Indeks absolutne širine – glejte, kako prepoznati priložnosti za trgovanje

Pregled indeksa absolutne širine

Indeks absolutne širine ali ABI meri nestanovitnost trga.

Za razliko od drugih tehničnih orodij ABI ne napoveduje smeri trga. Zato je kazalnik znan tudi kot kazalnik neuspešnega cilja.

Ustvarjalec kazalnika, Norman G. Fosback, je indikator prvič predstavil v knjigi »Logika borze«. Če želite iti globlje v knjigo, preverite na Amazonu.

Kako izračunati ABI

ABI je preprost izračun in je naslednji:

(Število napredujoče izdaje – Število zavračajoče se izdaje)/(Število napredujoče izdaje + število upadajoče izdaje)

Ta vrednost je izražena kot število.

Odčitki indeksa absolutne širine

Medtem ko ABI ne daje nobenih tržnih napovedi, izjemno visoki odčitki pogosto povzročijo premor v smeri trga.

V spodnjem grafikonu imamo Visa Inc. (V) na levi in ​​QQQ Powershares ETF na desni.

Opazite, kako visoki odčitki ABI vodijo do premorov v trendu med tržnimi razprodajami.

To je povsem logično, saj se lahko trg dvigne z nizkim volatilnosti, vendar lahko te razprodaje povzročijo dna visoke volatilnosti, saj šibke dolge pogodbe začnejo panično prodajati.

Indeks absolutne širine v primerjavi z indeksom napredovanja/zmanjšanja

Indeks absolutne širine je podoben indeks napredovanja/padanja. Vendar je glavna razlika ta, da ABI uporablja absolutne vrednosti.

Zato lahko indeks napredovanja/padanja raste in pada okoli ničelne črte.

Trgovanje z indeksom Absolute Breadth

Borze in sektorji

Pomembno je omeniti, da je ABI idealen za NYSE.

Trgovci lahko sestavijo tudi lasten indeks absolutne širine, na primer na primer opazovanje števila rastočih in padajočih delnic znotraj portfelja ali znotraj sektorja.

Tedenska branja ABI

Fosback v svoji knjigi teoretizira, da je bila višja stopnja sotočja, če tedenski ABI delite s skupnim številom trgovanih izdaj.

Zgodovinsko gledano višje vrednosti tedenskega ABI kažejo, da se bodo cene v naslednjih treh do dvanajstih mesecih verjetno dvignile.

Najboljši časovni okvir za kazalnik

Indeks absolutne širine je najboljši za dolgoročno trgovanje. To je posledica dejstva, da je kazalnik vezan na celoten trg in da ekstremni odčitki potrebujejo čas, da se razvijejo.

Zato je kazalnik boljši za swing trgovce in dolgoročne trgovce.

Primer trgovanja z ABI

Spodaj je dnevni grafikon Microsofta (MSFT) in indeks absolutne širine s 50- in 200-dnevnim enostavna drsna povprečja.

Po prvem bikovskem prehodu SMA je vprašanje, kje dobiti dolgo?

Ekstremni odčitki ABI

Če pogledamo nazaj na grafikon, bi vrednost 3,800 na ABI sprožila premik višje v MSFT.

Za vsako skrajno vrednost ABI z rdečo obkrožimo kršitev vrednosti 3,800.

Opazite, kako ti ekstremni odčitki vodijo do nekakšne rasti delnic. Preden vam zmanjka in začnete kupovati vsak ekstremni odčitek, se morate spomniti, da morate ekstremni odčitek združiti z drugimi trgovinskimi signali.

Na primer, lahko vidite, kako je MSFT z nekaterimi odčitki dosegel cenovno podporo. Vidite lahko tudi, da obstaja zlati križ tudi na grafikonu, kjer 50-dobni SMA prečka 200.

Ti primeri sotočja na grafikonu v kombinaciji z ekstremnimi odčitki ABI bodo povečali verjetnost uspešne trgovine.

ABI z Bollingerjevimi pasovi

Bollinger pasovih so indikator volatilnosti in se zato odlično ujemajo z ABI.

Spodaj je dnevni grafikon Twitterja z Bollingerjevimi pasovi in ​​ABI.

V zgornjem primeru sta dva primera dolge pozicije. V vsakem scenariju ni bilo tako, kot da bi se svečniki zapirali zunaj pasov.

Signali se v resnici nanašajo na podporo, ki dosega ceno, visoke odčitke ABI in svečnik približevanje spodnjim pasom.

Po tej stopnji sotočja je prišlo do kratkoročnih povišanj cen, ki so odlične za swing trgovce.

V povzetku

Indeks absolutne širine je odličen, če združite signale z delnicami modrih čipov. To je zato, ker bo gibanje na širšem trgu najverjetneje vplivalo na delnice z veliko kapitalizacijo.

Z uporabo ABI za prepoznavanje trgovinskih priložnosti za delnice z nizkim obtokom verjetno ne boste začeli. Ne zato, ker bi bil ABI napačen, bolj gre za nestanovitnost penijevih delnic, ki ob široki tržni dejavnosti malo skrbi.

Vir: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/