În esență, pare să existe o cerere 24/7 pentru Bitcoin și, conform site-urilor care se concentrează pe furnizarea de predicții Bitcoin, activul nu se va slăbi în curând - dimpotrivă.

Când Bitcoin este cel mai volatil, prețul său se mișcă semnificativ. Aceasta înseamnă că unii comercianți pot avea șansa de a obține profituri uriașe.

 

Acum, aici este marea întrebare.

Când este Bitcoin cel mai volatil?

Echipa Forbes Digital Asset a efectuat un studiu pentru a determina când Bitcoin este cel mai volatil. Ei au examinat mișcarea prețurilor pe patru schimburi cripto majore - Binance, Gemini, Coinbase și Kraken - folosind date și analize proprietare. Forbes a examinat peste 1.6 milioane de puncte de date pe parcursul a 24 de luni. Pentru perechile de tranzacționare, Forbes s-a concentrat pe USD, Ethereum și Tether ca perechi de bază primare.

Conform rezultatelor cercetării, cea mai volatilă perioadă a fost miercuri la ora 16:00 UTC. Forbes găsit că această perioadă de timp a fost cu aproximativ 36% mai volatilă decât media tuturor perioadelor de timp. Acesta este momentul în care comercianții ar trebui să aibă ochii pe piață.

Cea mai puțin volatilă perioadă a fost luni între orele 8:00 și 10:00 UTC, potrivit Forbes.

Rețineți că acești timpi reprezintă momentele exacte în care piața Bitcoin este cel mai puțin volatilă și cea mai volatilă, așa cum indică studiul. Nu trebuie să confundați aceste vremuri cu cele mai puțin volatile și cele mai volatile zile. Potrivit studiului, cea mai volatilă zi este vineri, în timp ce cea mai puțin volatilă este sâmbăta.

Efectul ieșirilor BitMEX

Ce ar putea contribui la această volatilitate nebun de ridicată a prețurilor Bitcoin? Ei bine, numeroși factori afectează mișcarea prețului Bitcoin. Expirările pe BitMEX și CME ar putea cauza o volatilitate suplimentară a prețului Bitcoin. De exemplu, retragerile BitMEX au loc la 13:00 UTC.

În plus, atât BitMEX, cât și CME expiră în ultima vineri a lunii contractului. BitMEX expiră la prânz UTC, iar ora de expirare pentru CME este 16:00 ora Londrei (16:00 sau 15:00 UTC, în funcție de respectarea orei de vară). Cele două ferestre pot adăuga o volatilitate suplimentară, ceea ce susține observația Forbes că vineri înregistrează cea mai mare volatilitate.

Timp cel mai puțin volatil

Studiul susține că volatilitatea Bitcoin este cea mai scăzută luni, între orele 8:00 și 10:00 UTC. Nu există surprize aici, deoarece majoritatea oamenilor își reiau munca la începutul săptămânii. De fapt, cercetările efectuate de Forbes indică faptul că volatilitatea a fost cu 35% mai mică decât media în acest timp. Din nou, nicio surpriză. Poate ceea ce este mai interesant este că volatilitatea Bitcoin înregistrată în acest moment este mai mică decât volatilitatea înregistrată în weekend.

Intră în balenele

Acum marea întrebare este: ce a cauzat aceste schimbări pe piață? Intrarea unor investitori mari, cum ar fi fondurile speculative care folosesc algoritmi de tranzacționare, ar fi putut provoca o volatilitate masivă în weekend. În timp ce investitorii mici folosesc, de asemenea, algoritmi, acest lucru probabil nu provoacă o creștere a pieței ca atunci când investitorii mari o fac.

De exemplu, platforma de schimb criptografic Coinbase susține că a folosit algoritmi avansați pentru a ajuta MicroStrategy, o firmă de software din SUA, în cumpărând Bitcoin în valoare de 425 de milioane de dolari. Această tehnică poate provoca o volatilitate uriașă în weekendurile când lichiditatea este redusă. Volatilitatea ar putea fi amplificată și mai mult de comercianții manuali.

Bitcoin nu se odihnește în weekend

Deși se presupune că volatilitatea este mai mică sâmbătă, acest lucru nu înseamnă că ar trebui să ignorați weekend-urile. De exemplu, în prima sâmbătă a anului (2 ianuarie), când oamenii încă sărbătoreau noul an, prețul Bitcoin avea cel mai bun moment. Prețul a crescut cu 10% și a depășit 30,000 USD pentru a atinge un nou maxim istoric.

Acesta a fost unul dintre câteva cazuri în care prețul Bitcoin a crescut într-o sărbătoare legală sau într-un weekend pentru a ajuta moneda digitală să-și bată maximele anterioare. În timpul sărbătorii de Crăciun, diferența dintre oferta și cerere a fost destul de largă, indicând o lichiditate redusă. În acest timp, a proliferat și volatilitatea.

 

Potrivit Reuters, între decembrie și începutul lunii ianuarie, Bitcoin a înregistrat un volum de tranzacționare cu 10% mai mare în weekend decât în ​​zilele lucrătoare în șase schimburi de criptomonede. Aceasta este o schimbare majoră față de acum un an, când weekendurile au înregistrat un volum cu 13% mai mic decât în ​​timpul orelor de tranzacționare convenționale.

Aceste schimbări au creat provocări pentru jucătorii de pe piață. De exemplu, investitorii sunt nevoiți să își ajusteze orele de lucru și gestionarea riscurilor pentru a evita pierderea oportunităților profitabile.

Deoarece Bitcoin funcționează 24/7, acest lucru provoacă variații ciudate către prețuri imprevizibile. Inițial, prețul a fost determinat de comercianții cu amănuntul. Intrarea fondurilor speculative ar putea cauza volatilitate în weekend. În ultimul an, prețul a crescut de aproape zece ori.

Utilizarea tehnologiei avansate pentru a tranzacționa Bitcoin este, de asemenea, un factor care ar putea provoca o creștere a volatilității în weekend. Prețul mediu ponderat în timp este încă o altă metodă care poate cauza o mișcare neobișnuită a prețului. În mod ideal, această strategie permite comercianților să cumpere Bitcoin la un anumit preț, în funcție de volumul pieței.

Uneori, tranzacțiile cu Bitcoin ating volumul stabilit în weekend. Prin urmare, comercianții manuali sunt forțați să aștepte în weekend pentru a surprinde mișcarea masivă a prețurilor. Acest lucru se datorează faptului că fondurile pot căuta volatilitate și oportunități de tranzacționare atunci când lichiditatea este scăzută.

Program de tranzacționare

Orele de tranzacționare pe acțiuni și schimb valutar (forex) oferă, de asemenea, potențial un moment excelent pentru a tranzacționa cripto-uri. Acest lucru se datorează faptului că volatilitatea pieței este puternic corelată cu deschiderea pieței americane.

Amintiți-vă, Bitcoin se bazează pe dolari americani. În plus, majoritatea burselor de tranzacționare valutară oferă Bitcoin și alte instrumente ca instrumente de tranzacționare. Prin urmare, cererea de dolari afectează volatilitatea Bitcoin. Cu toate acestea, sesiunile de tranzacționare cu acțiuni din Londra și Asia pot avea un impact mai mic asupra Bitcoin decât sesiunile din New York.

Bitcoin înregistrează o perioadă de tranzacționare interesantă în jurul orei 16:00 UTC. De exemplu, conform Cointelegraph, investitorii au tranzacționat un volum mediu de Bitcoin în valoare de 6.5 milioane USD între 15:00 și 16:00 UTC pe o perioadă de 30 de zile. Pe partea opusă a scalei, piața a înregistrat cel mai mic volum mediu de tranzacționare, 2 milioane USD, la 9:00 UTC în această perioadă. Acest timp corespunde la aproximativ două ore după deschiderea piețelor americane pentru tranzacționare.

Cu toate acestea, este imperativ să rețineți că evenimentele și știrile economice pot afecta volatilitatea. Deși nu puteți prezice prețul și volatilitatea viitoare ale BTC cu certitudine totală, unele mișcări ale prețurilor sunt previzibile.

De exemplu, volatilitatea din aprilie s-a datorat probabil deciziei Tesla de a nu mai accepta Bitcoin ca mod de plată. În mod similar, acțiunea guvernului chinez de a restrânge băncile care gestionează tranzacții cu Bitcoin ar fi putut exacerba situația. Cu toate acestea, piața trebuia să fie corectată și mulți analiști rămân pozitivi când vine vorba de predicțiile Bitcoin.

 

Ce cauzează volatilitatea drastică a Bitcoin

Alertele masive și scăderea drastică sunt destul de comune pe piața criptomonedei. Deși retragerea masivă este destul de înfricoșătoare, poate oferi oportunități uriașe de tranzacționare pentru investitorii experimentați.

Numeroși factori pot cauza volatilitatea masivă a Bitcoin. În primul rând, piața Bitcoin are loc pe o rețea de calculatoare descentralizată. Aceasta înseamnă că piața funcționează 24/7. Spre deosebire de alte active, Bitcoin nu are timp de nefuncționare. Prin urmare, investitorii pot valorifica mișcarea prețurilor în weekend sau sărbători.

De asemenea, volatilitatea Bitcoin este cauzată de oferta limitată. În prezent, există aproximativ 18.7 milioane de Bitcoin în circulație din limita de 21 de milioane. În plus, criptomoneda nu este reglementată de banca centrală. În schimb, obține valoare dintr-o rețea descentralizată. Drept urmare, în prezent nu există nicio instituție sau autoritate financiară care să poată interveni pe piața Bitcoin.

Este demn de remarcat faptul că volatilitatea Bitcoin poate avea un efect masiv asupra companiilor cu expunere substanțială la criptomonede. De exemplu, valoarea de piață a Tesla a scăzut cu 2.5% după scăderea prețului Bitcoin. Tesla a investit 1.5 miliarde de dolari în Bitcoin. Alte companii care au fost afectate includ Coinbase și MicroStrategy.

Concluzie

Bitcoin este foarte volatil. Volatilitatea ridicată este o sabie cu două tăișuri. Aceasta înseamnă că un comerciant poate obține profituri masive într-un timp scurt. Cu toate acestea, un comerciant poate pierde masiv dacă este prins de partea greșită a tranzacției. Prin urmare, este util să știm când prețul este mai probabil să prezinte mișcări seismice.

---

Michael Kuchar este un comerciant de schimburi străine și criptomonede și un pasionat de blockchain. El este specializat în tranzacționarea intraday a monedelor G20. Pentru a anticipa potențialele mișcări ale pieței, el utilizează o fuziune a analizei fundamentale și tehnice. Michael este fondatorul site-ului web educațional de tranzacționare TradingBeasts și, de asemenea, scrie pentru CoinSpeaker, FX Empire, Equities, DailyForex și TalkMarkets.

 

Imagine prezentată: Shutterstock / Bruce Rolff

Sursa: https://dailyhodl.com/2021/08/09/crypto-trading-clocking-bitcoin-btc-volatility-by-time-periods-to-gauge-market/