Аналіз обсягу – 4 прості торгові стратегії з використанням діаграм

Аналіз об’єму – це техніка оцінки здоров’я тенденції на основі об’ємної активності. Насправді том є одним із найдавніших денна торгівля показники на ринку. Індикатор обсягу є найпопулярнішим індикатором, який також використовують ринкові техніки. У торгових платформах можуть бути відсутні деякі інші індикатори; однак вам буде важко знайти платформу, яка не включає обсяг.

Чому аналіз обсягу важливий?

Окрім технічних фахівців, фундаментальні інвестори також аналізують обсяг — звертаючи увагу на кількість акцій, що продаються за певний цінний папір. Це дає їм відчуття наявності попиту та пропозиції.

Незалежно від вашого стилю торгівлі чи інвестування, аналіз обсягу ^[1] це один із найпростіших методів спостереження за купівлею та продажем акцій на ключових рівнях.  

Однак не всі показники обсягу є простими. Часто гучність може надавати суперечливі повідомлення. З цією метою ваша здатність оцінювати, який обсяг говорить вам у поєднанні з ціновою діяльністю, може стати ключовим фактором вашої здатності отримувати прибуток на ринку.

У цій статті ми розглянемо, як оцінити індикатор обсягу, щоб допомогти нам визначити наміри ринку за чотирма загальними ознаками налаштування денної торгівлі:

1. Прориви
2. Трендові акції
3. Стрибки обсягу
4. Помилкові прориви

Крім того, ми обговоримо передові методи аналізу обсягів і застосуємо ці методи для оцінки міцності ринків акцій і біткойнів. Але перш ніж ми це зробимо, виділіть кілька хвилин, щоб підготуватися до вмісту нижче, переглянувши це відео про аналіз обсягу:

Що таке обсяг?

Дуже просто, обсяг представляє всі зареєстровані операції з цінним папером протягом певного періоду. Цей визначений період може коливатися від місячних графіків до 1-хвилинних графіків і всього між ними.

Більшість торгових платформ, включаючи Tradingsim, друкують кожну смужку обсягу зеленим або червоним кольором. Зелені смуги друкуються, якщо акція закривається в ціні протягом певного періоду, а червоні смужки вказують на те, що акція закривається нижче за певний період.

Це кольорове кодування не обов’язково означає, що протягом періоду було більше «зниження або збільшення» обсягу; це лише показує, як акції закрилися.

Однією з переваг аналізу гучності є те, що він усуває більшу частину шуму в Монтаж 2 рівня. Це робиться, надаючи вам візуальне уявлення про те, куди трейдери насправді розміщують свої гроші.

Стратегія 1: прориви та обсяг

Проривні угоди, мабуть, є найбільш впізнаваною стратегією в усьому трейдингу. Кожен роздрібний і професійний трейдер з першого дня знає, як їх передбачити. Стратегія проста.

Є два ключових компоненти для підтвердження прориву: ціна та обсяг ^[2]. Відповідно до цього, коли акції долають критичні рівні без обсягу, вам слід розглянути підозрюваний прорив і підготуватися до розвороту від максимумів/мінімумів.

Приклад прориву 1:

Нижче наведено діаграму Facebook на 5-хвилинному часовому інтервалі. Ви помітите, що Facebook виріс на ~15% протягом дня після значного розриву. Чи можете ви сказати мені, що сталося з Netflix після прориву коливання на початку 2015 року?

Так сталося, що FB досяг нового максимуму на денному графіку, точніше, історичного максимуму. Коли ви шукаєте акції, які досягають максимумів, просто шукайте великі обсяги. Ідеальним буде обсяг, який перевищує 100% або більше середнього обсягу за попередні 30-90 днів.

Однак акція, яка досягає нового максимуму з меншим обсягом на 50% або 70%, все ще може працювати. Якщо ми знаходимося в межах маржі, будь ласка, не зловживайте кількома тисячами акцій.

Приклад прориву 2:

У ідеальному світі обсяг збільшиться при прориві і дозволить вам отримати більшу частину прибутку від імпульсивного руху вище. Нижче наведено приклад цього сценарію прориву AMD з використанням 1-місячного графіка.

Сподіваюся, це допоможе візуалізувати те, що відбувається протягом дня під час цих проривів.

Тестовий приклад

На цьому токені давайте перевіримо, чи розумієте ви поняття проривів/проривів із обсягом. Подивіться на таблицю нижче, не прокручуючи надто далеко. Чи можете ви передбачити, чи продовжуватиметься акція в напрямку тренду чи зміниться?

Давай, не обманюй!

Добре, тепер ви можете подивитися:

Правильна відповідь на запитання така: ви дійсно не знаєте, чи акції матимуть дійсний прорив.

Однак на графіку можна було побачити, що акції мали значний тиск до зниження через великий обсяг і лише одну зелену свічку, перш ніж почався провал. Ось де досвід і управління капіталом вступає в гру, тому що ви повинні ризикнути під час торгівлі.

Ви б знали, що ви виграли, як тільки побачили, що обсяги зросли на пробі, як показано на графіку, і цінова дія почала легко падати.

Швидкий підсумок

Ця концепція збільшення гучності при прориві також була викладена в книзі Освоєння технічного аналізу. В одному уривку авт Алан Норткотт розповідає про те, як «[Чарльз] Доу визнав важливість обсягу для підтвердження сили тренду. Якщо обсяг не збільшувався в напрямку тренда, це був вторинний показник, але це був попереджувальний знак про те, що тренд може бути недійсним». ^[3]

Як завжди, якщо ви берете проривну угоду, обов’язково розмістіть стопи трохи нижче максимуму, щоб не потрапити в пастку. Ця стратегія працює як для довгих, так і для коротких позицій. Ключовим моментом є пошук розширення обсягу перед входом у торгівлю.

Майте на увазі:

1. Ціна акцій мінлива, причому більша частина кольору свічки відображає напрямок основного тренду (тобто червоні свічки для пробою та зелені свічки для прориву).
2. Під час прориву обсяг повинен збільшитися.
3. Цінова дія після прориву повинна швидко рухатися на вашу користь.

Стратегія 2: трендові акції та обсяг

Коли акція рухається вгору в ступінчастому підході, ви захочете бачити збільшення обсягу на кожному наступному максимумі та зменшення на кожному відкаті. Основне повідомлення полягає в тому, що позитивний обсяг збільшується, оскільки акції ростуть, таким чином підтверджуючи здоров’я тренду.

Таке підтвердження обсягу діяльності зазвичай є результатом акції в імпульсивній фазі тренду.

Популярний приклад 1:

Збільшення обсягу в напрямку основного тренду – це те, що ви, як правило, спостерігаєте, коли акції розвиваються протягом дня. Ви побачите сильний рух до 10 ранку, період консолідації, а потім прискорення від полудня до закриття.

Для цієї стратегії вам слід дочекатися розвитку торгівлі вранці і зайняти позицію після 11:XNUMX. Ідея полягає в тому, щоб дочекатися формування тренду, а потім слідувати йому з точкою входу з низьким ризиком.

Оскільки акції рухаються на вашу користь, ви повинні постійно стежити за активністю в обсязі, щоб побачити, чи не загрожує зміна руху назад. Швидкість цього налаштування набагато нижча порівняно з іншими стратегіями, розглянутими в цій статті; однак труднощі виявляються у збільшенні кількості помилкових ходів, які можуть бути звичним явищем у другій половині дня.

Невдалі приклади

Ось кілька прикладів «приєднання до тренду», які не дуже добре спрацювали, щоб допомогти навчити ваш погляд на діаграму. Відповідно до цього, завжди краще мати зупинки в грі. Ніколи не варто примушувати до обміну.

Тут JKS не зміг продовжити брейк-даун і просто пішов боком на закриття:

А ось ще один приклад прориву, який також просто йде вбік.

Ці діаграми є лише прикладом того, що надто часто трапляється, коли справа доходить до пообідньої торгівлі. Не всі акції зберігатимуть тенденцію протягом усього дня. Це просто ризик, який ви повинні прийняти під час торгівлі пізніми налаштуваннями. З цього є деякі винятки з акціями з низьким оборотом, про які ми торкаємось у нашій статті vwap boulevard стаття.

У Резюме

1. Шукайте обсяг, щоб підштовхнути акції в напрямку основного тренду
2. Ви повинні бути готові зберігати запаси протягом кількох годин, щоб отримати реальні плоди
3. Замість того, щоб використовувати обсяг, щоб передбачити, які акції будуть трендуватися протягом дня, просто використовуйте обсяг як індикатор, який тримає вас у виграшній позиції

Стратегія 3: стрибки обсягу

Стрибки обсягу часто є результатом подій, спричинених новинами. Але незалежно від причини, сплеск варто вивчити у зв’язку з ціновою діяльністю

Для всіх намірів і цілей ми визначаємо сплеск як збільшення обсягу на 500% або більше порівняно з останнім середнім обсягом. Цей стрибок обсягу часто призведе до різких розворотів, оскільки рухи є нестійкими через дисбаланс попиту та пропозиції. Торгівля проти стрибків обсягу може бути прибутковою, але вимагає величезних навичок і майстерності аналізу обсягу.

Ці стрибки обсягу також можуть бути можливістю для вас, як для трейдера, зайняти протилежну позицію. Ви повинні знати, що ви робите, якщо збираєтеся торгувати різкими обсягами. Дія відбувається швидко, і ви повинні триматися на зупинці, але якщо правильно розрахувати час, ви можете отримати хороші прибутки.

Давайте розглянемо кілька прикладів стрибків обсягу, які призвели до розвороту від стрибка високого або низького рівня.

У прикладі нижче ми розглянемо акції Amazon. Акції мали значний розрив у 20 доларів.

Зверніть увагу, що акції ніколи не досягали нового максимуму, навіть незважаючи на те, що обсяг і ціна були присутні. Це ключова ознака того, що ведмеді контролюють ситуацію.

У Резюме

1. Максимум або мінімум першої свічки не порушується
2. Перша свічка має значний об'єм
3. Наступні події великого обсягу ще більше встановлюють розворот тренда від початкового сплеску після діапазон відкриття
4. Розташуйте стопи безпосередньо над максимумом або мінімумом першої свічки

Шипи для обсягу з довгими ґнотоми

Інша установка, заснована на об’ємних шипах свічників з надзвичайно довгими ґнотами.

У цьому сценарії акції часто повторно перевірятимуть мінімум або максимум сплеску. Ви можете зайняти позицію в напрямку основного тренду після того, як акції добре відступлять від початкового обсягу та стрибка ціни.

Нижче наведено інший приклад із 3-хвилинного графіка акцій Amazon, тікер AMZN. Ви помітите, як акції мали значний геп, а потім добре відновилися. Після того, як відновлення почне спадати, а обсяг вичерпається, ви захочете відкрити коротку позицію.

Давайте ще раз подивимося на довгий гніт. Нижче наведено графік Tesla, тикер TSLA з довгим гнітом вниз. Потім акція відновилася та зрівнялася, що стало чудовим часом для відкриття короткої позиції.

У Резюме

1. Визначте розрив великого обсягу за допомогою довгої свічки на першому барі
2. Зачекайте, поки бульйон з’їдається ранковий розрив і об’єм для вилучення
3. Займіть позицію в напрямку основного тренду з цільовою ціною мінімуму або максимуму гніту

Стратегія 4: торгівля невдалим проривом

Було б помилкою, якби ми не торкнулися теми невдалих проривів. Як денний трейдер, ви матимете справедливу частку угод, які просто не спрацюють. Це лише частина гри.

Отже, як дізнатися, коли угода зазнає невдачі? Проста відповідь – ви можете побачити попереджувальні знаки в томі.

Давайте трохи заглибимося в діаграми.

Вище наведено діаграму Chipotle Mexican Grill. Ви можете побачити акції, які намагалися вирватися вгору перша година торгів.  

Зверніть увагу на те, як гучність під час спроби прориву почалася з великим зусиллям, але потім зникла. З цим підписом ви не повинні дивуватися, коли акції починають плавати вбік без справжньої мети. Хоча це була б беззбиткова торгівля, більш-менш ваші гроші простоюють. Принаймні на цьому ви б не втратили.

Наступний приклад був гіршим.

У наведеному вище прикладі DKNG не вдалося досягти недоліків, незважаючи на значний розрив обсягу.

Зверніть увагу, як скорочується обсяг, коли акції намагаються досягти нижчого мінімуму дня та пробити перший бар. Головне – вийти, якщо цінова дія почне різко падати на багато свічок.

Коли ви сидите в акціях, сподіваючись, що все піде як слід, вам краще зробити пожертву на благодійність. Принаймні гроші підуть на гідну справу.

У Резюме

1. Прориви часто не вдаються
2. Якщо обсяг вичерпується на прориві, спробуйте вийти протягом кількох свічок, якщо ситуація не зміниться
3. Якщо ви хочете зіграти на розворот, зачекайте кілька свічок, щоб побачити, чи втримається пік, і введіть торговельний лічильник до ранкового розриву
4. Ви можете використовувати пік першої свічки як логічну точку для виходу з угоди

4 Стратегії Висновок

Стратегії, розглянуті в цій статті, можна використовувати з будь-якими акціями та на будь-якому часовому проміжку. Найважливіше пам’ятати, що ви хочете бачити збільшення обсягу в напрямку вашої торгівлі. Тримайте це в пам’яті, і у вас все вийде.

Бонусний вміст – аналіз обсягу біткойнів

Поки що в цій статті ми розповідали, як застосувати аналіз обсягу для визначення торгових можливостей для денної торгівлі.

Однак обсяг може бути і is набагато більше.

Щоб продемонструвати здатність аналізувати довгострокові тенденції, ми будемо використовувати обсяг, щоб розпакувати бурхливий ринок криптовалют.

Подивіться на інфографіку нижче, де ми провели широке дослідження тенденцій обсягу за чотирирічний період біткойнів.

Відповідь на запитання в інфографіці, очевидно, знайдено. У 2021 році біткойн досяг рекордної ціни в $64900. Однак реальна історія в інфографіці, яка, можливо, не вискочила, полягає в тому, що на Японію припадає 57% усього обсягу торгів біткойнами, а на неї припадає лише 1.7% світового населення.

Звичайно, багатство здебільшого зосереджено в країнах Великої вісімки, але таке множення є трохи смішним.

Перші ознаки показують, що японські роздрібні інвестори, переважно у віці 30-40 років, використовують рахунки з кредитним плечем для торгівлі криптовалютами.

Цей сплеск грошових надходжень на ринок криптовалюти призвів до того, що біткойн збиває рекорд за рекордом. Хоча відбувається значна спекулятивна торгівля, яка підвищує ціну, ми не можемо ігнорувати величезну цінність біткойна в глобальній економіці.

Аналіз обсягу для двох блокчейн ETF

Знову зосереджуємося на діаграмах. Давайте подивимося на ефективність торгівлі двома Blockchain ETF.

Цікери для цих ETF - BLOK і BLCN. Нехай вас не бентежить думка, що ви купуєте реальний ринок криптовалюти, якщо купуєте ці ETF.

У випадку, якщо ви пропустили відео у наведеній вище інфографіці SEC не схвалила ETF, які інвестують безпосередньо в ринок криптовалют. Звучить дещо заплутано, якщо побачити, як один із ETF називається BLOK.

Два ETF мають акції, які безпосередньо пов’язані з криптоіндустрією. В обох ETF ви знайдете такі знайомі імена, як Overstock, IBM, Square і Nvidia.

Досить балакати про макіяж, давайте візьмемо його до чартів.

Судячи з усього, немає сенсу купувати обидва ETF для диверсифікації, оскільки вони є дзеркальним відображенням один одного. Ці подібності все ще актуальні у сфері обсягу.

Зверніть увагу, як і BLOK, і BLCN мають величезний обсяг у кульмінаційному поштовху до нових максимумів у березні. Це також збігається з максимумами біткойнів.

ETF можуть бути хорошим способом залучитися у світ криптовалют, не купуючи реальну криптовалюту.

З огляду на це, якщо ви плануєте зробити значний удар протягом наступних 5-10 років, ці ETF не дадуть вам бажаного результату, який ви шукаєте.

Накладення обсягу на ціну

Повертаючись до аналізу обсягів акцій, наступний бонусний прийом, який ми хотіли б охопити, це використання накладення обсягу на ціну.

Накладення дещо відрізняється від обсягу друку на осі X, оскільки дозволяє побачити, де відбулася концентрація замовлень.

Це може надати вам чітке уявлення про те, де є багато трейдерів, і потім ви можете використовувати це для перевірки певного рівня підтримки чи опору.

Найпростіший спосіб визначити, на що зосередити вашу увагу, - це найдовша панель гучності. Ви бачите, як це подання дає вам знати, де були здійснені всі операції з певним цінним папером? Цей рівень інформації є невидимим, а обсяг під діаграмою.

Одна невелика зміна цього індикатора, яку ви можете спробувати, це поєднання цих ключових рівнів гучності з Фібоначчі.

Зверніть увагу на наведену вище діаграму ф’ючерсів на біткойн, що нещодавно була значна підтримка близько 30,000 XNUMX доларів США.

Це збіглося зі 100% відновленням максимумів. Ви також можете побачити, що значні підтримка та опір виникають навколо рівнів 38.2%, 50% і 61.8%.

Справа в тому, що ви не хочете використовувати лише обсяг і цінову дію. Також чудово додати інший метод перевірки, наприклад Fibonacci до графіка, щоб отримати підказки про те, де ціна, ймовірно, проб'ється.

3-річний аналіз Dow Jones

Друзі, це неприродні зміни цін для індексу в історичному плані.

Під час повільного зростання відбувається багато коливань цін, деякі з них могли кинути вас у петлю за останні 3 роки. Це означає, що для того, щоб залишитися в торгівлі, знадобився серйозний самоконтроль.

Однак після того, як ви накладете обсяг, ви побачите три ключових рівні: 25,500 27,000, 30,000 XNUMX і XNUMX XNUMX.

Рівень 25,000 3 має найбільший обсяг за останні 24 роки. Індекс сформував гарне потрійне дно протягом 27,000-місячного періоду, що призвело до прориву 25,000 XNUMX. Для всіх трейдерів Wyckoff рух вперед і назад на рівні XNUMX XNUMX створив масу причин, що зрештою підштовхнуло ралі.

Наступний рівень – 27000 27,000. Зверніть увагу, що обсяг на рівні 3 XNUMX високий, але у відносному вираженні за останні XNUMX роки обсяг невеликий.

Це пояснюється тим, що підйом до максимуму понад 26,000 XNUMX проводився на невеликому обсязі.

Після того, як 27,000 30,000 було пробито, Dow потім перевищив 35,000 35,000. Зараз Dow підстрибує біля рівня XNUMX XNUMX. У відносному вираженні рівень XNUMX XNUMX зараз є зоною високого рівня обсягу, яка може діяти як опір.

Чи можете ви тепер побачити, як обсяг на вершині ціни дозволяє вам прорізати всі головні підробки, щоб побачити ті самі рівні, які цікавлять розумні гроші?

У Резюме

Обсяг сам по собі не може забезпечити вам сигнали купівлі та продажу. Однак обсяг може надасть вам додаткову інформацію про внутрішній стан тренду.

Пам’ятайте, що ви можете дивитися на обсяг на осі X (час) і на осі Y (ціна), щоб визначити потенційні зміни в тренді та рівнях підтримки/опору.

Крім того, перегляньте цю публікацію про обсяг від Liberated Stock Trader. Він чудово висвітлює поняття PUVU, PUVD, PDVU та PDVD. Якщо вам цікаво, що означають ці терміни, відвідайте його сайт.

Давайте покращимо вашу торгову ефективність

Tradingsim прискорює крутий процес навчання, щоб стати стабільно прибутковим трейдером, дозволяючи відтворювати ринок так, ніби ви торгували в реальному часі в будь-який день за останні 3 роки. Це справжня торгова машина часу!

Щоб дізнатися, як Tradingsim може допомогти покращити ваш прибуток, відвідайте наш домашня сторінка.

Зовнішні посилання

1. Індикатор гучності. Wikipedia.com
2. Завжди перевіряйте ціну та обсяг. Інвестори Business Daily.
3. Норткотт, Алан. (2015). «Освоєння технічного аналізу‘. Алан Норткотт. стор. 51
4. Підключене багатство. (2017). Як трейдери можуть отримати прибуток на стрибках обсягу. See It Market
5. data.bitcoinity.org.

Джерело: https://tradingsim.com/blog/volume-analysis-technical-indicator/