Абсолютный индекс ширины — узнайте, как определить торговые возможности

Обзор индекса абсолютной ширины

Индекс абсолютной широты или ABI измеряет волатильность рынка.

В отличие от других технических инструментов, ABI не прогнозирует направление рынка. Следовательно, индикатор также известен как индикатор движения в никуда.

Создатель индикатора Норман Г. Фосбак впервые представил индикатор в книге «Логика фондового рынка». Если вы хотите углубиться в книгу, проверьте это на Amazon.

Как рассчитать ABI

ABI представляет собой простой расчет и выглядит следующим образом:

(Номер продвигающегося выпуска – Номер снижающегося выпуска)/(Номер продвигающегося выпуска + Номер снижающегося выпуска)

Это значение выражается числом.

Показания абсолютного индекса ширины

Хотя ABI не дает никаких рыночных прогнозов, чрезвычайно высокие значения часто приводят к паузе в направлении рынка.

На графике ниже мы видим Visa Inc. (V) слева и QQQ Powershares ETF справа.

Обратите внимание, как высокие значения ABI приводят к паузам в тренде во время рыночных распродаж.

Это имеет смысл, поскольку рынок может расти при низких изменчивость, но эти распродажи могут привести к достижению дна с высокой волатильностью, поскольку слабые длинные позиции начинают панические продажи.

Индекс абсолютной широты в сравнении с индексом роста/падения

Индекс абсолютной ширины похож на индекс роста/падения. Однако основное отличие заключается в том, что ABI использует абсолютные значения.

Таким образом, индекс роста/падения может расти и падать около нулевой линии.

Торговля с использованием индекса Absolute Broadth

Биржи и сектора

Важно отметить, что ABI идеально подходит для NYSE.

Трейдеры также могут построить свой собственный индекс абсолютной широты, например, глядя на количество растущих и падающих акций в портфеле или в секторе.

Еженедельные показания ABI

Фосбак в своей книге предполагает, что уровень слияния будет более высоким, если разделить недельный ABI на общее количество проданных акций.

Исторически более высокие значения недельного ABI предполагают, что цены, вероятно, вырастут в течение следующих трех-двенадцати месяцев.

Лучший таймфрейм для индикатора

Индекс абсолютной широты лучше всего подходит для долгосрочной торговли. Это связано с тем, что индикатор привязан к рынку в целом, и для формирования экстремальных значений требуется время.

Следовательно, индикатор лучше подходит для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров.

Пример торговли с ABI

Ниже приведен дневной график Microsoft (MSFT) и индекса Absolute Breadth с 50- и 200-дневными графиками. простые скользящие средние.

После первого бычьего пересечения SMA возникает вопрос: где открыть длинную позицию?

Экстремальные показания ABI

Если снова взглянуть на график, значение ABI в 3,800 вызовет рост MSFT.

Для каждого экстремального значения ABI мы обводим красным прорыв значения 3,800.

Обратите внимание, как эти экстремальные значения приводят к своего рода ралли акций. Прежде чем вы броситесь туда и начнете покупать каждое экстремальное значение, вам нужно помнить, что вам нужно комбинировать экстремальное значение с другими торговыми сигналами.

Например, вы можете увидеть, как MSFT достигла ценовой поддержки по некоторым показаниям. Вы также можете увидеть, что есть золотой крест также на графике, где 50-периодная SMA пересекает отметку 200.

Эти примеры слияния на графике в сочетании с экстремальными значениями ABI повысят вероятность успешной сделки.

ABI с полосами Боллинджера

Полосы Боллинджера являются индикатором волатильности и поэтому отлично подходят для ABI.

Ниже приведен дневной график Twitter с полосами Боллинджера и ABI.

В приведенном выше примере есть два экземпляра длинной позиции. В каждом сценарии свечи не закрывались за пределами полос.

На самом деле сигналы касаются поддержки удара цены, высоких значений ABI и подсвечник приближаемся к нижним полосам.

После этого уровня слияния произошел краткосрочный рост цен, который отлично подходит для свинг-трейдеров.

В итоге

Индекс абсолютной широты хорош, когда вы объединяете сигналы с акциями голубых фишек. Это связано с тем, что движение на широком рынке, скорее всего, повлияет на акции компаний с большой капитализацией.

Использование ABI для определения торговых возможностей для акций с низким содержанием в обращении, скорее всего, окажется бесполезным. Не потому, что ABI неправ, он больше связан с волатильностью дешевых акций, мало заботящейся о широкой рыночной активности.

Источник: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/