Індекс абсолютної ширини – дивіться, як визначити торгові можливості

Огляд індексу абсолютної ширини

Індекс абсолютної ширини або ABI вимірює волатильність ринку.

На відміну від інших технічних інструментів, ABI не прогнозує напрямок ринку. Тому індикатор також відомий як індикатор нікуди не йде.

Творець індикатора Норман Г. Фосбек вперше представив індикатор у книзі «Логіка фондового ринку». Якщо ви хочете заглибитися в книгу, перевірте це на Amazon.

Як розрахувати ABI

ABI є простим обчисленням і виглядає так:

(Кількість проблем, що просуваються – Кількість проблем, які відхиляються)/(Кількість проблем, що просуваються + Кількість проблем, що відхиляються)

Це значення виражається числом.

Показання індексу абсолютної ширини

Хоча ABI не робить жодних ринкових прогнозів, надзвичайно високі показники часто призводять до паузи в ринковому напрямку.

На діаграмі нижче ми маємо Visa Inc. (V) ліворуч і QQQ Powershares ETF праворуч.

Зверніть увагу, як високі показники ABI призводять до пауз у тренді під час ринкових розпродажів.

Це цілком логічно, оскільки ринок може зростати з низьким рівнем мінливість, але ці розпродажі можуть призвести до низьких значень волатильності, оскільки слабкі лонги починають панічні продажі.

Індекс абсолютної ширини проти індексу зростання/зниження

Індекс абсолютної ширини виглядає подібно до індекс зростання/спаду. Однак основна відмінність полягає в тому, що ABI використовує абсолютні значення.

Таким чином, індекс підвищення/спаду може зростати та падати навколо нульової лінії.

Торгівля з індексом абсолютної ширини

Біржі та сектори

Важливо відзначити, що ABI ідеально підходить для NYSE.

Трейдери також можуть створювати власний індекс абсолютної ширини, наприклад, дивлячись на кількість акцій, що ростуть і падають, у портфелі чи секторі.

Щотижневі читання ABI

У своїй книзі Фосбек теоретизує про вищий рівень злиття, якщо розділити тижневий ABI на загальну кількість торгованих випусків.

Історично вищі значення щотижневого ABI вказують на те, що ціни, ймовірно, зростуть протягом наступних трьох-дванадцяти місяців.

Найкращий таймфрейм для індикатора

Індекс абсолютної ширини найкраще підходить для довгострокової торгівлі. Це пов’язано з тим, що індикатор прив’язаний до загального ринку, і екстремальні показання потребують часу для формування.

Отже, індикатор кращий для свінг-трейдерів і довгострокових трейдерів.

Приклад торгівлі з ABI

Нижче наведено щоденний графік Microsoft (MSFT) та індекс абсолютної ширини з 50 і 200-денними прості ковзні середні.

Після першого бичачого перетину SMA постає питання, де взяти лонг?

Екстремальні показники ABI

Якщо озирнутися на графік, значення 3,800 на ABI спровокує рух вище в MSFT.

Для кожного екстремального показника ABI ми обводимо червоним кольором порушення значення 3,800.

Зверніть увагу на те, як ці екстремальні показники призводять до якогось ралі акцій. Перш ніж вибігти туди й почати купувати кожне екстремальне показання, вам потрібно пам’ятати, що ви повинні поєднати екстремальне читання з іншими торговими сигналами.

Наприклад, ви можете побачити, як MSFT досягає цінової підтримки за допомогою деяких показників. Ви також можете побачити, що є a золотий хрест також на діаграмі, де 50-періодний SMA перетинає 200.

Ці приклади злиття на графіку в поєднанні з екстремальними показниками ABI підвищать ймовірність успішної торгівлі.

ABI із смугами Боллінджера

Смуги Боллинджера є індикатором волатильності і тому чудово підходить для ABI.

Нижче наведено щоденний графік Twitter із смугами Боллінджера та ABI.

У наведеному вище прикладі є два випадки довгої позиції. У кожному сценарії свічники не закривалися за межами смуг.

Сигнали насправді стосуються підтримки, що досягає ціни, високих показників ABI тощо свічник наближення до нижніх смуг.

Після цього рівня злиття відбулося короткочасне підвищення цін, яке чудово підходить для свінг-трейдерів.

У Резюме

Індекс абсолютної ширини чудовий, коли ви поєднуєте сигнали з акціями блакитних фішок. Це пояснюється тим, що акції з великою капіталізацією, швидше за все, постраждають від руху на широкому ринку.

Використання ABI для виявлення торгових можливостей для акцій з низьким обігу, швидше за все, не почнеться. Не тому, що ABI помилковий, це скоріше про волатильність цінних паперів, яка мало піклується про широку ринкову активність.

Джерело: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/