นี่คือเหตุผลที่ฉันติดตามเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขา
หากคุณเคยมาเยือน หน้าภาพรวมตลาดทั่วไป หรือดูหน้าบันทึกย่อแผนภูมิของฉันมาสักระยะหนึ่งแล้ว % ของหุ้นที่อยู่เหนือตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน.
ฉันรักที่จะ ใช้เป็นตัวบ่งชี้การขายมากเกินไปในช่วงการขายออกของตลาด. ฉันเรียนรู้เรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อต้นปี 2000 ผ่านซอฟต์แวร์ของ Worden — พวกมันมีตัวบ่งชี้ที่เรียกว่า T2108 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของ NYSE หุ้นที่อยู่เหนือพวกเขา 40ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วัน ตอนที่ฉันสร้างเว็บไซต์นี้ ฉันต้องการสิ่งที่คล้ายกัน ดังนั้นฉันจึงใช้ตัวบ่งชี้ที่คุณเห็นในหน้าภาพรวมตลาดทั่วไป ความแตกต่างก็คือ ของฉันคำนึงถึงหุ้นทั้งหมด (ไม่ใช่แค่หุ้น NYSE) และใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน แต่พวกเขาเล่าเรื่องเดียวกัน นั่นคือ, เมื่อเปอร์เซ็นต์ลดลงเหลือหรือต่ำกว่า 20 ตลาดจะถูกขายมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะมีการดีดตัวในระยะสั้นในอนาคตอันใกล้นี้
เพื่อนบล็อกหุ้นเก่า Chris ทวีตแผนภูมิต่อไปนี้เมื่อวานนี้ซึ่งแสดงให้เห็นปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจน นั่นแสดงแผนภูมิ S&P 500 รายสัปดาห์ที่วางแผนเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของ S&P 500 หุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (คลิกที่ภาพเพื่อดูรุ่นใหญ่)
Chris ตั้งข้อสังเกตว่าตัวบ่งชี้:
ปิดที่ 18.2 ในวันศุกร์ และ 13.6 ในวันพฤหัสบดี ต่ำสุดนับตั้งแต่ 1/20/1 ที่ 21 และ 16 ต่ำกว่า 9.0 คือการสะสม & ต่ำกว่า 11.8 มีการขายมากเกินไป (ซื้อ)
การลดลงประมาณเดือนตุลาคม 2009 แสดงให้เห็นว่า นี่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้เวทย์มนตร์ที่รับประกันว่าด้านล่างถูกใส่เข้าไปแล้ว. (แต่มันแสดงให้เห็นว่าคุณมีแนวโน้มที่จะผิดในการเดิมพันแบบหมีด้วยตัวบ่งชี้ที่ต่ำกว่า 20 — เว้นแต่คุณจะทำการซื้อขายระยะสั้นมาก). อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมชอบใช้มันเป็นการเตือนถึงจุดต่ำสุดในระยะสั้นที่กำลังใกล้เข้ามา ดังนั้น ฉันมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมหรือกระชับจุดหยุดในตำแหน่งสั้น ๆ และอาจเริ่มรายการซื้อเมื่อฉันเห็นตัวบ่งชี้เข้าใกล้หรือต่ำกว่า 20.
เพื่อนของฉันคือ ดร. ดูรู แฟนตัวยงของ T2108 และ เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยๆ. นี่คือข้อมูลล่าสุดของเขาจากเมื่อวาน: สูงกว่า 40 (9 กุมภาพันธ์ 2018) – การรีเซ็ตตลาดหุ้น ซึ่งเขาชี้ให้เห็นว่า T2108 “ลดลงต่ำสุด 8.6% ก่อนปิดที่ 14.6%” อาทิตย์ที่แล้ว.
ดังนั้นฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่คุณควรเก็บไว้ในกระเป๋าหลังของคุณในช่วงเวลาที่ "น่ากลัว" ฉันไม่ชอบที่จะใช้ตัวบ่งชี้ประเภทนี้เป็นคำเตือนการซื้อมากเกินไป เนื่องจากการซื้อมากเกินไปดูเหมือนว่าจะคงการซื้อมากเกินไปเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดกระทิง ฉันหาพวกเขาเจอแล้ว น่าสนใจในฐานะตัวบ่งชี้ความกว้าง. ฉันไม่ชอบที่จะเห็นตลาดทำจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่อยู่เหนือ X ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นช้ากว่า