En son IR Futures hacmine ayrıntılı olarak baktım Şubat 2021 içinde, dolayısıyla bu blogda önemli IR vadeli işlemlerinin Ortalama Günlük Hacmini (ADV) ve Açık Faizi (OI) güncelleyeceğim:
- Para Piyasası ve Tahvil Vadeli İşlemleri
- AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY ve USD
- ADV ve OI ile karşılaştırılabilir dolar bazında nispi büyüklük
- SOFR ve SONIA Vadeli İşlemlerinde trendler ve pazar payı
MM Vadeli İşlemleri büyük ccy'lerde
In ÇKPGörünüm altı ana türev para biriminin yanı sıra BRL ve CHF'de MM Vadeli İşlemlerini seçebiliriz.
- USD, Eurodollar, FedFunds ve SOFR'den gelen 4.2 trilyon dolarlık ADV ile CME'de en büyüğü
- ICE'de EUR, Euribor'dan 870 milyar dolarlık ADV ile bir sonraki en büyük şirket
- GBP, ICE'de 430 milyar dolar ile
- 85 milyar dolar ile TMX'te CAD
- 60 milyar dolar ile ASX'te AUD
- BRL, 3 milyar dolar ile B30'te
- 20 milyar dolar ile ICE'de CHF
- JPY 600 milyon dolarla TFX'te
USD ADV, Şubat-3.6'de 21 trilyon doların üzerine çıkarken, EUR ve GBP, 1 Şubat'ta sırasıyla 950 trilyon dolar ve 21 milyar doların altında kaldı.
Daha sonra Açık Pozisyona ve para birimi cinsinden vadeli işlem sözleşmesine geçiş.
20 sözleşmenin her birinin OI'ye göre sıralaması:
- CME Eurodollar 12.4 trilyon dolarla en büyüğü
- Sırada 7.1 trilyon dolarla CME FedFunds var
- ICE Euribor 4.9 trilyon dolar
- 2.5 trilyon dolar ile CME SOFR
- ICE Kısa Sterlini 2.5 trilyon dolar
- ICE Sonia'nın serveti 1.6 trilyon dolar
- TMX BAX 970 milyar dolar
- ASX Bank Bono Vadeli İşlemleri 750 milyar $
- B3 1D IB Mevduatı 435 milyar dolar
- ICE EuroSwiss 220 milyar dolar
- LCH CurveGlobal Sterling, 120 milyar dolar ile
- 107 milyar $ ile ICE SOFR
- ASX Nakit Vadeli 80 milyar dolar
- LCH CurveGlobal Sonia, 68 milyar dolar ile
- TFX Euroyen 64 milyar dolar
- LCH CurveGlobal Euribor 51 milyar dolar ile
- CME Sonia 15.7 milyar dolar ile
- CME BSBY 12 milyar dolar ile
- Eurex Euribor 5.5 milyar dolar ile
- TMX CRA 1.8 milyar dolar ile
itibaren dikkate değer değişiklikler 21 Şubat listemiz şunlardır:
- CME SOFR, ICE Short Sterling'in üzerine çıktı (5. sıradan 4. sıraya)
- ICE Sonia 6. sıradan 9. sıraya yükseldi
- ICE SOFR 12. sıraya kadar
- Bloomberg Kısa Vadeli Getiri Endeksi'nde yeni bir sözleşme olan CME BSBY ortaya çıkıyor
- TMX CRA, 20. yüzyılda CAD CORRA'da yeni bir sözleşme
- LCH CurveGlobal: Ocak 2022'de kapatılıyor
Büyük borsalarda Tahvil Vadeli İşlemleri
Sonraki ÇKPGörünüm bu para birimlerinde tahvil vadeli işlemleri seçiyoruz.
- USD, CME'de 680 Kasım'da 21 milyar dolarlık ADV ile açık ara en büyüğü oldu
- EUREX'te EUR, 250 milyar $ ADV ile bir sonraki en büyük
- GBP, ICE'de 52 milyar dolar ile
- JPY 37 milyar dolar ile JPX'te
- 20 milyar dolar ile ASX'te AUD
- 19 milyar dolar ile TMX'te CAD
- CHF 7 milyon dolarla EUREX'te
USD ADV, 790 Şubat'taki 21 milyar $'ın altında; EUR, GBP, JPY ve AUD ise sırasıyla 300 milyar $, 63 milyar $, 53 milyar $ ve 36 milyar £ seviyesinde yer alıyor.
Daha sonra 30 Kasım 2021'de ve sözleşmeyle Açık Pozisyona geçilecek.
- 1.2 trilyon dolar ile CME T-Note
- 640 milyar dolarlık Eurex Tahvil Vadeli İşlemleri
- CME T-Bond 250 milyar dolar ile
- 160 milyar dolarlık ASX Avustralya Tahvilleri
- 120 milyar dolarlık JPX JGB
- 105 milyar dolarlık ICE Long Gilt
- 62 milyar dolarlık TMX CGB
Şubat 2021 listemizdekiyle tamamen aynı sıralama ve OI'deki ufak değişiklikler, en dikkate değer olanları Şubat 200'deki sırasıyla 160 milyar dolar ve 2021 milyar dolardan düşen ASX ve JPX ve 80 milyar dolardan yükselen ICE'dir.
Şimdi Risksiz Oranlar, SOFR ve SONIA'ya dönelim.
SOFR Vadeli İşlemleri
- Nisan, Mayıs ve Haziran'da 270 milyar dolar seviyesinde sabit
- Temmuz ayında yaz düşüşü
- Ağustos'tan Kasım'a kadar yükselen trend
- Kasım ayında 455 milyar dolarlık rekor ADV ile
- 396 milyar $ ADV ile CME SOFR
- 58 milyar dolarlık ADV ile ICE SOFR
Ay bazında OI'ye geçiliyor.
- Nisan-Ağustos 2.1 trilyon dolardan 1.5 trilyon dolara düştü
- Eylül'de 1.88 trilyon dolar, Ekim'de 2.05 trilyon dolar ve Kasım'da 2.65 trilyon dolar ile bu yana güçlü bir yükseliş trendi
- Kasım ayı sonunda 2.54 trilyon dolarlık OI ile CME SOFR ve 107 milyar dolar ile ICE SOFR
CME Eurodollar riskinin bu tarihin ötesinde spread ayarlaması ile otomatik olarak SOFR Vadeli İşlemlerine dönüştürülmesi için artık 18 Haziran 30'e kadar yalnızca 2023 aylık bir dönem var.
SONIA Vadeli İşlemleri
- Gerçek bir trendi olmayan karmaşık bir grafik
- CurveGlobal, Eylül ayı sonlarında duyuruyu kapatacak ve ADV'de hızla çöküşe yol açacak
- ICE SONIA, Eylül'de 135 milyar £, Ekim'de 187 milyar £ ve Kasım'da 161 milyar £ ADV ile
Aylara göre OI'ye geçtiğimizde güzel bir trend görüyoruz.
- Aydan aya güzel bir şekilde yükseliyoruz
- Mayıs'ta 280 milyar £, Ağustos'ta 650 milyar £ ve Kasım'da 1.27 trilyon £
- ICE ile 1.2 trilyon £'luk OI
- CurveGlobal'ın serveti hâlâ 50 milyar £
- CME 11.5 milyar £ ile
ICE Sterling ve Sonia
Son olarak son grafiğimiz için ICE Short Sterling ve Sonia'nın OI'sine bakalım.
Beklediğimiz gibi Sterlin'de (Libor sözleşmesi) düşüş ve Sonia'da artış 31 Aralık 2021'de Libor'un ölümü göz önüne alındığında.
Ancak Sonia Vadeli İşlemlerine geçiş şimdiye kadar beklendiği kadar olmayabilir.
Tabii ki ICE'nin 17 Aralık'ta iş kapanışını takiben Kısa Sterlin cinsinden OI'yi Sonia'ya dönüştürmeyi planladığını biliyoruz; bu aynı zamanda LCH SwapClear'ın GBP Libor Swap'larını Sonia'ya dönüştürdüğü tarihtir.
Şimdiden Noel'e kadar birçok önemli ticaret sonrası dönüşüm çalışması yapılacak.
GBP ve CHF'de sorunsuz bir geçiş için katılan herkese iyi şanslar.
Bugünlük bu kadar
ÇKPGörünüm tüm önemli IR Vadeli İşlemleri hakkında veriye sahiptir.
Günlük Hacimler, Açık İlgi ve ADV'ler.
Hacim eğilimlerini ve pazar payı eğilimlerini karşılaştırmak.
Sözleşme sayısı, para birimi veya dolar cinsinden.
Bu verilerle ilgileniyorsanız, lütfen bize ulaşın
- '
- "
- 2021
- 7
- 9
- Türkiye
- duyuru
- Ağustos
- Banka
- Fatura
- Milyar
- Blog
- Bloomberg
- Tahviller
- iş
- CAD
- Nakit
- Noel
- CM uzantısı
- sözleşme
- sözleşmeleri
- Dönüştürme
- para birimleri
- Para birimi
- veri
- ayrıntı
- Dolar
- Damla
- Ücretsiz
- gelecek
- Vadeli
- HTTPS
- ICE
- önemli
- Artırmak
- indeks
- faiz
- ilgili
- IT
- JPY
- önemli
- Liste
- Uzun
- baktı
- büyük
- pazar
- Kaydolun
- açık
- Opsiyonlar
- oranlar
- Risk
- paylaş
- kısa
- ALTINCI
- beden
- So
- yayılma
- Trendler
- Güncelleme
- USD
- hacim
- içinde
- İş
- olur
- Yol ver