Кредитний скоринг нового покоління (Артем Григор)

Що таке кредитний рейтинг  

 Кожен зіткнеться з кредитним рейтингом у своєму житті, навіть якщо йому ніколи не доведеться брати кредит. Кредитний рейтинг спочатку виник у зв’язку з потребою банків та інших кредиторів оцінити, наскільки ймовірно клієнти повернуть їм гроші. Щоб спростити їхні внутрішні процеси
і будучи економнішими, вони передали це завдання компаніям, що займаються оцінкою кредитоспроможності, які ведуть кредитну історію клієнтів і завершують оцінку клієнтів на основі власних формул. Завдяки цьому вони можуть надати банкам та іншим кредиторам число від 1-1000 (850), що вказує
рівні надійності.

Незважаючи на те, що спочатку він був призначений для оцінки кредитоспроможності, зараз кредитний скоринг використовується в усіх фінансових видах діяльності, від підписання нового мобільного договору до здачі квартири в оренду. Тепер це спосіб дізнатися, чи фінансові клієнти
відповідальний (Шон Лапойнт), все це базується на 3-значному числі. Тому мати хороший кредитний рейтинг часто є більш прибутковим, ніж мати 
відмінна робота (Experian).

Проте, незважаючи на широке впровадження, ніж будь-коли, спосіб розрахунку кредитних балів і дані, які для цього використовуються, майже не змінилися.

Що не так із кредитним рейтингом?

Наразі існують три основні організації, що займаються кредитним рейтингом: Equifax, Experian і TransUnion. Разом вони здійснюють більшу частину кредитного скорингу для США та Великобританії та є основним надійним джерелом інформації про вас, клієнта, для кредиторів. Розрахувати
Таким чином, ці компанії використовують декілька моделей, найпопулярнішою з яких є FICO. У ньому здебільшого оцінюють, наскільки добре ви погашали попередні кредити, а також які типи кредитів ви мали та коли.

Дивним у цій моделі є те, що вона використовує лише минулі кредити для оцінки майбутніх. Це призводить до ситуацій, коли особа з добре оплачуваною роботою та заощадженнями, яка живе без кредиту, має нижчий бал, ніж особа, яка витрачає весь свій дохід на погашення
кредит за попередні позики. Ця ситуація нещодавно спричинила зростання фінансово стабільних людей, які брали кредити, не дивлячись на те, що вони мали багато коштів, лише для того, щоб підвищити свій кредитний рейтинг (Емма
Лісничий). 

Ми можемо зробити набагато краще

Це, очевидно, тривожний знак. Мало того, що у нас є бар’єри для фінансово стабільних людей, щоб отримати позику, але зараз у людей є загалом стимули заглиблюватися в борги. Звичайно, так бути не повинно. На щастя, є щось ми
може зробити з цим.

Щодня будь-який споживач генерує дані, які можна використовувати як чіткий показник того, що він надійний платник. Від способу витрачання грошей, участі у вільному часі та навіть активності в соціальних мережах. Все це малює набагато кращу картину
чи будете ви відповідати за свій борг чи ні. Крім того, ця інформація може швидко адаптуватися до нових умов життя порівняно зі старими кредитними балами, які здебільшого статичні, якщо у вас немає активної кредитної лінії. 

Було також показано, що використання альтернативних даних, подібних до зазначених вище, може значно покращити якість оцінки кредитоспроможності, за повідомленнями про покращення понад 50%. (кредит
Оцінка за допомогою даних соціальних мереж, Роздрібний кредитний скоринг із використанням детальних платіжних даних). І в дні великих даних немає жодних обмежень у створенні нових систем оцінки
дуже можливо.

Новий підхід стане великою перевагою для багатьох людей, особливо для молодих людей, які ще не брали кредитів, але вже мають сильний профіль. Однак ми ще не бачили систем, які використовують ці переваги, і на це є причина —
Конфіденційність

Дилема конфіденційності 

Зрозуміло, що існує велика кількість даних, які можна використати для отримання точніших кредитних балів, однак ці дані зазвичай дуже конфіденційні. Наприклад, чи погодилися б ви ділитися інформацією про кожну телефонну розмову із зовнішньою стороною?
щоб вони розрахували кращий кредитний рейтинг? Швидше за все, ні, особливо якщо врахувати, що вони також можуть підслуховувати вас і витягувати інформацію, щоб продати її рекламодавцям. Як щодо надсилання даних про здоров’я та місцезнаходження Apple Watch? Або
усі ваші банківські операції?

Ця проблема конфіденційності була основною перешкодою. Крім того, навіть якщо існують моделі, які можуть витягти кредитні бали з цих даних, ми все ще живемо зі старими іржавими кредитними балами. Тим не менш, на горизонті є світло надії. 

Приватні розрахунки

За останні 10 років відбулося швидке зростання розвитку обчислювальних інструментів, що зберігають конфіденційність. Це інструменти, які дозволяють виконувати алгоритми над приватними даними без ризику розкриття даних. 

У нашому випадку це буде працювати так:

Ви б доручили своєму постачальнику послуг телефонного зв’язку надати інформацію про ваші зашифровані дзвінки кредитному агентству. Потім вони зможуть перевірити кредитоспроможність на основі зашифрованих даних, не знаючи, кому ви телефонували. Але в результаті вони отримають величезну суму
покращений кредитний рейтинг. Безпрограшна ситуація для обох сторін. І це можна зробити з будь-якими даними і навіть будь-якими типами аналітичних моделей. Найважливіше те, що ви можете бути впевнені, що ваші особисті дані завжди залишаються конфіденційними. 

Сьогодні існує два основних напрямки проведення таких приватних обчислень — програмний і апаратний. Програмний підхід базується на криптографічних методах, включаючи такі рішення, як Multi-Party Computation (MPC) і Повне гомоморфне шифрування
(FHE), все ще на дуже ранній стадії розробки. Апаратний підхід складається зі спеціальних мікросхем, які називаються конфіденційними обчислювальними блоками, які вже використовувалися в реальному світі для захисту конфіденційних даних під час обчислень. Остання технологія в даний час є
найперспективніший кандидат, який буде використано для побудови необхідної вдосконаленої моделі кредитного скорингу, яка повністю відповідає сучасності.

Яким буде наше майбутнє?

З’являються переконливі докази (Кредитний рейтинг в еру великих даних)  доводячи, що нова ера кредитного скорингу не надто далека і сподіваємось, зміни відбудуться в наступному десятилітті. 

Багато банків і приватних кредиторів зрозуміли, що кредитні рейтинги все ще надають занадто мало інформації. Через це вони самі активно шукають доступ до даних. Конфіденційність даних знову стає великою проблемою. 

Однак розумно припустити, що з приватними обчислювальними технологіями це також зміниться, і ми побачимо зростання активності, пов’язаної з обміном даними. З нашої згоди наші зашифровані дані можуть анонімно передаватись між службами
вони пропонують кращі страхові пропозиції, іпотечні кредити, пропозиції «купуй зараз, плати пізніше» та багато іншого. 

Живучи в епоху великих даних, чим більше даних ми отримаємо доступ, тим кращі послуги ми отримаємо. І приватність, єдина серйозна нерівність на дорозі, здається, була згладжена.