Используйте профиль объема, чтобы выявить значительный уровень цен

Анализ профиля объема включает изучение данных объема, нанесенных на ось Y или ось цен. Визуализация объема с этой уникальной точки зрения помогает трейдерам определять области поддержки и сопротивления, направление рынка, развороты и многое другое.

Профиль объема и поток заказов

Поток заказов — это дисбаланс покупателей и продавцов, который перемещает рынок вверх или вниз. Инструменты потока заказов, такие как Объемные батончики и Кумулятивная дельта выявите этот дисбаланс, чтобы помочь определить, контролируют ли покупатели или продавцы в любой момент времени. Объем профиля обеспечивает дополнительную перспективу за счет использования исторической информации о потоке заказов – ценах, по которым ранее происходили покупки и продажи.

Использование профиля объема в сочетании с другими инструментами потока ордеров может помочь выявить агрессивное поведение покупок и продаж и обеспечить всесторонний подход к техническому анализу.
Чтобы получить представление об этом мощном инструменте технического анализа, важно знать, что искать в профиле объема.

Область значений

Область значений выглядит ярче, чем остальная часть профиля, и указывает, где в профиле объема происходила большая часть торговли. По умолчанию этот процент от всего проторгованного объема установлен на уровне 68%. Его также можно настроить в соответствии с предпочтениями отдельного трейдера.

Максимум и минимум области стоимости являются значимыми ценовыми уровнями, поскольку они потенциально могут выступать в качестве поддержки в случае падения цен. медвежий рынок и сопротивление в бычий рынок.

Узлы большого объема

При анализе профиля объема узлы большого объема представляют уровни цен с более высоким относительным объемом в профиле. «Узлы» — это горизонтальные уровни объема, составляющие профиль объема, а узлы высокого объема — это самые длинные горизонтальные полосы.

Узлы большого объема можно интерпретировать как уровни консолидации или баланса, а в узлах большого объема цена имеет тенденцию двигаться медленнее. Цены обычно воспринимаются как справедливые там, где находятся узлы с большим объемом, поскольку больше участников готовы торговать в этих областях.

Узлы высокого объема являются важными уровнями в профиле, поскольку они представляют собой пики активности покупок и продаж в профиле объема. Самый высокий узел в профиле обозначается как точка контроля или POC, где происходила большая часть торговли.

Поскольку узлы с большим объемом представляют собой места, где произошло значительное количество транзакций, аналитики потока заказов могут ожидать реакции, когда цена вернется к одному из них. Узлы большого объема часто действуют как поддержка или сопротивление, и объем обычно увеличивается, когда цена повторно посещает узел большого объема.

Узлы с малым объемом

Узлы малого объема (LVN) обозначают уровни цен, на которых торговался значительно меньший объем по сравнению с остальной частью профиля. Узлы малого объема возникают, когда в широком ценовом диапазоне небольшой объем, и обычно цена быстро проходит через эти области. Кроме того, цены обычно воспринимаются как несправедливые там, где находятся узлы с малым объемом, поскольку исторически меньше участников были готовы торговать там.

Узлы малого объема важны, поскольку они могут указывать на результат прорыва или отскока и обычно возникают между двумя узлами большого объема. Поскольку они вызваны быстрыми движениями на рынке, уровни цен узлов с низким объемом часто сопровождаются высокой волатильностью.

Когда цена снова посещает Узел с низким объемом, объем обычно уменьшается, а движение цены ускоряется.

Начните использовать профиль тома сегодня

Профиль объема включен в состав пакета Order Flow + премиум-инструментов технического анализа NinjaTrader. Он имеет 3 режима профиля, 6 режимов отображения и может применяться к графикам как в качестве индикатора, так и в качестве инструмента рисования.

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 100,000 XNUMX трейдеров по всему миру с помощью мощного и удобного программного обеспечения. торговая платформа, большие комиссионные скидки и поддержка мирового уровня. NinjaTrader всегда можно бесплатно использовать для расширенного построения графиков, тестирования стратегии и захватывающего сим-трейдинг опыт.

Загрузите отмеченный наградами продукт NinjaTrader торговая платформа и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!

Источник: https://ninjatrader.com/blog/use-volume-profile-to-reveal-significant-price-level/