Khối lượng hợp đồng tương lai IR - tháng 2021 năm XNUMX

Lần cuối cùng tôi xem xét chi tiết khối lượng IR Futures vào tháng 2 2021, vì vậy trong blog này tôi sẽ cập nhật Khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) và Lãi suất mở (OI) của các hợp đồng tương lai IR chính:

• Thị trường tiền tệ và hợp đồng tương lai
• AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY và USD
• Quy mô tương đối theo ADV và OI trên cơ sở đồng đô la có thể so sánh được
• Xu hướng và thị phần trong SOFR và SONIA Futures

MM Futures trong các ccys lớn

In ĐCSTQ chúng ta có thể chọn Hợp đồng tương lai MM bằng sáu loại tiền tệ phái sinh chính cộng với BRL và CHF.

• USD tại CME lớn nhất với 4.2 nghìn tỷ USD ADV từ Eurodollar, FedFunds và SOFR
• EUR tại ICE, lớn nhất tiếp theo với 870 tỷ USD ADV từ Euribor
• GBP tại ICE với 430 tỷ USD
• CAD tại TMX với 85 tỷ USD
• AUD tại ASX với 60 tỷ đô la
• BRL ở mức B3 với 30 tỷ đô la
• CHF tại ICE với 20 tỷ đô la
• JPY tại TFX với 600 triệu USD

USD ADV cao hơn mức 3.6 nghìn tỷ USD vào ngày 21 tháng 1, trong khi EUR và GBP lần lượt thấp hơn mức 950 nghìn tỷ USD và 21 tỷ USD vào ngày XNUMX tháng XNUMX.

Tiếp theo thay đổi sang Lãi suất mở và theo hợp đồng tương lai bằng tiền tệ.

Xếp hạng từng hợp đồng trong số 20 hợp đồng theo OI:

1. CME Eurodollar lớn nhất với 12.4 nghìn tỷ USD
2. CME FedFunds tiếp theo với 7.1 nghìn tỷ USD
3. ICE Euribor 4.9 nghìn tỷ USD
4. CME SOFR với 2.5 nghìn tỷ USD
5. ICE Short Sterling 2.5 nghìn tỷ USD
6. ICE Sonia với 1.6 nghìn tỷ USD
7. TMX BAX 970 tỷ USD
8. Hợp đồng tương lai hóa đơn ngân hàng ASX 750 tỷ đô la
9. B3 1D Gửi tiền qua IB 435 tỷ đô la
10. ICE EuroSwiss $ 220 tỷ
11. LCH CurveGlobal Sterling với 120 tỷ USD
12. ICE SOFR với 107 tỷ USD
13. Tương lai tiền mặt ASX với 80 tỷ USD
14. LCH CurveGlobal Sonia với 68 tỷ USD
15. TFX Euroyen $ 64 tỷ
16. LCH CurveGlobal Euribor với 51 tỷ USD
17. CME Sonia với 15.7 tỷ USD
18. CME BSBY với 12 tỷ USD
19. Eurex Euribor với 5.5 tỷ USD
20. TMX CRA với 1.8 tỷ USD

Những thay đổi đáng chú ý từ danh sách ngày 21 tháng XNUMX của chúng tôi là:

• CME SOFR đã vượt lên trên ICE Short Sterling (từ thứ 5 lên thứ 4)
• ICE Sonia hiện đứng thứ 6, tăng từ vị trí thứ 9
• ICE SOFR lên đến thứ 12
• CME BSBY, hợp đồng mới về Chỉ số lợi suất ngắn hạn của Bloomberg, xuất hiện
• TMX CRA, hợp đồng mới về CAD CORRA vào ngày 20
• LCH CurveGlobal là ngừng hoạt động vào tháng 2022 năm XNUMX

Hợp đồng tương lai trái phiếu trong các ngân hàng lớn

Tiếp theo ĐCSTQ chúng tôi chọn hợp đồng tương lai trái phiếu bằng các loại tiền tệ này.

• USD tại CME, lớn nhất cho đến nay với ADV 680 tỷ USD vào ngày 21 tháng XNUMX
• EUR tại EUREX, lớn nhất tiếp theo với ADV 250 tỷ USD
• GBP tại ICE với 52 tỷ USD
• JPY ở JPX với 37 tỷ USD
• AUD tại ASX với 20 tỷ đô la
• CAD tại TMX với 19 tỷ USD
• CHF tại EUREX với 7 triệu USD

USD ADV thấp hơn mức 790 tỷ USD vào ngày 21 tháng 300, cũng như EUR, GBP, JPY và AUD lần lượt là 63 tỷ USD, 53 tỷ USD, 36 tỷ USD và XNUMX tỷ bảng Anh.

Tiếp theo đổi sang Open Interest vào ngày 30/2021/XNUMX và theo hợp đồng.

1. CME T-Note với 1.2 nghìn tỷ USD
2. Hợp đồng tương lai trái phiếu Eurex với 640 tỷ đô la
3. Trái phiếu T CME với 250 tỷ USD
4. ASX Trái phiếu Úc với 160 tỷ đô la
5. JPX JGB với 120 tỷ USD
6. ICE Long Gilt với 105 tỷ USD
7. TMX CGB với 62 tỷ USD

Thứ hạng tương tự như trong danh sách tháng 2021 năm 200 của chúng tôi và những thay đổi nhỏ trong OI, đáng chú ý nhất là ASX và JPX lần lượt giảm từ 160 tỷ USD và 2021 tỷ USD vào tháng 80 năm XNUMX và ICE tăng từ XNUMX tỷ USD.

Tiếp theo, hãy chuyển sang Tỷ giá phi rủi ro, SOFR và SONIA.

Hợp đồng tương lai SOFR

• Ổn định ở mức 270 tỷ USD trong tháng XNUMX, tháng XNUMX, tháng XNUMX
• Mùa hè rơi vào tháng bảy
• Xu hướng tăng từ tháng 8 đến tháng 11
• Tháng 455 với mức ADV kỷ lục XNUMX tỷ USD
• CME SOFR với ADV 396 tỷ USD
• ICE SOFR với ADV 58 tỷ USD

Chuyển sang OI theo tháng.

• Từ tháng 2.1 đến tháng 1.5 giảm từ XNUMX nghìn tỷ USD xuống XNUMX nghìn tỷ USD
• Xu hướng tăng mạnh kể từ với 1.88 nghìn tỷ USD vào tháng 2.05, 2.65 nghìn tỷ USD vào tháng XNUMX và XNUMX nghìn tỷ USD vào tháng XNUMX
• CME SOFR với OI là 2.54 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 107 và ICE SOFR với XNUMX tỷ USD

Chỉ còn khoảng thời gian 18 tháng từ nay đến ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX, để mức tiếp xúc với CME Eurodollar sau ngày đó sẽ tự động chuyển đổi sang Hợp đồng tương lai SOFR với mức điều chỉnh chênh lệch.

Hợp đồng tương lai SOIA

• Biểu đồ lộn xộn, không có xu hướng thực sự
• CurveGlobal thông báo đóng cửa vào cuối tháng 9, nhanh chóng dẫn đến sự sụp đổ của ADV
• ICE SONIA với ADV £135 tỷ vào tháng 187, £161 tỷ vào tháng XNUMX và £XNUMX tỷ vào tháng XNUMX

Chuyển sang OI theo tháng, chúng tôi thấy có xu hướng tốt.

• Tăng trưởng tốt theo từng tháng
• 280 tỷ bảng vào tháng 650, 1.27 tỷ bảng vào tháng XNUMX và XNUMX nghìn tỷ bảng vào tháng XNUMX
• ICE với OI là 1.2 nghìn tỷ bảng
• CurveGlobal vẫn có 50 tỷ bảng
• CME với 11.5 tỷ bảng

ICE Sterling và Sonia

Cuối cùng, đối với biểu đồ cuối cùng của chúng ta, hãy xem OI của ICE Short Sterling và Sonia.

Sterling giảm (hợp đồng Libor) và Sonia tăng, như chúng ta mong đợi do Libor ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 2021 năm XNUMX.

Tuy nhiên, có lẽ sự chuyển đổi sang Sonia Futures không nhiều như mong đợi hiện nay.

Tất nhiên, chúng tôi biết rằng ICE có kế hoạch chuyển đổi OI bằng Short Sterling sang Sonia sau khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 17 tháng XNUMX, đó cũng là lúc LCH SwapClear chuyển đổi Hoán đổi Libor GBP sang Sonia.

Rất nhiều công việc chuyển đổi quan trọng sau giao dịch sẽ được thực hiện từ nay đến Giáng sinh.

Chúc may mắn cho tất cả những người tham gia để có sự chuyển đổi suôn sẻ đối với GBP và CHF.

Điều này là dành cho hôm nay

ĐCSTQ có dữ liệu về tất cả các Hợp đồng tương lai IR chính.

Khối lượng hàng ngày, Sở thích mở và Quảng cáo.

Để so sánh xu hướng khối lượng và xu hướng thị phần.

Theo số lượng hợp đồng, điều khoản tiền tệ hoặc đô la.

Nếu bạn quan tâm đến dữ liệu này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Nguồn: https://www.clarusft.com/ir-futures-volume-nov-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ir-futures-volume-nov-2021