Цена биткойна и макроэкономические корреляции

Посмотрите, как скачки макроэкономической волатильности влияют на цену биткойна.

Ниже приводится выдержка из недавнего выпуска Deep Dive, информационного бюллетеня по рынкам премиум-класса Bitcoin Magazine. Чтобы быть одним из первых, кто получит эти идеи и другие анализы рынка биткойнов в сети прямо на свой почтовый ящик, подпишитесь сейчас.

Это ежедневное погружение затронет некоторые из последних макроэкономических тенденций и корреляций на рынке BTC. Если вы не читали эту недавнюю ветку о рынке биткойнов, посмотрите ее.

В пятничном Daily Dive, когда биткойн был ниже 40,000 XNUMX долларов, мы отметили, что нужно следить за VIX, поскольку рискованные активы продолжали распродаваться в унисон в течение следующего месяца.

«Если ситуация на фондовых рынках продолжит ухудшаться, следите за VIX, который является индексом волатильности для S&P 500. Если акции продолжат падать, это, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению биткойнов. Настоящий вопрос заключается в том, каков порог, за которым рынки деривативов биткойнов сталкиваются с каскадной ликвидацией, что усугубило распродажу в марте 2020 года».

Всего через три дня рынки США открылись большим падением, и биткойн торговался около 33,000 38 долларов, поскольку волатильность резко возросла, а VIX достиг отметки XNUMX, прежде чем произошел массовый разворот:

По мере того, как биткойн созревал как глобальный макроэкономический актив, его корреляция с акциями увеличивалась, и он продавался во время движения вверх по VIX (моменты снижения риска). Вот несколько ярких моментов за последние два года, когда это произошло:

Мы также следили за ожиданиями рынка в отношении Совета Федеральной резервной системы через рынок фьючерсов на евродоллар, рынок фьючерсов на ожидаемую ставку по фондам ФРС. Сегодня ожидания упали, поскольку фондовые рынки рухнули, что было неявным намеком на печально известный «пут ФРС».

Источник: https://bitcoinmagazine.com/markets/bitcoin-price-macroeconomic-correlations