IR فیوچر والیوم - نومبر 2021

میں نے آخری بار IR فیوچر والیوم کو تفصیل سے دیکھا فروری 2021 میں، لہذا اس بلاگ میں میں بڑے IR فیوچرز کی اوسط ڈیلی والیوم (ADV) اور اوپن انٹرسٹ (OI) کو اپ ڈیٹ کروں گا:

• منی مارکیٹ اور بانڈ فیوچرز
• AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY اور USD
• ADV اور OI کی طرف سے موازنہ ڈالر کی تصوراتی بنیاد پر متعلقہ سائز
• SOFR اور SONIA Futures میں رجحانات اور مارکیٹ شیئر

بڑے ccys میں MM فیوچرز

In سی سی پی ویو ہم چھ بڑی ڈیریویٹیو کرنسیوں کے علاوہ BRL اور CHF میں MM فیوچرز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

• CME پر USD یوروڈالر، FedFunds اور SOFR سے $4.2 ٹریلین ADV کے ساتھ سب سے بڑا
• ICE میں EUR، Euribor سے $870 بلین ADV کے ساتھ اگلا سب سے بڑا
• ICE پر GBP $430 بلین کے ساتھ
• TMX پر CAD $85 بلین کے ساتھ
• ASX پر AUD $60 بلین کے ساتھ
• BRL B3 پر $30 بلین کے ساتھ
• $20 بلین کے ساتھ ICE میں CHF
• TFX پر JPY $600 ملین کے ساتھ

USD ADV فروری-3.6 میں $21 ٹریلین سے زیادہ ہے، جبکہ EUR اور GBP فروری-1 میں بالترتیب $950 ٹریلین اور $21 بلین سے کم ہے۔

اگلا اوپن انٹرسٹ میں تبدیلی اور کرنسی کے اندر فیوچر کنٹریکٹ کے ذریعے۔

OI کے ذریعہ 20 معاہدوں میں سے ہر ایک کی درجہ بندی:

1. CME یوروڈالر $12.4 ٹریلین کے ساتھ سب سے بڑا ہے۔
2. CME FedFunds اگلے $7.1 ٹریلین کے ساتھ
3. ICE Euribor $4.9 ٹریلین
4. CME SOFR $2.5 ٹریلین کے ساتھ
5. ICE شارٹ سٹرلنگ $2.5 ٹریلین
6. ICE سونیا $1.6 ٹریلین کے ساتھ
7. TMX BAX $970 بلین
8. ASX بینک بل فیوچر $750 بلین
9. B3 1D IB جمع $435 بلین
10. ICE یورو سوئس $220 بلین
11. LCH CurveGlobal Sterling with $120 بلین
12. ICE SOFR $107 بلین کے ساتھ
13. ASX کیش فیوچر $80 بلین کے ساتھ
14. LCH CurveGlobal Sonia $68 بلین کے ساتھ
15. TFX Euroyen $64 بلین
16. LCH CurveGlobal Euribor $51 بلین کے ساتھ
17. CME سونیا $15.7 بلین کے ساتھ
18. CME BSBY $12 بلین کے ساتھ
19. Eurex Euribor $5.5 بلین کے ساتھ
20. TMX CRA $1.8 بلین کے ساتھ

سے قابل ذکر تبدیلیاں ہماری 21 فروری کی فہرست یہ ہیں:

• CME SOFR ICE شارٹ سٹرلنگ سے اوپر چلا گیا ہے (5ویں سے 4ویں تک)
• ICE سونیا اب 6ویں سے اوپر 9ویں نمبر پر ہے۔
• ICE SOFR 12th تک
• CME BSBY، بلومبرگ شارٹ ٹرم ییلڈ انڈیکس پر ایک نیا معاہدہ، ظاہر ہوتا ہے
• TMX CRA، 20 میں CAD CORRA پر ایک نیا معاہدہ
• LCH CurveGlobal ہے۔ جنوری 2022 میں بند ہو رہا ہے۔

بڑے ccys میں بانڈ فیوچرز

اگلا اندر سی سی پی ویو ہم ان کرنسیوں میں بانڈ فیوچر کا انتخاب کرتے ہیں۔

• CME میں USD، نومبر-680 میں $21 بلین ADV کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا
• EUREX پر EUR، $250 بلین ADV کے ساتھ اگلا سب سے بڑا
• ICE پر GBP $52 بلین کے ساتھ
• JPY JPX پر $37 بلین کے ساتھ
• ASX پر AUD $20 بلین کے ساتھ
• TMX پر CAD $19 بلین کے ساتھ
• EUREX پر CHF $7 ملین کے ساتھ

USD ADV فروری-790 میں $21 بلین سے کم ہے، جیسا کہ EUR، GBP، JPY اور AUD بالترتیب $300 بلین، $63 بلین، $53 بلین اور £36 بلین سے کم ہے۔

اگلا 30 نومبر 2021 کو اوپن انٹرسٹ میں اور معاہدے کے ذریعے تبدیل کیا جائے گا۔

1. $1.2 ٹریلین کے ساتھ CME T-Note
2. یوریکس بانڈ فیوچرز $640 بلین کے ساتھ
3. سی ایم ای ٹی بانڈ $250 بلین کے ساتھ
4. 160 بلین ڈالر کے ساتھ ASX آسٹریلین بانڈز
5. JPX JGB $120 بلین کے ساتھ
6. $105 بلین کے ساتھ ICE لانگ گلٹ
7. TMX CGB $62 بلین کے ساتھ

بالکل وہی درجہ بندی جو ہماری فروری 2021 کی فہرست میں ہے اور OI میں چھوٹی تبدیلیاں، سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں ASX اور JPX فروری 200 میں بالترتیب $160 بلین اور $2021 بلین سے نیچے اور ICE $80 بلین سے اوپر ہیں۔

آئیے اگلا رِسک فری ریٹس، SOFR اور SONIA کی طرف آتے ہیں۔

SOFR فیوچرز

• اپریل، مئی، جون میں 270 بلین ڈالر کا فلیٹ
• جولائی میں موسم گرما کی کمی
• اگست سے نومبر تک بڑھتا ہوا رجحان
• نومبر 455 بلین ڈالر کے ریکارڈ ADV کے ساتھ
• CME SOFR $396 بلین ADV کے ساتھ
• ICE SOFR $58 بلین ADV کے ساتھ

ماہ کے لحاظ سے OI پر سوئچ کرنا۔

• اپریل تا اگست 2.1 ٹریلین ڈالر سے گھٹ کر 1.5 ٹریلین ڈالر رہ گیا۔
• ستمبر میں 1.88 ٹریلین ڈالر، اکتوبر میں 2.05 ٹریلین ڈالر اور نومبر میں 2.65 ٹریلین ڈالر کے ساتھ مضبوط اوپر کا رجحان
• نومبر کے آخر میں $2.54 ٹریلین کے OI کے ساتھ CME SOFR اور $107 بلین کے ساتھ ICE SOFR

18 جون 30 تک صرف 2023 ماہ کی مدت ہے، اس تاریخ سے آگے CME یوروڈالر کی نمائش کے لیے اسپریڈ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ خود بخود SOFR فیوچر میں تبدیل ہو جائے گی۔

سونیا فیوچرز

• ایک گندا چارٹ، جس میں کوئی حقیقی رجحان نہیں ہے۔
• CurveGlobal کی طرف سے ستمبر کے آخر میں بند کرنے کا اعلان، تیزی سے ADV کے خاتمے کا باعث بنتا ہے
• ICE SONIA ستمبر میں £135b ADV کے ساتھ، اکتوبر میں £187b اور نومبر میں £161b

مہینے کے حساب سے OI پر سوئچ کرتے ہوئے، ہمیں ایک اچھا رجحان نظر آتا ہے۔

• اچھی طرح سے بڑھ رہا ہے، مہینہ بہ مہینہ
• مئی میں £280 بلین، اگست میں £650 بلین اور نومبر میں £1.27 ٹریلین
• £1.2 ٹریلین کے OI کے ساتھ ICE
• CurveGlobal اب بھی £50 بلین کے ساتھ ہے۔
• £11.5 بلین کے ساتھ CME

ICE سٹرلنگ اور سونیا

آخر میں، ہمارے آخری چارٹ کے لیے، آئی سی ای شارٹ سٹرلنگ اور سونیا کے لیے OI کو دیکھتے ہیں۔

سٹرلنگ میں کمی (لیبر معاہدہ) اور سونیا میں اضافہ، جیسا کہ ہم توقع کریں گے۔ 31 دسمبر 2021 کو لیبر کا انتقال ہوا۔

تاہم شاید سونیا فیوچرز میں اتنی تبدیلی نہیں جتنی اب تک متوقع تھی۔

یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ICE 17 دسمبر کو کاروبار کے اختتام کے بعد OI کو شارٹ سٹرلنگ میں سونیا میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہی وہ وقت ہے جب LCH SwapClear GBP Libor Swaps کو سونیا میں تبدیل کرتا ہے۔

ابھی اور کرسمس کے درمیان بہت سے اہم پوسٹ ٹریڈ تبادلوں کا کام ہونا ہے۔

GBP اور CHF میں ہموار منتقلی کے لیے تمام شامل افراد کے لیے گڈ لک۔

آج کے لیے یہی ہے۔

سی سی پی ویو تمام بڑے IR فیوچرز کا ڈیٹا ہے۔

روزانہ والیوم، کھلی دلچسپی اور ADVs۔

حجم کے رجحانات اور مارکیٹ شیئر کے رجحانات کا موازنہ کرنے کے لیے۔

معاہدوں، کرنسی یا ڈالر کی شرائط کی تعداد میں۔

اگر آپ اس ڈیٹا میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں

ماخذ: https://www.clarusft.com/ir-futures-volume-nov-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ir-futures-volume-nov-2021