我上次详细查看了 IR 期货交易量 二月2021，因此在这篇博客中，我将更新主要 IR 期货的平均每日交易量 (ADV) 和未平仓量 (OI)：
- 货币市场和债券期货
- 澳元，巴西雷亚尔，加元，瑞士法郎，欧元，英镑，日元和美元
- ADV和OI的相对规模（按可比美元名义）
- SOFR 和 SONIA 期货的趋势和市场份额
主要交易市场的MM期货
In CCP视图 我们可以选择六大衍生货币加上BRL和CHF的MM期货。
- 芝加哥商品交易所的美元是最大的，来自欧洲美元、联邦基金和 SOFR 的 ADV 为 4.2 万亿美元
- ICE 的欧元位居第二，来自 Euribor 的日均交易额为 870 亿美元
- ICE交易中的英镑资金为430亿美元
- TMX的CAD资产为85亿美元
- 60亿澳元的澳交所澳元
- B3拥有30亿美元的BRL
- ICE拥有20亿美元的瑞郎
- TFX 的日元 600 亿美元
美元 ADV 高于 3.6 月 21 日的 1 万亿美元，而欧元和英镑分别低于 950 月 21 日的 XNUMX 万亿美元和 XNUMX 亿美元。
接下来更改为未平仓合约和货币内的期货合约。
按 OI 对 20 份合约中的每一份进行排名：
- CME 欧洲美元以 12.4 万亿美元位居第一
- CME FedFunds 紧随其后，拥有 7.1 万亿美元
- ICE Euribor 4.9万亿美元
- CME SOFR 2.5 万亿美元
- ICE空头英镑2.5万亿美元
- ICE Sonia 拥有 1.6 万亿美元
- TMX BAX 970 亿美元
- ASX银行票据期货750亿美元
- B3 1D IB存款435亿美元
- ICE EuroSwiss 220亿美元
- LCH CurveGlobal Sterling 拥有 120 亿美元
- ICE SOFR，市值107亿美元
- 80亿澳元的澳交所现金期货
- LCH CurveGlobal Sonia 拥有 68 亿美元
- TFX Euroyen 64亿美元
- LCH CurveGlobal Euribor 51 亿美元
- 芝商所索尼娅 15.7 亿美元
- CME BSBY 12 亿美元
- Eurex Euribor 5.5 亿美元
- TMX CRA 1.8 亿美元
值得注意的变化 我们的 21 月 XNUMX 日名单 是：
- CME SOFR 已超过 ICE 短期英镑（从第 5 位升至第 4 位）
- ICE Sonia 现在从第 6 位上升到第 9 位
- ICE SOFR 高达 12
- 彭博短期收益率指数新合约CME BSBY亮相
- TMX CRA，20 日 CAD CORRA 的新合同
- LCH CurveGlobal 是 2022 年 XNUMX 月关闭
主要国债债券期货
接下来 CCP视图 我们选择这些货币的债券期货。
- 芝加哥商品交易所的美元是迄今为止最大的，680 月 21 日的日均交易额为 XNUMX 亿美元
- 欧元在 EUREX，以 250 亿美元的 ADV 位居第二
- ICE交易中的英镑资金为52亿美元
- JPX以37亿美元在JPX上
- 20亿澳元的澳交所澳元
- TMX的CAD资产为19亿美元
- EUREX 的瑞士法郎 7 万美元
美元 ADV 低于 790 月 21 日的 300 亿美元，欧元、英镑、日元和澳元分别低于 63 亿美元、53 亿美元、36 亿美元和 XNUMX 亿英镑。
接下来在 30 年 2021 月 XNUMX 日按合同更改为未平仓合约。
- CME T-Note 价值 1.2 万亿美元
- 拥有640亿美元的Eurex债券期货
- 250亿美元的芝商所国债
- 160亿澳元的澳大利亚证券交易所（ASX）澳大利亚债券
- JPX JGB，市值120亿美元
- ICE Long Gilt，资产规模为105亿美元
- TMX CGB，市值62亿美元
排名与我们在 2021 年 200 月的榜单中的排名完全相同，而且 OI 的变化很小，最值得注意的是 ASX 和 JPX 分别从 160 年 2021 月的 80 亿美元和 XNUMX 亿美元下降，ICE 从 XNUMX 亿美元上升。
让我们接下来转向无风险利率，SOFR和SONIA。
SOFR期货
- 270、XNUMX、XNUMX 月持平于 XNUMX 亿美元
- 七月的夏季下降
- XNUMX月至XNUMX月呈上升趋势
- 455 月，创纪录的 ADV 为 XNUMX 亿美元
- CME SOFR，日均交易额 396 亿美元
- ICE SOFR，日均收入 58 亿美元
按月切换到 OI。
- 2.1 月至 1.5 月从 XNUMX 万亿美元降至 XNUMX 万亿美元
- 自 1.88 月 2.05 万亿美元、2.65 月 XNUMX 万亿美元和 XNUMX 月 XNUMX 万亿美元以来的强劲上升趋势
- 截至 2.54 月底，CME SOFR 的 OI 为 107 万亿美元，ICE SOFR 为 XNUMX 亿美元
现在到 18 年 30 月 2023 日只有 XNUMX 个月的时间，CME 欧洲美元敞口在该日期之后会自动转换为带有价差调整的 SOFR 期货。
索尼娅期货
- 凌乱的图表，没有真正的趋势
- CurveGlobal XNUMX 月下旬宣布关闭，迅速导致 ADV 暴跌
- ICE SONIA 135 月日均价 187 亿英镑，161 月 XNUMX 亿英镑，XNUMX 月 XNUMX 亿英镑
按月切换到 OI，我们确实看到了一个不错的趋势。
- 逐月上涨
- 280 月为 650 亿英镑，1.27 月为 XNUMX 亿英镑，XNUMX 月为 XNUMX 万亿英镑
- ICE 的 OI 为 1.2 万亿英镑
- CurveGlobal 仍拥有 50 亿英镑
- 芝商所 11.5 亿英镑
ICE 英镑和索尼娅
最后，对于我们的最后一张图表，让我们看看 ICE Short Sterling 和 Sonia 的 OI。
正如我们预期的那样，英镑（Libor 合约）下跌，索尼娅上涨 鉴于 Libor 于 31 年 2021 月 XNUMX 日消亡。
然而，向索尼亚期货的过渡可能没有现在预期的那么多。
当然，我们知道 ICE 计划在 17 月 XNUMX 日交易结束后将英镑的 OI 转换为 Sonia，这也是 LCH SwapClear 将 GBP Libor Swaps 转换为 Sonia 的时间。
从现在到圣诞节之间有很多重要的交易后转换工作要做。
祝所有相关人员顺利实现英镑和瑞士法郎的过渡。
今天就是这样
CCP视图 拥有所有主要IR期货的数据。
日交易量，未平仓合约和ADV。
比较数量趋势和市场份额趋势。
以合同数量，货币或美元计算。
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