Chỉ số Độ rộng Tuyệt đối – Xem Cách Xác định Cơ hội Giao dịch

Tổng quan về chỉ số chiều rộng tuyệt đối

Chỉ số Độ rộng Tuyệt đối hay ABI đo lường mức độ biến động của thị trường.

Không giống như các công cụ kỹ thuật khác, ABI không dự báo hướng thị trường. Do đó, chỉ báo này còn được gọi là chỉ báo không đi đến đâu.

Người tạo ra chỉ báo, Norman G. Fosback, lần đầu tiên giới thiệu chỉ báo này trong cuốn sách “Logic thị trường chứng khoán”. Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào cuốn sách, kiểm tra nó trên Amazon.

Cách tính ABI

ABI là một phép tính đơn giản và như sau:

(Số đợt phát hành tăng – Số đợt phát hành giảm)/(Số đợt phát hành tăng + Số đợt phát hành giảm)

Giá trị này được biểu thị dưới dạng số.

Bài đọc chỉ số chiều rộng tuyệt đối

Mặc dù ABI không đưa ra bất kỳ dự đoán thị trường nào, nhưng kết quả quá cao thường dẫn đến sự tạm dừng định hướng thị trường.

Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có Visa Inc. (V) ở bên trái và QQQ Powershares ETF ở bên phải.

Lưu ý rằng chỉ số ABI cao dẫn đến sự tạm dừng xu hướng trong các đợt bán tháo trên thị trường.

Điều này hoàn toàn hợp lý vì thị trường có thể tăng giá ở mức thấp biến động, nhưng những đợt bán tháo này có thể tạo ra các đáy biến động cao khi các lệnh mua yếu bắt đầu bán hoảng loạn.

Chỉ số độ rộng tuyệt đối so với chỉ số tăng/giảm

Chỉ số chiều rộng tuyệt đối trông tương tự như chỉ số tăng/giảm. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là ABI sử dụng các giá trị tuyệt đối.

Do đó, chỉ số tăng/giảm có thể tăng và giảm xung quanh đường XNUMX.

Giao dịch với chỉ số Độ rộng tuyệt đối

Sàn giao dịch và ngành

Điều quan trọng cần lưu ý là ABI lý tưởng cho NYSE.

Các nhà giao dịch cũng có thể xây dựng chỉ số bề rộng tuyệt đối của riêng mình, chẳng hạn như xem xét số lượng cổ phiếu tăng giá và giảm giá trong một danh mục đầu tư hoặc trong một ngành.

Bài đọc ABI hàng tuần

Fosback đưa ra giả thuyết trong cuốn sách của mình rằng có mức độ hợp lưu cao hơn khi bạn chia ABI hàng tuần cho tổng số phát hành được giao dịch.

Trong lịch sử, giá trị cao hơn trên ABI hàng tuần cho thấy giá có thể sẽ tăng trong vòng XNUMX đến XNUMX tháng tới.

Khung thời gian tốt nhất cho chỉ báo

Chỉ số độ rộng tuyệt đối là tốt nhất cho giao dịch dài hạn. Điều này là do thực tế là chỉ báo này gắn liền với thị trường tổng thể và các chỉ số cực đoan cần có thời gian để phát triển.

Do đó, chỉ báo này tốt hơn cho những người giao dịch theo xu hướng và những người giao dịch dài hạn.

Ví dụ giao dịch với ABI

Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của Microsoft (MSFT) và chỉ số Độ rộng tuyệt đối với đường 50 và 200 ngày đường trung bình đơn giản.

Sau sự giao nhau trong xu hướng tăng đầu tiên của SMA, câu hỏi đặt ra là nên mua ở đâu?

Chỉ số ABI cực cao

Khi nhìn lại biểu đồ, giá trị 3,800 trên ABI sẽ kích hoạt mức tăng cao hơn của MSFT.

Đối với mỗi lần đọc ABI cực đoan, chúng tôi khoanh tròn mức vi phạm giá trị 3,800 bằng màu đỏ.

Hãy chú ý xem những số liệu cực đoan này có thể dẫn đến sự phục hồi nào đó của cổ phiếu như thế nào. Trước khi bạn chạy ra ngoài và bắt đầu mua mọi chỉ số cực trị, bạn cần nhớ rằng bạn phải kết hợp chỉ số cực trị với các tín hiệu giao dịch khác.

Ví dụ: bạn có thể thấy MSFT đã chạm mức hỗ trợ giá như thế nào qua một số chỉ số. Bạn cũng có thể thấy có một Đường băng vàng trong biểu đồ, trong đó SMA 50 kỳ vượt lên trên 200.

Những ví dụ về sự hợp lưu trên biểu đồ kết hợp với chỉ số ABI cực cao sẽ làm tăng khả năng giao dịch thành công.

ABI với dải Bollinger

Dải Bollinger là một chỉ báo biến động và do đó rất phù hợp với ABI.

Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của Twitter với cả Dải Bollinger và ABI.

Trong ví dụ trên, có hai trường hợp của một vị thế mua. Trong mỗi kịch bản, không có vẻ như các nến đóng cửa bên ngoài dải.

Các tín hiệu thực sự là về mức hỗ trợ chạm giá, chỉ số ABI cao và biểu đồ nến tiến gần đến các dải thấp hơn.

Sau mức hợp lưu này, đã có những đợt tăng giá ngắn hạn, điều này rất tốt cho các nhà giao dịch theo xu hướng.

Tóm tắt

Chỉ số độ rộng tuyệt đối sẽ rất tốt khi bạn kết hợp tín hiệu với các cổ phiếu blue-chip. Điều này là do các cổ phiếu vốn hóa lớn có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi sự biến động trên thị trường rộng lớn.

Việc sử dụng ABI để xác định các cơ hội giao dịch đối với các cổ phiếu có tỷ lệ thả nổi thấp có thể là một điều không nên làm. Không phải vì ABI sai mà là do sự biến động của cổ phiếu penny ít quan tâm đến hoạt động thị trường rộng lớn.

Nguồn: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/