Використовуйте канали Кельтнера для визначення напрямку тренду

Вперше представлені Честером Келтнером у його книзі 1960-х років «Як заробляти гроші на товарах», канали Келтнера стали популярним торговим індикатором і опорою в мистецтві технічного аналізу.

Часто порівнюють канали Кельтнера Bollinger Bands оскільки обидва вони є індикаторами тренду, які використовуються для визначення розворотів через прорив каналу та його напрямок. Крім того, кожен інструмент вимірювання волатильності можна використовувати для визначення умов перекупленості та перепроданості. Основна відмінність між двома індикаторами полягає в тому, що смуги Боллінджера створюються за допомогою стандартного відхилення інструменту, тоді як канали Кельтнера використовують середній істинний діапазон (ATR).

Перегляньте наступний короткий відеоінструкцію, щоб побачити канали Keltner у дії:

Під капотом

Канали Кельтнера нанесені на 3 лінії:

1. Середня лінія
2. Верхня смуга
3. Нижня смуга

Основою індикатора є середня лінія (біла), яка за замовчуванням становить 10 періодів Simple Moving Average (SMA). Верхня та нижня смуги «компенсують» SMA різницею між максимумом і мінімумом попередніх смужок, також відомих як середній справжній діапазон. Множник зсуву для каналів Келтнера в NinjaTrader за замовчуванням становить 1.5. Множник зміщення 1.5 вказує на те, що верхня та нижня смуги будуть нанесені на графік у 1.5 рази більше ATR попередніх смужок інструментів.

І множник зсуву, і період SMA можна налаштувати в меню властивостей індикатора. Чим вищий множник, тим ширший канал. Менший множник призведе до вужчого каналу.

На зображенні нижче показано стандартний канал Келтнера зі зміщенням 1.5 (синій) і додаткові канали зі зміщенням 2 (червоний) і 2.5 (помаранчевий). Розуміння природи інструменту, яким ви торгуєте, допоможе визначити ідеальний мультиплікатор і період SMA.

Інтерпретація

Цінова дія, яка порушує смуги каналу Келтнера, заслуговує на увагу, оскільки вона може бути прелюдією сильних спрямованих рухів. Прорив вище верхнього каналу символізує сильну купівельну спроможність на ринку, тоді як падіння нижче нижнього каналу можна інтерпретувати як прямо протилежне.

Загалом, цінова дія повинна торгуватися поблизу верхніх смуг, з випадковими дотиками або порушеннями на ринку, що має висхідний тренд. Те саме стосується нижньої смуги на ринках із низхідним трендом.

Наведене вище зображення ілюструє поведінку каналів Келтнера на 5-хвилинному графіку ф’ючерсів на золото. Використовуючи інструмент малювання X-Region, червоні та зелені заштриховані області представляють порушення каналу для нижньої та верхньої смуг. Після виявлення порушень каналу трейдери можуть визначити короткострокові ринкові тенденції та потенційні області для ордерів на вхід і вихід.

Перш ніж використовувати канали Келтнера в реальному торговому середовищі, попрактикуйтеся в симульованому середовищі, щоб визначити ідеальні налаштування для SMA та компенсації.

Почніть роботу з NinjaTrader

NinjaTrader підтримує понад 500,000 XNUMX трейдерів по всьому світу за допомогою потужної та зручної торгової платформи зі знижками ф'ючерсний брокер і підтримка світового рівня. NinjaTrader завжди безкоштовний у використанні для розширених діаграм і тестування стратегій за допомогою занурення торгова тренажер.

Завантажте нагородами NinjaTrader торгова платформа і почніть із безкоштовної торгової демонстрації з ринковими даними в реальному часі вже сьогодні!

Джерело: https://ninjatrader.com/blog/use-keltner-channels-to-identify-trend-direction/