Мистецтво зайняти торгову позицію - повне керівництво щодо того, як увійти, управляти та вийти з ф’ючерсної позиції

Ця стаття про ф'ючерсну торгівлю є думкою Optimus Futures.

«Скажи мені, і я забуду; Show Me and I May Remember; Залучайте Я і я буду Зрозуміти.” Конфуцій (бл. 450 р. до н. е.)

Ця стаття о мистецтво займати торгову позицію. Інструкція тут обмежена з точки зору її здатності «залучити» вас до процесу, як зазначено у цитаті Конфуція вище. Найкраще, що він може зробити, це провести вас через процес. Це просто один спосіб підходу до прийняття позиції. Один із способів, як це може працювати для певних трейдерів.

Сподіваюся, він буде інформативним, охоплюючи всі основи. Зрештою, ви можете взяти те, що ви дізналися тут, і адаптувати це до свого підходу до торгівлі. Зрештою, успішна торгівля полягає в пошуку підходу, який походить від or перегукується з ви; а також такий, який відповідає вашим знанням, можливостям і капітальним ресурсам.

Ф'ючерсна торгова позиція: січень, Dow Jones Futures (YM)

Частина 1: Зародження торгівлі та процес мислення

ПЕРЕВІРТЕ ФОРМУВАННЯ

26 січня ви бачите потенціал подвійний верх формування з невеликим розходженням в показник відносної міцності (RSI).

Чи варто торгувати лише на основі цих фундаментальних сигналів? Можливо, але ви не любите покладатися тільки на техніку. Отже, ви трохи більше дослідите. Перш ніж приступити до цього, давайте подивимось на останні два смуги, вчора та сьогодні.

Перша стрілка показує свічку з сильним відмова від підвищення та тиск з боку купівлі слідом за a додзі сигналізує про потенційну нерішучість або коливання.

Чи може бути достатньо імпульсу, щоб пробити опір? Можливо. Але враховуючи, що короткострокова волатильність обумовлена ​​новинами, давайте поглянемо на ширшу картину. Почнемо з технічних деталей.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАГАЛЬНІ НАСТРОЇ РИНКУ

Ось що можна використати, щоб «технічно» оцінити загальний ринок:

1. Регіональні банки (KRE): виявляє почуття щодо місцеві банки, джерело життя місцевої економіки.
2. Напівпровідники (SMH): промисловість виробників мікросхем є важливим провідним індикатором завдяки тому факту, що її виробничий графік є принаймні на рік вперед. Якщо напівпровідники нарощують виробництво, це тому, що галузь очікує зростання продажів; протилежне відображає ведмежі настрої.
3. Транспортний індекс Доу Джонса (IYT): представляє транспортування вантажів по країні. Якщо бізнес йде добре, ви побачите, як ця галузь набирає обертів.
4. Біотехнологія (IBB): представляє спекуляцію з високим ризиком. Немає високих ризикованих спекуляцій, коли інвестори песимістичні.
5. Роздрібна торгівля (XRT): являє собою дискреційні витрати, які, як правило, зростають, коли інвестори відчувають, що мають додаткові гроші, щоб витратити.

Чому роздрібна торгівля (XRT) зростає, тоді як напівпровідники (SMH), транспорт (IYT), регіональні банки (KRE) і все інше падає?

Чи вказує це на можливість того, що інвестори випереджають себе, як у «ірраціональне надлишок»? Це сильний показник, але недостатній.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАГАЛЬНІ НАСТРОЇ НОВИН

ПЕРЕВІРТЕ НА ВІДХІДНОСТІ МІЖ УОЛЛ-СТРІТ ТА ГОЛОВНОЮ ВУЛИЦЮ

Ринок зростає, але ви підозрюєте, що фінансова економіка може випереджати «реальну» економіку.

Подумайте: виробництво рухає економіку; кредит чи фінансування не стимулюють виробництво. На сьогодні Мейн-стріт страждає від пандемії, але Уолл-стріт зростає. Що не так з цією картинкою?

Ось ще одна аналогія для тих, хто все ще розуміє: якщо ваші витрати за кредитною карткою перевищують ваш дохід, то ви фінансово нездорові.

Тож що відбувається з Головною вулицею?

• Рей Даліо виглядає досить ведмежим.
• 20% усіх американських орендарів відстають від оплати оренди в середньому на чотири місяці.
• Ланцюжки постачання все ще розчавлюються, що означає, що споживчі товари можуть різко зрости – ведмежий для звичайних людей, таких як ми з вами.
• З’явилася велика новина про те, що ЄЦБ подвоює зусилля з перевірки кредитних ризиків через пандемію. Думаючи про нашу власну ситуацію, наскільки розтягнуті наші корпорації враховуючи наслідки пандемії?
• Федеральна резервна система скуповує Облігації Fannie Mae– 700 мільярдів доларів – для того, щоб іпотечні ставки були низькими (тепер від’ємними), оскільки багато людей вирішили не купувати нові будинки, незважаючи на наше «відновлення економіки».
• Команда долар втрачає позиції проти інших міжнародних валют, наприклад китайського юаня.

ЧИ ДІЙСНО ЕКОНОМІЧНА КАРТИНА ТАКА ПОГАНА?

Ви розумієте, що 20% усіх існуючих доларів було створено у 2020 році. Ви перевіряєте грошову масу M1 на додаток до подальших досліджень, щоб перевірити це твердження про 20% усіх доларів. Це точно.

Це не виглядає добре. Давайте подивимося, як долар у всьому цьому почувається.

Без жартів. Інвестори справді скидають долар. Але, звісно, ​​це тому, що ФРС використовує 2%-ву стратегію «усереднення», утримуючи ставки біля нуля, можливо, до 2023 року — «проінфляційна» позиція, що робить небажаними прибутковість облігацій і норми заощаджень. Заощадження США вкладають гроші на ринки; міжнародні інвестори просто йдуть в інше місце.

Отже, із зростанням Dow та інших індексів, як виглядає картина безробіття (на Мейн-стріт)?

Станом на грудень безробітними залишаються 10.7 млн ​​осіб. Це сталося через Великий локдаун. Але чи закінчилось? Не зовсім. У нас є кілька нових штамів COVID.

Яка ймовірність того, що попереду можуть бути додаткові карантини через нові штами COVID-19? Отже, ви перевіряєте цей сайт.

З усією цією невизначеністю, де відбувається економічне відновлення? Можливо, ви не побачите, що це станеться найближчим часом. Чи може ця подвійна вершина призвести до ще однієї корекції чи ведмежого ринку? Це неможливо передбачити. Але виходячи з шансів, отриманих у результаті ваших досліджень і упередженості, ви вирішуєте, що настав час йти в коротку позицію, і ця формація з подвійною вершиною дає ідеальну можливість.

ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ

У більшому масштабі, схоже, також може бути Заокруглена вершина яка включає наш короткостроковий Подвійний верх.

Скажемо ще раз: короткостроково ми бачимо подвійне дно; у довгостроковій перспективі, потенційна вершина округлення.

Багато нести ринки передує заокруглена вершина. Ми ще не там, але ви можете побачити, як він формується протягом наступних кількох тижнів.

Наступні кілька днів може спостерігатися короткочасне поступове падіння, тож ви вирішили торгувати ним.

Частина 2: Налаштування торгівлі

Тепер, як створити торгову позицію? Повернемося до початкового формування подвійного верху.

Вершина пласта: [1] – перша вершина, а [2] – друга вершина.

Нижня частина формації: [3] – опора.

Давайте згадаємо – як ми торгуємо подвійним верхом?

1. Обчисліть відстань між верхом і низом усієї формації.
2. Обчисліть 70% – 100% цієї відстані. Я виберу 90%.
3. Відніміть результат від рівня ціни в нижній частині формування

Яка межа похибки для цієї торгівлі?

Використовуючи ваші ресурси для розрахунку статистики успіхів і невдач (такий ресурс повинен бути у кожного трейдера), рівень беззбитковості становить 25%; середнє зниження становить близько 15%; рівень відкату становить 64%, а відсоток досягнення цільової ціни становить 64%.

Це історичні шанси, з якими ви маєте справу. Незважаючи на те, що історія не завжди повторюється, ці шанси здаються досить сприятливими для торгівлі.

ТОРГОВА МЕТА

Ваші торгові цілі:

1. Шукати короткостроковий прибуток від потенційного коливання вниз; і
2. Якщо вдасться утримати одну позицію, щоб скористатися перевагою більшого руху вниз.

Короткострокові точки входу та виходу:

• Вхід: розмістіть стоп-ордер на продаж на 30455 на два пункти нижче нижньої частини формації) для один договір
• Stop Loss: розмістіть стоп-ордер на покупку на 31190 (на два пункти вище верхньої частини формування)
• Take Profit: розмістіть лімітне замовлення на покупку за 29799

Результат +656 балів:

Довгострокові точки входу та виходу:

• Вхід: розмістіть стоп-ордер на продаж на 30455 на два пункти нижче нижньої частини формації) для один договір
• Stop Loss: розмістіть стоп-ордер на покупку на 31190 (на два пункти вище верхньої частини формування)
• Тейк профіт: керуйте зупинками та переміщуйте цілі наступним чином.

Ось де вам потрібно керувати торгівлею, і ось що ви вирішили зробити.

У торгівлі ф’ючерсами існує значний ризик збитків. Минулі результати не вказують на майбутні результати. Усі приклади лише для ілюстрації. Торгуйте на свій страх і ризик.

Частина 3: Управління торгівлею

Припустімо, ви налаштовані на ведмедя і очікуєте, що ринок впаде ще глибше. Це ваша фундаментальна упередженість. Однак ви хочете зберегти своє торгове вікно ближче до найближчої перспективи. До речі, якщо ви хочете укласти довгострокову коротку угоду, ви завжди можете купити опціон-пут, щоб мінімізувати свій ризик щодо вартості премії, а не йти на ринок із прямою позицією.

Отже, враховуючи ваш короткостроковий часовий проміжок, ви вирішуєте поглянути на технічні показники, зокрема на корекцію Фібоначчі, щоб побачити, де рівні підтримки ринку можуть збігатися з корекцією 38.2% або 50%.

Вища мета здається легшою. Але враховуючи, що YM сильно згуртувався сьогодні, як ви можете керувати своїм ризиком чи має ваше найближче упередження закінчитися неправильним?

Одним із практичних способів зробити це було б відстеження стопу вправо на кілька тиків вище послідовних сесій вниз.

Потрібні великі зусилля, щоб підштовхнути ціни вище максимуму сесії, що знижується, або нижче мінімуму сесії, що розвивається. Обидва становлять прорив, що сигналізує про потенційний розворот. Тож трейлінг-стопи на протилежному кінці вашого напрямку можуть бути практичним способом розгорнути стратегію трейлінг-стопів. Це не надійний спосіб, який гарантує успіх, але це, мабуть, найрозумніший спосіб зробити це, якщо вам потрібно відслідковувати свою ф’ючерсну позицію. Є й інші способи налаштувати a стратегія стоп-лосс. Ця стратегія лише одна з них. Найголовніше, робіть те, що відповідає вашому підходу до торгівлі чи уподобанням щодо ризику.

Стосовно стратегії стоп-лосс, наведеної вище, вона відповідає на запитання «Які рівні ціни потрібно пробити, щоб перемістити стоп?» Пробитий рівень ціни є проривом у протилежному напрямку. Тепер, якщо розворот не вдасться, ви завжди можете повернутися до початкової позиції.

Відмова від відповідальності щодо зупинки збитків. Розміщення умовних замовлень вами, брокером або торговим консультантом, таких як «стоп-лосс» або «стоп-ліміт», не обов’язково обмежить ваші збитки запланованими сумами, оскільки ринкові умови можуть унеможливлюють виконання таких наказів.

Частина 4: Торгові виходи

Відповідь на будь-який вихід із торгівлі має бути такою: контекст був створений для отримання прибутку чи збитку, і торгівля призвела до того чи іншого. Якщо ви денний трейдер, є навіть такі розглянути більш конкретні підходи до виходу з торгівлізалежно від короткого періоду.

Як ви бачите, остання свічка у ф'ючерсній позиції вище все ще активна. Саме там знаходиться ринок сьогодні, на момент написання статті. Це або провалиться, або вдасться. Але це не має значення, оскільки шанси на торгівлю розумні та виправдані.

Якби це був реальний торговий сценарій, можливо, ви б ризикували не більше, ніж, скажімо, 2% свого капіталу в одній угоді. Управління ризиками є важливою частиною вашої торгової стратегії. Це просто одна з 14 навичок і атрибутів якого ми торкнемося в іншій статті, яку рекомендуємо вам прочитати. Наразі я припускаю, що він у вас є, оскільки він виходить за рамки цієї статті.

Мистецтво займати трейдерську позицію залежить від вашої торговельної особистості

Все вищесказане – це лише один із способів виходу на ринки. Чи всі повинні його дотримуватися? Можливо, ні, оскільки різні трейдери можуть не погоджуватися з усією методологією. Не всі погодяться з технічним підходом або масштабним фундаментальним підходом. Деякі трейдери вважають, що технічні дані важливіші за фундаментальні, тоді як деякі фундаменталісти можуть вважати, що технічні дані надто ненадійні. Кожному своє.

Найважливіше те, що головна мета цієї статті — ознайомити вас із потенційним процесом торгівлі. Не соромтеся взяти будь-яку з наданих порад або використовувати підхід як керівництво для побудови власного аналітичного та торгового підходу. Торгівля – це більше мистецтво, ніж наука. Тож продовжуйте творити та повторювати. З часом ви розвинете власний спосіб успішної торгівлі.

Застереження: Існує значний ризик втрат при торгівлі ф'ючерсами. Попередні результати не свідчать про майбутні результати.

Ці посилання надаються лише для зручності та з інформаційною метою; вони не є схваленням або схваленням Optimus Futures, LLC будь-яких продуктів, послуг або думок корпорації, організації чи окремої особи. Optimus Futures, LLC не несе відповідальності за точність, законність або зміст зовнішнього сайту або наступних посилань.

Джерело: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-positions-guide/%20