Три стратегии VWAP с взрывоопасным якорем + видео с объяснением

Большинство привязанных стратегий vwap сосредоточены на свинг-трейдинге. Однако стратегии, используемые на дневных графиках, также могут стать основной поддержкой или сопротивлением для дневных трейдеров.

В этом посте мы покажем вам, как развить свое преимущество с помощью трех привязанных стратегий vwap, и объясним теорию, лежащую в основе индикатора. Но прежде чем мы это сделаем, посмотрите видео ниже о том, как применить этот индикатор к своему поясу торговых инструментов.

VWAP против привязанного VWAP

В чем разница между ними?

VWAP

Для начала вам нужно некоторое представление о том, что такое vwap. Это средневзвешенная по объему цена. Будучи запаздывающим индикатором, он сообщает вам, где в среднем происходило большинство покупок и продаж для любого данного тикера по мере изменения цены в течение дня.

Обычно он используется для дневной торговли.

В качестве примера представьте, что цена акции колеблется от 2 до 5 долларов, а затем к концу дня падает до 2 долларов. Если большая часть объема пришлась на максимумы, то ваш индикатор vwap, скорее всего, останется высоким на закрытии дня. Принимая во внимание, что простая скользящая средняя будет колебаться больше, поскольку зависит только от цены.

Обратите внимание, что на изображении выше красный vwap намного более гладкий, чем желтый. 50 скользящая средняя. Добавление объема в формулу добавляет другой весовой элемент чем скользящие средние.

Для более глубокого ознакомления с vwap обязательно посетите наш окончательный гид по этому вопросу.

Закрепленный VWAP

Разница между ними связана с якорем. VWAP — это скользящий индикатор, используемый внутри дня, начиная с первого бара и заканчивая последним днем. С другой стороны, привязанный vwap привязан к конкретному бару и отображает совокупную борьбу быков и медведей от этого бара.

Разработанная Брайан Шеннон, CMT, привязанный vwap (аналог традиционного vwap) является скорее индикатором тренда. Шеннон обнаружил идею о том, что определенные дни на графике более важны, чем другие. Привязывая vwap к определенному дню, можно выявить долгосрочную поддержку или сопротивление быков или медведей, которые могли открыть позиции либо в этот день, либо позже вблизи avwap..

Этими событиями могут быть что угодно: от прибылей до выпусков новостей или просто дни с большим объемом торгов на графике. Похоже на опорная точка or бульвар vwap поскольку на рынке часто это устойчивый психологический уровень сопротивления, он отличается тем, что не такой статический. Закрепленный vwap, хотя и звучит неподвижно, развивается по мере изменения цены и объема. Крепеж — это просто отправная точка расчета.

Что нам говорит привязанный VWAP?

Как и объем по цене, привязанный vwap может сказать нам цену, по которой обычно позиционируется большинство трейдеров. Давайте воспользуемся визуальным примером, чтобы объяснить это:

В этом примере мы привязали vwap к самому большому предыдущему дню объема на графике. Объем значителен, и какой бы катализатор ни вызвал это движение, несущественно. Важным моментом является объем торгов в течение дня.

Когда мы привяжем vwap к этому дню, через несколько месяцев он снова станет значимым. У SPRT была очень высокая короткая доля — выше 60%. Это важно, особенно если какие-либо учреждения продавали акции в мартовский день больших объемов. По прошествии нескольких месяцев мы видим, что существует мало возможностей для покрытия всех этих акций.

Иными словами, ликвидность иссякла. Так продолжалось до тех пор, пока не наступил июль и август, и спрос на акции не начал подталкивать их вверх.

Когда цена достигла предыдущей зафиксированной средневзвешенной цены по объему, мы начинаем видеть большие колебания цены на этом уровне. Сначала сопротивление, затем поддержка и снова поддержка – показано стрелками.

Значение привязанного VWAP

Значение здесь заключается в раскрытии того, кто находится под водой и кому комфортно. Шорты имели преимущество в течение нескольких месяцев, но как только цена акций начала возвращаться к своей «средней» цене, стало ясно, что у шортов проблемы. Миллионы акций нелегко охватить, когда количество акций в обращении составляет всего 15 миллионов, как, например, у SPRT.

С этого начинается игра в усреднение чтобы спасти положение. Но с каждой попыткой переусреднить воду в кастрюле становится все горячее.. И если спрос не упадет, конечный результат может быть катастрофическим, поскольку маржинальные звонки наливаются, и брокеры начинают сокращать свои потери, закрывая позиции своих клиентов. Подробнее об этом читайте в нашей публикации на вращение поплавка.

Это также может пойти на пользу шортам. Если покупатели и держатели сумок усреднены выше текущих уровней avwap, вполне вероятно, что ключевой средний показатель может оказать сопротивление при любом росте к нему. Обсудим это на примере ниже.

Три закрепленные стратегии VWAP с реальными примерами

Давайте рассмотрим три конкретные стратегии, которые вы можете использовать с привязанным индикатором VWAP.

1. Ходы от красного к зеленому

Это очень простая стратегия, подобная примеру, который мы использовали выше для SPRT. Стратегия вращается вокруг перехода от уровня ниже avwap к состоянию выше него. Другими словами, то, что когда-то было сопротивлением, стало поддержкой, или длинные позиции, которые были красными, теперь стали зелеными.

Давайте посмотрим на недавний пример с AMD. Обратите внимание, как AMD резко поднялась, а затем остановилась. Во-первых, мы привязали vwap к самой высокой свече за все время. Затем мы даем время акциям откатиться и консолидироваться. Вот как это выглядит на дневном и часовом графике.

Обратите внимание, что avwap сопротивлялся цене в течение нескольких дней, вплоть до последних двух дней. Проницательный трейдер мог бы держать это в поле зрения, наблюдая за консолидацией и ожидая покупки на прорыве «красного к зеленому» на avwap.

Объем увеличился при прорыве этого уровня avwap. Как мы видели выше в случае со SPRT, важность этого уровня проявляется, когда покупатели вступают в игру и понимают, что короткие позиции необходимо закрыть на случай, если их среднее значение уменьшится при дальнейшем движении цены вверх.

Другие сигналы, которые следует учитывать

Как и в случае с любой стратегией и индикатором, чем больше благоприятных сигналов вы найдете, тем лучше. В приведенном выше примере у вас также есть обратный голова и плечи формирование узора, а также красивый Модель сокращения волатильности и еще один Карманный шарнир так же.

Мы не будем вдаваться в подробности здесь, но будьте уверены, вы можете найти любое количество других сигналов, таких как скользящие средние или модели, которые помогут подтвердить ваши стратегии avwap.

2. Ходы от зеленого к красному

Самое замечательное в vwap то, что он обычно становится пропастью для движения в любом направлении. С этой целью вы можете играть в короткую позицию после пробития поддержки. Таким образом, длинные позиции, которые когда-то были зелеными, теперь находятся в красной зоне.

AMC — это акции с горячим импульсом, приобретшие в последнее время большую популярность. Это предоставило такую ​​возможность открыть короткую позицию, как YOLOеры и Ходлеры накопилось, когда оно достигло новых максимумов. Позже на закрепленном vwap произошел сбой. Вот диаграмма:

Изучая диаграмму, обратите пристальное внимание на историю, которую она вам рассказывает. С того места, где мы закрепили vwap на свече с наибольшим объемом и ценой, здесь происходит много розничных покупок, поскольку акции продаются теми, кто держал их по гораздо более низкой цене.

Акции сбрасывают, но и покупают. Результатом является перетягивание каната в последующие недели. Как видите, avwap пытался защититься, но медведи в итоге победили.

avwap дает нам фон для истории между быками и медведями.

Внутридневные сделки

В течение следующих нескольких недель мы видим, что этот фиксированный уровень VWAP обеспечил некоторую поддержку, но в конечном итоге был преодолен слишком большим предложением по таким высоким ценам.

Размещение этой важной линии на внутридневном графике могло бы предупредить вас об идеальной возможности для продажи, поскольку 6 июля AMC повторно протестировала нижнюю часть линии avwap, обозначенной синей стрелкой, указывающей вниз.

Выглядит довольно чисто, да? Мы тоже так думаем.

Теперь посмотрите на минутный график на этом уровне. Немного странно, насколько это может быть точно.

Подобно тому, как вытащить ребенка из конфеты, акции попытались подняться до уровня VWAP, закрепленного красным, но не смогли пережить предложение.

Позже в августе, когда консолидация продолжалась и развивалась, ралли вернуло цену акций к этому уровню. Давайте посмотрим на это еще раз, чтобы увидеть, что произошло:

Здесь могла быть использована одна из двух стратегий. Если вы были в длинной позиции по ралли, это обеспечивало идеальную цель по прибыли. Если вы предвзято относитесь к коротким позициям, это дает еще одну возможность для внутридневной короткой позиции.

3. Сделки на основе диапазона с использованием привязанного VWAP

Диапазон торговли может предоставить фантастические возможности для краткосрочных сделок. Часто торговые диапазоны можно легко определить, взглянув на график, определяющий уровни поддержки и сопротивления. Но с avwap у вас есть дополнительный уровень подтверждения, который можно добавить к вашим сделкам.

В приведенном ниже примере мы привязали vwap к предыдущему максимуму, достигнутому до начала торгового диапазона. Это дает нам хорошую основу для диапазона, поскольку он консолидируется для следующего движения. Затем, с формированием нашего первого повторного тестирования этих максимумов на синих нисходящих стрелках, мы можем предвидеть верхние границы диапазона, нарисовав линию.

Вот как он выглядит:

Как вы можете видеть, это вызвало бы несколько торговых сигналов, поскольку цена колебалась между максимумами и минимумами диапазона. Каждый уровень обеспечивал поддержку или сопротивление в течение нескольких недель.

Именно в рамках этих предсказуемых моделей краткосрочные свинг-трейды и дневные сделки могут принести значительную прибыль до того, как произойдет прорыв.

Как практиковаться с AVWAP

Практика – ключ к успеху на рынках. Не стоит рисковать своими кровно заработанными деньгами на рынках, пока вы не освоите модель.

Один из лучших способов попрактиковаться с avwap — добавить его на свои графики, перемещать «якорь» и смотреть, что произойдет. Где он поддерживает? Где он ломается? Могут ли несколько avwaps на графике дать более четкое представление о том, где находятся долгосрочные деньги?

Как и Брайан Шеннон, мы рекомендуем взять индикатор и пометить его на важных участках графика, таких как максимумы, минимумы, дни большого объема, события и т. д.

При занятиях в симуляторе вы можете найти привязанный VWAP во вкладке занятий. Появится всплывающее окно настроек, которое позволит вам включить другие функции, такие как стандартные отклонения, выбор привязки, цвет и многое другое.

Как и в случае с любым индикатором, настройки по умолчанию обычно являются наиболее популярными, но никогда не помешает поиграть с ними, чтобы почувствовать.

Заключение

Мы надеемся, что вы нашли это полезным. Обязательно опробуйте эти стратегии имитатор и дайте нам знать, насколько успешными вы их считаете!

Источник: https://tradingsim.com/blog/anchored-vwap-strategies/