Ba chiến lược VWAP cố định bùng nổ + Video giải thích

Hầu hết các chiến lược vwap cố định đều tập trung vào giao dịch xoay vòng. Tuy nhiên, các chiến lược được sử dụng trên biểu đồ hàng ngày cũng có thể trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự chính cho các nhà giao dịch trong ngày.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách phát triển lợi thế của mình với ba chiến lược vwap cố định và giải thích lý thuyết đằng sau chỉ báo. Nhưng trước khi thực hiện, hãy dành một chút thời gian để xem video dưới đây về cách áp dụng chỉ báo này vào vành đai công cụ giao dịch của bạn.

VWAP so với VWAP cố định

Sự khác biệt giữa cả hai là gì?

VÒI

Đối với người mới bắt đầu, bạn cần hiểu biết vwap là gì. Nó là viết tắt của giá bình quân gia quyền theo khối lượng. Là một chỉ báo độ trễ, nó cho bạn biết vị trí trung bình phần lớn các giao dịch mua và bán đối với bất kỳ mã nhất định nào xảy ra khi giá phát triển trong suốt cả ngày.

Nó thường được sử dụng để giao dịch trong ngày.

Ví dụ, hãy tưởng tượng một cổ phiếu chạy từ $ 2 - $ 5 và sau đó giảm xuống còn $ 2 vào cuối ngày. Nếu phần lớn khối lượng giao dịch ở mức cao, thì chỉ báo vwap của bạn có thể sẽ vẫn ở mức cao vào cuối ngày. Trong khi, a đơn giản di chuyển trung bình sẽ dao động nhiều hơn vì nó chỉ dựa trên giá.

Để ý trong hình trên, vwap màu đỏ mịn hơn nhiều so với màu vàng Đường trung bình động 50. Việc bổ sung khối lượng trong công thức sẽ làm tăng thêm một phần tử trọng số khác so với đường trung bình.

Để tìm hiểu sâu về vwap, hãy nhớ xem hướng dẫn cuối cùng Về chủ đề này.

VWAP được neo

Sự khác biệt của cả hai liên quan đến mỏ neo. VWAP là một chỉ báo di chuyển được sử dụng trong ngày - bắt đầu bằng thanh đầu tiên và kết thúc bằng thanh cuối cùng trong ngày. Mặt khác, vwap neo được gắn với một thanh cụ thể và hiển thị cuộc đấu tranh tích lũy của những con bò đực và con gấu từ thanh đó.

Được phát triển bởi Brian Shannon, CMT, vwap cố định (tương tự như vwap truyền thống) là một chỉ báo xu hướng. Shannon phát hiện ra ý tưởng rằng những ngày nhất định trên biểu đồ quan trọng hơn những ngày khác. Bằng cách neo vwap vào một ngày cụ thể, nó có thể tiết lộ hỗ trợ hoặc kháng cự dài hạn hơn của những con bò đực hoặc con gấu, những người có thể đã bắt đầu các vị trí vào ngày đó hoặc gần avwap sau này.

Những sự kiện này có thể là bất cứ điều gì, từ thu nhập đến phát hành tin tức hoặc đơn giản là những ngày có khối lượng lớn trên biểu đồ. Tương tự với một Pivot or đại lộ vwap trong đó nó thường là một mức kháng cự tâm lý vững chắc trên thị trường, nó khác ở chỗ nó không tĩnh. Vwap cố định, trong khi nó có vẻ cố định, phát triển khi giá và âm lượng thay đổi. Lịch thi đấu chỉ đơn giản là điểm bắt đầu của phép tính.

Anchored VWAP cho chúng ta biết điều gì?

Giống như khối lượng theo giá, vwap cố định có thể cho chúng ta biết mức giá mà hầu hết các nhà giao dịch thường định vị. Hãy sử dụng một ví dụ trực quan để giải thích điều này:

Trong ví dụ này, chúng tôi đã cố định vwap vào ngày có khối lượng lớn nhất trước đó trên biểu đồ. Khối lượng là đáng kể, và bất kỳ chất xúc tác nào gây ra động thái này là không quan trọng. Điều quan trọng là khối lượng giao dịch trong ngày.

Khi chúng ta neo vwap cho đến ngày nay, hàng tháng sau, nó lại trở nên quan trọng. SPRT có lãi suất ngắn hạn rất cao - trên 60%. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là nếu bất kỳ tổ chức nào bán khống cổ phiếu vào ngày khối lượng lớn trong tháng Ba. Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi thấy rằng có rất ít cơ hội để tất cả những cổ phiếu đó được bao phủ.

Nói cách khác, thanh khoản cạn kiệt. Có nghĩa là, cho đến tháng XNUMX và tháng XNUMX đã đến và nhu cầu về cổ phiếu bắt đầu đẩy nó lên cao hơn.

Khi giá đạt đến mức giá trung bình có trọng số khối lượng được neo trước đó, chúng ta bắt đầu thấy giá có nhiều xáo trộn ở mức này. Kháng cự trước tiên, sau đó hỗ trợ và hỗ trợ một lần nữa - được hiển thị bằng các mũi tên.

Tầm quan trọng của Anchored VWAP

Ý nghĩa ở đây là sự tiết lộ cơ bản về việc ai ở dưới nước và ai là người cảm thấy thoải mái. Quần short đã chiếm ưu thế trong nhiều tháng, nhưng một khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại mức giá “trung bình”, rõ ràng là quần short đang gặp khó khăn. Hàng triệu cổ phiếu không dễ dàng được bao phủ khi lượng cổ phiếu lưu hành nhỏ tới 15 triệu, như SPRT.

Điều này bắt đầu trò chơi của trung bình lên để trục vớt vị trí. Nhưng cứ cố gắng bình lại thì nồi nước càng nóng.. Và nếu nhu cầu không giảm, kết quả cuối cùng có thể là thảm khốc như cuộc gọi ký quỹ đổ vào và các nhà môi giới bắt đầu cắt lỗ bằng cách che đậy vị thế khách hàng của họ. Để biết thêm thông tin về điều này, hãy xem bài đăng của chúng tôi trên xoay nổi.

Điều này cũng có thể có lợi cho quần short. Nếu người mua và người giữ túi được tính trung bình trên mức avwap hiện tại, thì có khả năng mức trung bình chính có thể cung cấp lực cản đối với bất kỳ cuộc biểu tình nào vào đó. Sẽ thảo luận về điều này trong một ví dụ dưới đây.

Ba chiến lược VWAP cố định với các ví dụ thực tế

Hãy xem ba chiến lược cụ thể mà bạn có thể sử dụng với chỉ báo VWAP được cố định.

1. Chuyển động từ đỏ sang xanh lá cây

Đây là một chiến lược rất đơn giản như ví dụ chúng tôi đã sử dụng ở trên với SPRT. Chiến lược xoay quanh việc di chuyển từ dưới mức trung bình lên trên mức trung bình. Nói cách khác, những gì đã từng là kháng cự đã trở thành hỗ trợ, hoặc những người từng có màu đỏ bấy lâu nay chuyển thành màu xanh lục.

Hãy xem một ví dụ gần đây với AMD. Lưu ý rằng AMD đã chạy rất nhanh và sau đó bị đình trệ như thế nào. Đầu tiên, chúng tôi cố định vwap vào cây nến cao nhất mọi thời đại. Sau đó, chúng tôi cho phép thời gian để cổ phiếu phục hồi và củng cố. Đây là những gì điều này trông như thế nào trên biểu đồ hàng ngày và hàng giờ.

Lưu ý rằng avwap đã chống lại giá trong một số ngày cho đến hai ngày qua. Nhà giao dịch khôn ngoan có thể đã giữ điều này trên radar, theo dõi sự hợp nhất, chờ mua sự đột phá “từ đỏ sang xanh” tại avwap.

Khối lượng tăng khi vượt qua mức trung bình này. Giống như chúng ta đã thấy với SPRT ở trên, tầm quan trọng của mức này được hiển thị khi người mua bước vào và quần short nhận ra rằng họ cần phải trang trải trong trường hợp mức trung bình của họ giảm đi với bất kỳ biến động giá nào tiếp tục tăng lên.

Các tín hiệu khác cần xem xét

Như với bất kỳ chiến lược và chỉ báo nào, bạn càng có thể tìm thấy nhiều tín hiệu thuận lợi thì càng tốt. Trong ví dụ trên, bạn cũng có một điều ngược lại đầu và vai hình thành mô hình, cùng với một Mô hình co lại biến động và Xoay bỏ túi là tốt.

Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây, nhưng hãy yên tâm rằng bạn có thể tìm thấy bất kỳ tín hiệu nào khác như đường trung bình động hoặc các mẫu để giúp xác nhận chiến lược avwap của bạn.

2. Chuyển từ xanh sang đỏ

Điều tuyệt vời về vwap là nó thường trở thành vách ngăn của việc di chuyển theo một trong hai hướng. Để đạt được điều đó, bạn có thể chơi avwap ở phía ngắn sau khi hỗ trợ bị phá vỡ. Do đó, các long đã từng có màu xanh lá cây nay chuyển sang màu đỏ.

AMC là một cổ phiếu động lực đang được rất nhiều người ưa chuộng gần đây. Nó cung cấp một cơ hội để đi ngắn hạn như YOLOers và HODLers chất đống khi nó tăng lên mức cao mới. Sau đó, nó không thành công tại vwap được neo. Đây là biểu đồ:

Khi bạn nghiên cứu biểu đồ, hãy chú ý lắng nghe câu chuyện mà nó đang kể cho bạn. Từ nơi chúng tôi cố định vwap ở thanh nến có khối lượng và giá cao nhất, rất nhiều giao dịch mua lẻ đang diễn ra ở đây vì cổ phiếu đang được bán bởi những người đang nắm giữ với mức giá thấp hơn nhiều.

Cổ phiếu đang được bán phá giá, nhưng cũng đang được mua. Kết quả là một cuộc chiến giằng co trong những tuần tiếp theo. Như bạn có thể thấy, avwap đã cố gắng bảo vệ, nhưng cuối cùng những con gấu đã chiến thắng.

Avwap cung cấp cho chúng ta bối cảnh cho câu chuyện giữa những con bò đực và những con gấu.

Giao dịch trong ngày

Trong vài tuần tới, chúng tôi thấy rằng mức VWAP cố định này đã cung cấp một số hỗ trợ nhưng cuối cùng đã bị khắc phục bởi nguồn cung quá nhiều ở mức giá cao này.

Việc xen kẽ dòng quan trọng này trên biểu đồ trong ngày của bạn có thể cảnh báo bạn về một cơ hội bán khống hoàn hảo khi AMC đã kiểm tra lại mặt dưới của đường avwap vào ngày 6 tháng XNUMX được biểu thị bằng mũi tên chỉ xuống màu xanh lam.

Trông khá sạch sẽ, hả? Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.

Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ một phút ở cấp độ này. Một chút kỳ lạ là nó có thể chính xác như thế nào.

Giống như lấy một đứa trẻ từ một viên kẹo, cổ phiếu đã cố gắng tăng lên mức VWAP được neo màu đỏ này, nhưng không thể tồn tại được nguồn cung.

Sau đó vào tháng XNUMX, khi quá trình hợp nhất tiếp tục và trưởng thành, một đợt phục hồi đã đưa giá cổ phiếu trở lại mức trung bình này. Hãy nhìn lại nó một lần nữa để xem điều gì đã xảy ra:

Một trong hai chiến lược có thể đã được sử dụng ở đây. Nếu bạn mong đợi cuộc biểu tình, nó cung cấp một mục tiêu lợi nhuận hoàn hảo. Nếu bạn có xu hướng ngắn hạn, nó đã mang lại một cơ hội khác cho việc bán khống trong ngày.

3. Giao dịch dựa trên phạm vi sử dụng VWAP được neo

Phạm vi giao dịch có thể cung cấp cơ hội tuyệt vời cho các giao dịch ngắn hạn. Thông thường, các phạm vi giao dịch có thể dễ dàng được biểu thị bằng cách nhìn nhanh vào biểu đồ xác định hỗ trợ và kháng cự. Nhưng với avwap, bạn có thêm một lớp xác nhận để thêm vào các giao dịch của mình.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã liên kết vwap với mức cao trước đó được thực hiện trước khi phạm vi giao dịch bắt đầu. Điều này mang lại cho chúng tôi một cơ sở tốt cho phạm vi khi nó củng cố cho động thái tiếp theo. Sau đó, với việc hình thành lần kiểm tra lại các mức cao đầu tiên của chúng tôi tại các mũi tên hướng xuống màu xanh lam, chúng tôi có thể dự đoán các giới hạn trên của phạm vi bằng cách vẽ một đường thẳng.

Đây là những gì nó trông giống như:

Như bạn có thể thấy, điều này sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch khi giá bị trả lại giữa mức cao và mức thấp nhất của phạm vi. Mỗi mức cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự trong một số tuần.

Chính trong các mô hình có thể dự đoán này mà các giao dịch swing ngắn hạn và giao dịch trong ngày có thể thu về lợi nhuận đáng kể trước khi đột phá xảy ra.

Cách thực hành với AVWAP

Thực hành là chìa khóa thành công trên thị trường. Không đáng để bạn mạo hiểm số tiền kiếm được của mình trên thị trường cho đến khi bạn nắm vững một mô hình.

Một trong những cách tốt nhất để thực hành với avwap là đưa nó lên biểu đồ của bạn và di chuyển “mỏ neo” xung quanh và xem điều gì sẽ xảy ra. Nó hỗ trợ ở đâu? Nó vỡ ở đâu? Nhiều avwap trên một biểu đồ có thể cung cấp manh mối lớn hơn về vị trí của tiền dài hạn không?

Giống như Brian Shannon, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chỉ báo và gắn thẻ nó vào các khu vực quan trọng của biểu đồ như mức cao, mức thấp, ngày khối lượng lớn, sự kiện, v.v.

Khi thực hành trong trình mô phỏng, bạn có thể tìm thấy VWAP được cố định trong tab nghiên cứu. Nó sẽ bật lên một cửa sổ cài đặt cho phép bạn bật các tính năng khác như độ lệch chuẩn, bộ chọn neo, màu sắc và hơn thế nữa.

Như với bất kỳ chỉ báo nào, cài đặt mặc định thường là phổ biến nhất, nhưng bạn không cần phải thử với nó để cảm nhận.

Kết luận

Chúng tôi hy vọng bạn thấy điều này hữu ích. Hãy chắc chắn cung cấp cho các chiến lược này mô phỏng và cho chúng tôi biết bạn thấy họ thành công như thế nào!

Nguồn: https://tradingsim.com/blog/anchored-vwap-strategies/