Mutlak Genişlik Endeksi - Ticaret Fırsatlarının Nasıl Belirleneceğini Görün

Mutlak Genişlik Endeksi Genel Bakış

Mutlak Genişlik Endeksi veya ABI piyasa oynaklığını ölçer.

Diğer teknik araçların aksine ABI piyasanın yönünü tahmin etmez. Bu nedenle gösterge aynı zamanda hiçbir yere gitme göstergesi olarak da bilinir.

Göstergenin yaratıcısı Norman G. Fosback, göstergeyi ilk kez “Borsa mantığı” kitabında tanıttı. Kitabın derinliklerine inmek istiyorsanız Amazon'da kontrol et.

ABI Nasıl Hesaplanır?

ABI basit bir hesaplamadır ve aşağıdaki gibidir:

(İleri Gelen Çıkış Sayısı – Azalan Çıkış Sayısı)/(İleri Gelen Çıkış Sayısı + Azalan Çıkış Sayısı)

Bu değer sayı olarak ifade edilir.

Mutlak Genişlik Endeksi Okumaları

ABI herhangi bir piyasa tahmini yapmasa da aşırı yüksek değerler genellikle piyasanın gidişatında duraklamaya neden olur.

Aşağıdaki grafikte solda Visa Inc. (V) ve sağda QQQ Powershares ETF bulunmaktadır.

Yüksek ABI değerlerinin piyasa satışları sırasında trendde nasıl duraklamalara yol açtığına dikkat edin.

Bir pazarın düşük fiyatla yükselebileceği göz önüne alındığında, bu son derece mantıklıdır. uçuculukancak bu satışlar, zayıf uzun pozisyonların panik satışına başlamasıyla yüksek volatilite dipleri üretebilir.

Mutlak Genişlik Endeksi ve İlerleme/Düşüş Endeksi

Mutlak Genişlik Endeksi şuna benzer: ilerleme/düşüş endeksi. Ancak temel fark, ABI'nin mutlak değerleri kullanmasıdır.

Bu nedenle ilerleme/düşüş endeksi sıfır çizgisi civarında yükselip düşebilir.

Mutlak Genişlik endeksiyle işlem yapmak

Borsalar ve Sektörler

ABI'nin NYSE için ideal olduğunu belirtmek önemlidir.

Yatırımcılar ayrıca, örneğin bir portföy veya bir sektör içinde ilerleyen ve azalan hisse senetlerinin sayısına bakmak gibi kendi mutlak genişlik endekslerini de oluşturabilirler.

Haftalık ABI Okumaları

Fosback, kitabında, haftalık ABI'yi işlem gören toplam ihraç sayısına böldüğünüzde daha yüksek düzeyde bir kesişme olduğunu öne sürüyor.

Tarihsel olarak haftalık ABI'deki yüksek değerler, fiyatların önümüzdeki üç ila on iki ay içinde artma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Gösterge için En İyi Zaman Dilimi

Mutlak genişlik endeksi uzun vadeli ticaret için en iyisidir. Bunun nedeni, göstergenin genel pazara bağlı olması ve aşırı okumaların gelişmesi için zamana ihtiyaç duymasıdır.

Bu nedenle gösterge, swing tüccarları ve uzun vadeli tüccarlar için daha iyidir.

ABI ile Ticaret Örneği

Aşağıda Microsoft'un (MSFT) günlük grafiği ve 50 ve 200 günlük Mutlak Genişlik endeksi yer almaktadır. basit hareketli ortalamalar.

SMA'nın ilk yükseliş geçişinden sonra soru nerede uzun kalınacağıdır.

Aşırı ABI Okumaları

Grafiğe dönüp baktığımızda ABI'deki 3,800 değerinin MSFT'de daha yüksek bir hareketi tetikleyeceğini görüyoruz.

Her aşırı ABI okuması için 3,800 değerinin ihlalini kırmızıyla daire içine alıyoruz.

Bu aşırı okumaların hisse senedinde nasıl bir tür yükselişe yol açtığına dikkat edin. Oraya koşup her aşırı okumayı satın almaya başlamadan önce, aşırı okumayı diğer ticaret sinyalleriyle birleştirmeniz gerektiğini hatırlamanız gerekir.

Örneğin MSFT'nin bazı okumalarda fiyat desteğine nasıl ulaştığını görebilirsiniz. Ayrıca şunu da görebilirsiniz: altın haç grafikte de 50 dönemlik SMA'nın 200'ün üzerine çıktığı yer.

Grafikteki bu kesişme örnekleri, aşırı ABI okumalarıyla birlikte başarılı bir ticaret olasılığını artıracaktır.

Bollinger Bantları ile ABI

Bollinger bantları volatilite göstergesidir ve bu nedenle ABI için harika bir eşleşmedir.

Aşağıda hem Bollinger Bantları hem de ABI ile Twitter'ın günlük grafiği yer almaktadır.

Yukarıdaki örnekte uzun pozisyonun iki örneği vardır. Her senaryoda, mum çubukları bantların dışında kapanıyor gibi değildi.

Sinyaller gerçekten fiyatın vurduğu destek, yüksek ABI okumaları ve mum alt bantlara yaklaşıyor.

Bu seviyedeki birleşimden sonra, swing trader'ları için harika olan kısa vadeli fiyat artışları yaşandı.

Özetle

Mutlak genişlik endeksi, sinyalleri birinci sınıf hisse senetleriyle birleştirdiğinizde mükemmeldir. Bunun nedeni, büyük hisse senetlerinin geniş piyasadaki hareketlerden etkilenme ihtimalinin yüksek olmasıdır.

Düşük dalgalanmalı stoklara yönelik ticaret fırsatlarını belirlemek için ABI'yi kullanmak muhtemelen işe yaramaz. ABI hatalı olduğu için değil, bu daha çok kuruşluk hisse senetlerinin oynaklığının geniş piyasa faaliyetini pek umursamamasıyla ilgili.

Kaynak: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/